Сравнение EPRF с MTBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Simplify MBS ETF (MTBA).
EPRF и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPRF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. Фонд был запущен 24 мая 2016 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EPRF и MTBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPRF и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -3.97% | 2.69% | 3.46% | 6.76% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.39% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, EPRF показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью -0.39%.
EPRF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -6.90%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- -2.00%
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPRF и MTBA
EPRF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.
Доходность на риск
EPRF vs. MTBA — Ранг доходности на риск
EPRF
MTBA
Сравнение EPRF c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPRF | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 1.34 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 1.85 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.78 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 7.17 | -7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPRF | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.34 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 1.37 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между EPRF и MTBA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRF и MTBA
Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности MTBA в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.28% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPRF и MTBA
Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и MTBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPRF | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -3.48% | -23.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -2.69% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.50% | -1.76% | -10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -0.74% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 0.67% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRF и MTBA
Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что EPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPRF | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 1.65% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 2.09% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.88% | 3.33% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 3.97% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.57% | 3.97% | +9.60% |