Сравнение EPRF с GAEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM).
EPRF и GAEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPRF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. Фонд был запущен 24 мая 2016 г.. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EPRF и GAEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPRF и GAEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -3.97% | 2.69% | -0.40% |
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | -0.99% | 13.55% | 3.72% |
Доходность по периодам
С начала года, EPRF показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у GAEM с доходностью -0.99%.
EPRF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -6.90%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- -2.00%
- 10 лет*
- —
GAEM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPRF и GAEM
EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GAEM в 0.76%.
Доходность на риск
EPRF vs. GAEM — Ранг доходности на риск
EPRF
GAEM
Сравнение EPRF c GAEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPRF | GAEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 1.79 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 2.69 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.78 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 11.63 | -11.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPRF | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.79 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 2.04 | -1.97 |
Корреляция
Корреляция между EPRF и GAEM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRF и GAEM
Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности GAEM в 6.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.28% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% |
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 6.70% | 6.50% | 3.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPRF и GAEM
Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки GAEM в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и GAEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPRF | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -3.84% | -22.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -3.61% | -4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.50% | -2.54% | -9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -0.51% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 0.86% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRF и GAEM
Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что EPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPRF | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 2.29% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 3.38% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.88% | 5.49% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 4.88% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.57% | 4.88% | +8.69% |