PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPRF с MTBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPRF с MTBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both exchange-traded funds - EPRF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. EPRF is passively managed, while MTBA is actively managed. Over the past year, EPRF returned 2.04% vs 5.18% for MTBA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. EPRF charges 0.47%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.

Доходность

Сравнение доходности EPRF и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPRF показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью -0.23%.

EPRF

1 день
-0.41%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
-2.28%
1 год
2.04%
3 года*
2.39%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
—

MTBA

1 день
-0.12%
1 месяц
0.21%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.18%
1 год
5.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPRF и MTBA

2026 (YTD)202520242023
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		-2.39%2.69%3.46%6.76%
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.23%7.74%1.99%3.64%

Correlation

The correlation between EPRF and MTBA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.44

Сравнение распределения секторов EPRF и MTBA

Секторы
EPRF
MTBA

Финансовые услуги

55.9%
47.2%

Недвижимость

7.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EPRF
55.9%
MTBA
47.2%

Недвижимость

EPRF
7.6%
MTBA

-

Сырьевые материалы

EPRF

-

MTBA

-

Коммуникационные услуги

EPRF

-

MTBA

-

Потребительский циклический сектор

EPRF

-

MTBA

-

Потребительский защитный сектор

EPRF

-

MTBA

-

Энергетика

EPRF

-

MTBA

-

Здравоохранение

EPRF

-

MTBA

-

Промышленность

EPRF

-

MTBA

-

Технологии

EPRF

-

MTBA

-

Коммунальные услуги

EPRF

-

MTBA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P High Quality Preferred ETF

Simplify MBS ETF

Часто сравнивают с EPRF:
EPRF с JEPIEPRF с PFFAEPRF с VRPEPRF с GPRFEPRF с GAEMEPRF с PQDIEPRF с ELD
Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с JMBSMTBA с IRONXMTBA с AHTPX

Доходность на риск

EPRF vs. MTBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRF
Ранг доходности на риск EPRF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPRF c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPRFMTBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.68

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
2.38

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.32

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

1.84

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

6.28

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPRF vs. MTBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPRF на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа MTBA равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRF и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPRFMTBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.68

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.30

-1.22

Просадки

Сравнение просадок EPRF и MTBA

Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и MTBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPRFMTBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-3.48%

-23.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-2.82%

-5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-1.60%

-9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-0.79%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

0.83%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EPRF и MTBA

Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что EPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPRFMTBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

1.33%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

2.47%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.55%

3.10%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

3.95%

+7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

3.95%

+9.54%

Сравнение комиссий EPRF и MTBA

EPRF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRF и MTBA

Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности MTBA в 6.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		6.18%6.03%6.13%5.71%5.67%4.70%4.92%5.01%5.27%2.59%
MTBA
Simplify MBS ETF		6.09%5.98%6.03%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPRF and MTBA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPRF has higher volatility (2.14%) compared to MTBA (1.33%). In terms of maximum drawdown, EPRF dropped -26.82% vs MTBA's -3.48%.

On 1-year performance, MTBA leads with 5.18% vs 2.04% for EPRF. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MTBA has performed better with a 5.18% return vs 2.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for EPRF.

EPRF has the higher dividend yield at 6.18%, compared with 6.09% for MTBA.

EPRF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while MTBA is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Innovator and Simplify. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 0.15% for MTBA.

MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPRF и MTBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор