PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPRF с PQDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPRF с PQDI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI).

EPRF и PQDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPRF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. Фонд был запущен 24 мая 2016 г.. PQDI - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EPRF и PQDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPRF и PQDI

2026 (YTD)202520242023202220212020
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		-4.28%2.69%3.46%9.43%-20.68%1.37%7.72%
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		-0.68%8.46%9.99%6.24%-9.61%3.10%9.81%

Доходность по периодам

С начала года, EPRF показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у PQDI с доходностью -0.68%.

EPRF

1 день
0.12%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
-6.59%
1 год
-0.37%
3 года*
2.18%
5 лет*
-2.07%
10 лет*
—

PQDI

1 день
0.88%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.50%
3 года*
8.85%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P High Quality Preferred ETF

Principal Spectrum Preferred and Income ETF

Часто сравнивают с EPRF:
EPRF с JEPIEPRF с PFFAEPRF с VRPEPRF с GAEMEPRF с MTBAEPRF с ELDEPRF с GPRF
Часто сравнивают с PQDI:
PQDI с JEPIPQDI с SCHDPQDI с KPROPQDI с SGOVPQDI с VOOPQDI с HIDVPQDI с JAAA

Сравнение комиссий EPRF и PQDI

EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PQDI в 0.60%.

PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF

Доходность на риск

EPRF vs. PQDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRF
Ранг доходности на риск EPRF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PQDI
Ранг доходности на риск PQDI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQDI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQDI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQDI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQDI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQDI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPRF c PQDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPRFPQDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

2.03

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.00

2.75

-2.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.43

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.93

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.20

8.63

-8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPRF vs. PQDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPRF на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа PQDI равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRF и PQDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPRFPQDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

2.03

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.71

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.98

-0.92

Корреляция

Корреляция между EPRF и PQDI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRF и PQDI

Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности PQDI в 5.16%

TTM202520242023202220212020201920182017
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		6.30%6.03%6.13%5.71%5.67%4.70%4.92%5.01%5.27%2.59%
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		5.16%5.02%4.93%5.35%5.60%5.21%2.69%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPRF и PQDI

Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки PQDI в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и PQDI.

Загрузка...

Показатели просадок

EPRFPQDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-17.41%

-9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-3.31%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

-17.41%

-7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.78%

-2.46%

-10.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-3.59%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

0.74%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EPRF и PQDI

Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что EPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPRFPQDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

1.87%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

2.49%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.88%

3.22%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

4.64%

+7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.57%

4.57%

+9.00%