Сравнение EPRF с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
EPRF и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPRF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. Фонд был запущен 24 мая 2016 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности EPRF и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPRF и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -3.97% | 2.69% | 3.46% | 9.43% | -20.68% | 1.37% | 10.29% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, EPRF показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
EPRF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -6.90%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- -2.00%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPRF и JEPI
EPRF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
EPRF vs. JEPI — Ранг доходности на риск
EPRF
JEPI
Сравнение EPRF c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPRF | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.61 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 0.95 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.79 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 3.83 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPRF | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.61 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.76 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 1.04 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между EPRF и JEPI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRF и JEPI
Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.28% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPRF и JEPI
Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPRF | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -13.71% | -13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -10.28% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -13.71% | -11.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.50% | -4.53% | -7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -2.07% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.12% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRF и JEPI
Текущая волатильность для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) составляет 2.46%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что EPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPRF | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 3.90% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 6.36% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.88% | 13.24% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 11.06% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.57% | 10.88% | +2.69% |