PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPRF с GPRF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPRF с GPRF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF).

EPRF и GPRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPRF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. Фонд был запущен 24 мая 2016 г.. GPRF - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EPRF и GPRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPRF и GPRF

2026 (YTD)20252024
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		-4.28%2.69%-0.19%
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		-0.71%6.17%2.34%

Доходность по периодам

С начала года, EPRF показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у GPRF с доходностью -0.71%.

EPRF

1 день
0.12%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
-6.59%
1 год
-0.37%
3 года*
2.18%
5 лет*
-2.07%
10 лет*
—

GPRF

1 день
0.23%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P High Quality Preferred ETF

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

Часто сравнивают с EPRF:
EPRF с JEPIEPRF с PFFAEPRF с VRPEPRF с GAEMEPRF с MTBAEPRF с ELDEPRF с PQDI
Часто сравнивают с GPRF:
GPRF с IPPPGPRF с PFFAGPRF с ICVTGPRF с JHPIGPRF с SPFFGPRF с VRPGPRF с PFFD

Сравнение комиссий EPRF и GPRF

EPRF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GPRF в 0.45%.

EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

Доходность на риск

EPRF vs. GPRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRF
Ранг доходности на риск EPRF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPRF c GPRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPRFGPRFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

1.19

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.00

1.64

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.08

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.20

4.94

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPRF vs. GPRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPRF на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа GPRF равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRF и GPRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPRFGPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.19

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.17

-1.10

Корреляция

Корреляция между EPRF и GPRF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRF и GPRF

Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности GPRF в 5.53%

TTM202520242023202220212020201920182017
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		6.30%6.03%6.13%5.71%5.67%4.70%4.92%5.01%5.27%2.59%
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		5.53%5.38%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPRF и GPRF

Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки GPRF в -4.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и GPRF.

Загрузка...

Показатели просадок

EPRFGPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-4.36%

-22.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-4.20%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.78%

-2.78%

-10.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-0.88%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

0.92%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EPRF и GPRF

Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) имеют волатильность 2.42% и 2.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPRFGPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.34%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

3.11%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.88%

4.18%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

4.03%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.57%

4.03%

+9.54%