PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPI с INCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с INCO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and INCO (Columbia India Consumer ETF) are both India Equities funds - EPI tracks the WisdomTree India Earnings Index while INCO tracks the Indxx India Consumer Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPI returned 8.67%/yr vs 8.02%/yr for INCO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPI charges 0.84%/yr vs 0.75%/yr for INCO.

Доходность

Сравнение доходности EPI и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -8.86%, что значительно выше, чем у INCO с доходностью -9.63%. За последние 10 лет акции EPI превзошли акции INCO по среднегодовой доходности: 8.67% против 8.02% соответственно.

EPI

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
-7.70%
С начала года
-8.86%
1 год
-10.42%
3 года*
5.67%
5 лет*
5.95%
10 лет*
8.67%

INCO

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.33%
6 месяцев
-8.14%
С начала года
-9.63%
1 год
-9.50%
3 года*
5.68%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и INCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-8.86%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
INCO
Columbia India Consumer ETF		-9.63%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%

Correlation

The correlation between EPI and INCO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2011 г.

0.78

The correlation between EPI and INCO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPI и INCO

Секторы
EPI
INCO

Финансовые услуги

23.2%

-

Энергетика

16.4%

-

Сырьевые материалы

14.2%

-

Промышленность

9.9%
1.4%

Технологии

8.3%
0.8%

Коммунальные услуги

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

7.6%
60.5%

Здравоохранение

5.8%
2.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
36.6%

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

EPI
23.2%
INCO

-

Энергетика

EPI
16.4%
INCO

-

Сырьевые материалы

EPI
14.2%
INCO

-

Промышленность

EPI
9.9%
INCO
1.4%

Технологии

EPI
8.3%
INCO
0.8%

Коммунальные услуги

EPI
8.3%
INCO

-

Потребительский циклический сектор

EPI
7.6%
INCO
60.5%

Здравоохранение

EPI
5.8%
INCO
2.1%

Потребительский защитный сектор

EPI
3.5%
INCO
36.6%

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
INCO

-

Недвижимость

EPI
0.9%
INCO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

Columbia India Consumer ETF

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с SPY
Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с SMININCO с GLININCO с INQQINCO с NDIV

Доходность на риск

EPI vs. INCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 11
Ранг коэф-та Мартина
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPIINCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-0.56

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
-0.72

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.92

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.45

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

-1.02

-0.56

EPI vs. INCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INCO равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPI и INCO

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и INCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIINCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-47.69%

-18.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-21.37%

+5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-29.98%

+8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-29.98%

+8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-47.69%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-23.04%

+6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.63%

-10.66%

-7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

9.38%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и INCO

WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Columbia India Consumer ETF (INCO) имеют волатильность 3.70% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIINCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.58%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

14.45%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

17.12%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

16.99%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

20.28%

-0.02%

Сравнение комиссий EPI и INCO

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии INCO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и INCO

Ни EPI, ни INCO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPI and INCO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (3.70%) compared to INCO (3.58%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs INCO's -47.69%.

On 10-year performance, EPI leads with 8.67% vs 8.02% for INCO. On fees, INCO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 8.67% return vs 8.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

EPI and INCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while INCO tracks Indxx India Consumer Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.75% for INCO.

INCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и INCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор