PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPI с INCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPI с INCO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Columbia India Consumer ETF (INCO).

EPI и INCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. INCO - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Indxx India Consumer Index. Фонд был запущен 10 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPI или INCO.

Корреляция

Корреляция между EPI и INCO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPI и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPI:

0.18

INCO:

0.13

Коэф-т Сортино

EPI:

0.42

INCO:

0.33

Коэф-т Омега

EPI:

1.06

INCO:

1.04

Коэф-т Кальмара

EPI:

0.20

INCO:

0.09

Коэф-т Мартина

EPI:

0.42

INCO:

0.17

Индекс Язвы

EPI:

9.69%

INCO:

13.65%

Дневная вол-ть

EPI:

18.37%

INCO:

17.10%

Макс. просадка

EPI:

-66.21%

INCO:

-47.69%

Текущая просадка

EPI:

-8.24%

INCO:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у INCO с доходностью 1.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPI имеют среднегодовую доходность 9.36%, а акции INCO немного отстают с 9.25%.

EPI

С начала года

2.74%

1 месяц

7.99%

6 месяцев

2.47%

1 год

3.35%

5 лет

23.63%

10 лет

9.36%

INCO

С начала года

1.55%

1 месяц

6.93%

6 месяцев

1.52%

1 год

2.20%

5 лет

20.21%

10 лет

9.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EPI и INCO

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии INCO в 0.75%.

EPI
WisdomTree India Earnings Fund
INCO
Columbia India Consumer ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPI и INCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг риск-скорректированной доходности EPI, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
INCO
Ранг риск-скорректированной доходности INCO, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INCO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPI c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа INCO равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и INCO

Дивидендная доходность EPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности INCO в 2.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.26%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%1.02%
INCO
Columbia India Consumer ETF		2.84%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%0.08%

Просадки

Сравнение просадок EPI и INCO

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и INCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и INCO

Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 6.78%, в то время как у Columbia India Consumer ETF (INCO) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...