PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPI с INCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с INCO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and INCO (Columbia India Consumer ETF) are both India Equities funds - EPI tracks the WisdomTree India Earnings Index while INCO tracks the Indxx India Consumer Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPI returned 8.66%/yr vs 8.28%/yr for INCO. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EPI charges 0.84%/yr vs 0.75%/yr for INCO.

Доходность

Сравнение доходности EPI и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у INCO с доходностью -3.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPI имеют среднегодовую доходность 8.66%, а акции INCO немного отстают с 8.28%.

EPI

1 день
-0.34%
1 месяц
1.05%
6 месяцев
-5.66%
С начала года
-6.01%
1 год
-2.14%
3 года*
6.81%
5 лет*
5.93%
10 лет*
8.66%
Всё время*
3.97%

INCO

1 день
-0.11%
1 месяц
3.15%
6 месяцев
-2.04%
С начала года
-3.49%
1 год
-0.76%
3 года*
8.73%
5 лет*
7.69%
10 лет*
8.28%
Всё время*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EPI

WisdomTree India Earnings Fund
$17.02M$16.66M$20.82M

INCO

Columbia India Consumer ETF
$2.28M$1.90M$1.90M

Сравнение доходности по годам EPI и INCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-6.01%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
INCO
Columbia India Consumer ETF		-3.49%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%

Correlation

The correlation between EPI and INCO is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2011 г.

0.78

The correlation between EPI and INCO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPI и INCO

Секторы
EPI
INCO

Финансовые услуги

24.3%

-

Энергетика

15.6%

-

Сырьевые материалы

14.3%

-

Промышленность

10.1%
1.4%

Коммунальные услуги

8.0%

-

Потребительский циклический сектор

7.7%
61.2%

Технологии

7.5%
0.8%

Здравоохранение

6.1%
2.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%
36.0%

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

EPI
24.3%
INCO

-

Энергетика

EPI
15.6%
INCO

-

Сырьевые материалы

EPI
14.3%
INCO

-

Промышленность

EPI
10.1%
INCO
1.4%

Коммунальные услуги

EPI
8.0%
INCO

-

Потребительский циклический сектор

EPI
7.7%
INCO
61.2%

Технологии

EPI
7.5%
INCO
0.8%

Здравоохранение

EPI
6.1%
INCO
2.0%

Потребительский защитный сектор

EPI
3.4%
INCO
36.0%

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
INCO

-

Недвижимость

EPI
0.9%
INCO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

Columbia India Consumer ETF

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с SPY
Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с SMININCO с GLININCO с INQQINCO с NDIV

Доходность на риск

EPI vs. INCO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 88
Ранг коэф-та Мартина
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EPI c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPIINCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
-0.04

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
0.06

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.01

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.04

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

-0.08

-0.24

EPI vs. INCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа INCO равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPI и INCO

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и INCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIINCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-47.69%

-18.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-21.37%

+5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-29.98%

+8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-29.98%

+8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-47.69%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.16%

-17.81%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.62%

-10.70%

-7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

9.69%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и INCO

Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 3.47%, в то время как у Columbia India Consumer ETF (INCO) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIINCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.76%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

13.98%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

17.22%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

16.99%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

20.29%

-0.02%

Сравнение комиссий EPI и INCO

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии INCO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и INCO

Ни EPI, ни INCO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPI and INCO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCO has higher volatility (3.76%) compared to EPI (3.47%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs INCO's -47.69%.

On 10-year performance, EPI leads with 8.66% vs 8.28% for INCO. On fees, INCO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 8.66% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

EPI and INCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while INCO tracks Indxx India Consumer Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.75% for INCO.

INCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и INCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор