Сравнение EPRF с JEPI
EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - EPRF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. EPRF is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, EPRF returned -2.02%/yr vs 7.39%/yr for JEPI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EPRF charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности EPRF и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPRF показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 3.70%.
EPRF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -2.15%
- 1 год
- -1.05%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 3.70%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPRF и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -2.15% | 2.69% | 3.46% | 9.43% | -20.68% | 1.37% | 10.04% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 3.70% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.39% |
Correlation
The correlation between EPRF and JEPI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRF vs. JEPI — Ранг доходности на риск
EPRF
JEPI
Сравнение EPRF c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPRF | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.34 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 3.81 | -4.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPRF и JEPI
Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRF | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -13.71% | -13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -6.68% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | -13.26% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -13.71% | -11.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | -1.46% | -9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -2.13% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 2.35% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRF и JEPI
Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что EPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRF | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 1.97% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 6.34% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 8.02% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.85% | 11.09% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 10.75% | +2.67% |
Сравнение комиссий EPRF и JEPI
EPRF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRF и JEPI
Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что меньше доходности JEPI в 8.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.17% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.02% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPRF and JEPI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPRF has higher volatility (2.31%) compared to JEPI (1.97%). In terms of maximum drawdown, EPRF dropped -26.82% vs JEPI's -13.71%.
On 5-year performance, JEPI leads with 7.39% vs -2.02% for EPRF. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.39% return vs -2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for EPRF.
JEPI has the higher dividend yield at 8.02%, compared with 6.17% for EPRF.
EPRF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Innovator and JPMorgan. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 0.35% for JEPI.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPRF и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор