Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Innovator S&P High Quality Preferred ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) показал доход в -4.28% с начала года и -0.37% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 3 июл. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении EPRF закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -13.6%.

Innovator S&P High Quality Preferred ETF: годовая альфа составляет -2.95%, бета — 0.37, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 05.07.2017.

• Этот ETF участвовал в 62.46% снижения S&P 500 Index, но только в 32.39% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.37 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.27 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.27 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия EPRF составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

EPRF имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Innovator S&P High Quality Preferred ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Innovator S&P High Quality Preferred ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Innovator S&P High Quality Preferred ETF показал максимальную просадку в 26.82%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка Innovator S&P High Quality Preferred ETF составляет 12.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.