Сравнение EPRF с PQDI
EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) and PQDI (Principal Spectrum Preferred and Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - EPRF tracks the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index while PQDI tracks the ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPRF returned -2.02%/yr vs 3.20%/yr for PQDI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPRF charges 0.47%/yr vs 0.60%/yr for PQDI.
Доходность
Сравнение доходности EPRF и PQDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPRF показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у PQDI с доходностью 1.83%.
EPRF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -2.15%
- 1 год
- -1.05%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- —
PQDI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.26%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPRF и PQDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -2.15% | 2.69% | 3.46% | 9.43% | -20.68% | 1.37% | 8.22% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 1.83% | 8.46% | 9.99% | 6.24% | -9.61% | 3.10% | 9.95% |
Correlation
The correlation between EPRF and PQDI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between EPRF and PQDI has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRF vs. PQDI — Ранг доходности на риск
EPRF
PQDI
Сравнение EPRF c PQDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPRF | PQDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.39 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.85 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 8.13 | -8.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPRF и PQDI
Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки PQDI в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и PQDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRF | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -17.41% | -9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -3.31% | -5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | -3.31% | -8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -17.41% | -7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | -0.41% | -10.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -3.44% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 0.75% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRF и PQDI
Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что EPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRF | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 0.67% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 2.91% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 3.28% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.85% | 4.70% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 4.53% | +8.89% |
Сравнение комиссий EPRF и PQDI
EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PQDI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRF и PQDI
Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности PQDI в 5.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.17% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 5.57% | 5.02% | 4.93% | 5.35% | 5.60% | 5.21% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPRF and PQDI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPRF has higher volatility (2.31%) compared to PQDI (0.67%). In terms of maximum drawdown, EPRF dropped -26.82% vs PQDI's -17.41%.
On 5-year performance, PQDI leads with 3.20% vs -2.02% for EPRF. On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PQDI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PQDI has performed better with a 3.20% return vs -2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for PQDI.
EPRF has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 5.57% for PQDI.
EPRF tracks S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while PQDI tracks ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. They also come from different issuers: Innovator and Principal. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 0.60% for PQDI.
PQDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPRF и PQDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор