Сравнение EPRF с VRP
EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) and VRP (Invesco Variable Rate Preferred ETF) are both Preferred Stock funds - EPRF tracks the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index while VRP tracks the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPRF returned -2.08%/yr vs 4.14%/yr for VRP. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EPRF charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for VRP.
Доходность
Сравнение доходности EPRF и VRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPRF показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью 2.44%.
EPRF
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -2.13%
- С начала года
- -1.88%
- 1 год
- -2.12%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- -2.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.13%
VRP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.47%
- С начала года
- 2.44%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 4.87%
- Всё время*
- 5.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $155.31K | $131.83K | $174.01K | |
| $16.88M | $14.05M | $16.71M |
Сравнение доходности по годам EPRF и VRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -1.88% | 2.69% | 3.46% | 9.43% | -20.68% | 1.37% | 7.38% | 19.54% | -5.58% | -0.39% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 2.44% | 7.34% | 11.10% | 10.35% | -9.00% | 4.20% | 5.11% | 18.84% | -6.62% | 0.30% |
Correlation
The correlation between EPRF and VRP is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2017 г. | 0.52 |
The correlation between EPRF and VRP has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRF vs. VRP — Ранг доходности на риск
EPRF
VRP
Сравнение EPRF c VRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPRF | VRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.38 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.84 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 9.56 | -10.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPRF и VRP
Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и VRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRF | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -46.04% | +19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -2.89% | -5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | -4.26% | -8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -13.76% | -11.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -0.33% | -10.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -2.28% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 0.56% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRF и VRP
Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что EPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRF | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 0.69% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.54% | 2.40% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 2.93% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 6.55% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 14.53% | -1.14% |
Сравнение комиссий EPRF и VRP
EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии VRP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRF и VRP
Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что сопоставимо с доходностью VRP в 6.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.15% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% | 0.00% | 0.00% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.16% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
Часто задаваемые вопросы
EPRF and VRP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPRF has higher volatility (2.06%) compared to VRP (0.69%). In terms of maximum drawdown, EPRF dropped -26.82% vs VRP's -46.04%.
On 5-year performance, VRP leads with 4.14% vs -2.08% for EPRF. On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, VRP has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VRP has performed better with a 4.14% return vs -2.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for VRP.
VRP has the higher dividend yield at 6.16%, compared with 6.15% for EPRF.
EPRF tracks S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while VRP tracks Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 0.50% for VRP.
VRP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPRF и VRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор