Сравнение EPRF с GAEM
EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) and GAEM (Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF) are both exchange-traded funds - EPRF is a Preferred Stock fund tracking the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while GAEM is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Simplify. EPRF is passively managed, while GAEM is actively managed. Over the past year, EPRF returned -2.12% vs 10.75% for GAEM. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EPRF charges 0.47%/yr vs 0.76%/yr for GAEM.
Доходность
Сравнение доходности EPRF и GAEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPRF показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у GAEM с доходностью 4.60%.
EPRF
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -2.13%
- С начала года
- -1.88%
- 1 год
- -2.12%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- -2.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.13%
GAEM
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 4.10%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $155.31K | $131.83K | $174.01K | |
| $222.10K | $254.23K | $209.53K |
Сравнение доходности по годам EPRF и GAEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -1.88% | 2.69% | 0.79% |
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 4.60% | 13.55% | 3.89% |
Correlation
The correlation between EPRF and GAEM is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between EPRF and GAEM has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRF vs. GAEM — Ранг доходности на риск
EPRF
GAEM
Сравнение EPRF c GAEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPRF | GAEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.43 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.99 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 13.06 | -13.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPRF и GAEM
Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки GAEM в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и GAEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRF | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -3.84% | -22.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -3.61% | -4.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -0.24% | -10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -0.52% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 0.82% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRF и GAEM
Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что EPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRF | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 1.50% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.54% | 4.06% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 4.90% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 4.96% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 4.96% | +8.43% |
Сравнение комиссий EPRF и GAEM
EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GAEM в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRF и GAEM
Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности GAEM в 7.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.15% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% |
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 7.07% | 6.50% | 3.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPRF and GAEM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPRF has higher volatility (2.06%) compared to GAEM (1.50%). In terms of maximum drawdown, EPRF dropped -26.82% vs GAEM's -3.84%.
On 1-year performance, GAEM leads with 10.75% vs -2.12% for EPRF. On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, GAEM has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GAEM has performed better with a 10.75% return vs -2.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.76% for GAEM.
GAEM has the higher dividend yield at 7.07%, compared with 6.15% for EPRF.
EPRF is categorized as Preferred Stock, while GAEM is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Innovator and Simplify. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 0.76% for GAEM.
GAEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPRF и GAEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор