PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPRF с VRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPRF с VRP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP).

EPRF и VRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPRF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. Фонд был запущен 24 мая 2016 г.. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EPRF и VRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPRF и VRP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		-4.28%2.69%3.46%9.43%-20.68%1.37%7.38%19.54%-5.58%-0.31%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		-0.19%7.34%11.10%10.35%-9.00%4.20%5.11%18.84%-6.62%0.07%

Доходность по периодам

С начала года, EPRF показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью -0.19%.

EPRF

1 день
0.12%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
-6.59%
1 год
-0.37%
3 года*
2.18%
5 лет*
-2.07%
10 лет*
—

VRP

1 день
0.67%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.77%
1 год
5.49%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.27%
10 лет*
5.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P High Quality Preferred ETF

Invesco Variable Rate Preferred ETF

Часто сравнивают с EPRF:
EPRF с JEPIEPRF с PFFAEPRF с GAEMEPRF с MTBAEPRF с ELDEPRF с GPRFEPRF с PQDI
Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с JEPIVRP с FPEIVRP с SPYVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSK

Сравнение комиссий EPRF и VRP

EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии VRP в 0.50%.

VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF

Доходность на риск

EPRF vs. VRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRF
Ранг доходности на риск EPRF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPRF c VRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPRFVRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

1.33

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.00

1.79

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.32

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.37

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.20

6.80

-7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPRF vs. VRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPRF на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VRP равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRF и VRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPRFVRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.33

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.66

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.37

-0.30

Корреляция

Корреляция между EPRF и VRP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRF и VRP

Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности VRP в 6.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		6.30%6.03%6.13%5.71%5.67%4.70%4.92%5.01%5.27%2.59%0.00%0.00%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.53%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%

Просадки

Сравнение просадок EPRF и VRP

Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и VRP.

Загрузка...

Показатели просадок

EPRFVRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-46.04%

+19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-3.95%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

-13.76%

-11.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.78%

-1.87%

-10.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-2.34%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

0.79%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EPRF и VRP

Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что EPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPRFVRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

1.75%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

2.22%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.88%

4.16%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

6.54%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.57%

14.53%

-0.96%