Сравнение EPRF с PFFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA).
EPRF и PFFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPRF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. Фонд был запущен 24 мая 2016 г.. PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности EPRF и PFFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPRF и PFFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -3.97% | 2.69% | 3.46% | 9.43% | -20.68% | 1.37% | 7.38% | 19.54% | -4.47% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | -2.13% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 23.53% | -7.87% | 31.99% | -7.10% |
Доходность по периодам
С начала года, EPRF показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у PFFA с доходностью -2.13%.
EPRF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -6.90%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- -2.00%
- 10 лет*
- —
PFFA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPRF и PFFA
EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.
Доходность на риск
EPRF vs. PFFA — Ранг доходности на риск
EPRF
PFFA
Сравнение EPRF c PFFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPRF | PFFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.70 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 0.95 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.80 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 2.82 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPRF | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.70 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.53 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.22 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между EPRF и PFFA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRF и PFFA
Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности PFFA в 9.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.28% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.94% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPRF и PFFA
Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и PFFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPRF | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -70.52% | +43.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -8.54% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -22.70% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.50% | -5.01% | -7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -6.77% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.43% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRF и PFFA
Текущая волатильность для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) составляет 2.46%, в то время как у Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что EPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPRF | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 3.52% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 5.31% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.88% | 10.02% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 11.49% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.57% | 32.17% | -18.60% |