PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPI с SMIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPI с SMIN

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN).

EPI и SMIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPI или SMIN.

Корреляция

Корреляция между EPI и SMIN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPI и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPI:

0.21

SMIN:

0.23

Коэф-т Сортино

EPI:

0.53

SMIN:

0.59

Коэф-т Омега

EPI:

1.08

SMIN:

1.08

Коэф-т Кальмара

EPI:

0.28

SMIN:

0.31

Коэф-т Мартина

EPI:

0.59

SMIN:

0.73

Индекс Язвы

EPI:

9.68%

SMIN:

10.36%

Дневная вол-ть

EPI:

18.37%

SMIN:

22.08%

Макс. просадка

EPI:

-66.21%

SMIN:

-60.50%

Текущая просадка

EPI:

-8.06%

SMIN:

-10.18%

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у SMIN с доходностью -4.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPI имеют среднегодовую доходность 9.37%, а акции SMIN немного впереди с 9.81%.

EPI

С начала года

2.94%

1 месяц

8.15%

6 месяцев

2.01%

1 год

3.76%

5 лет

23.69%

10 лет

9.37%

SMIN

С начала года

-4.16%

1 месяц

7.37%

6 месяцев

-1.83%

1 год

5.03%

5 лет

26.58%

10 лет

9.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EPI и SMIN

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SMIN в 0.76%.

EPI
WisdomTree India Earnings Fund
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPI и SMIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг риск-скорректированной доходности EPI, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг риск-скорректированной доходности SMIN, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMIN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPI c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет 0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMIN равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и SMIN

Дивидендная доходность EPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SMIN в 7.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.26%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%1.02%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		7.14%6.84%0.41%0.01%1.27%1.07%1.74%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%

Просадки

Сравнение просадок EPI и SMIN

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и SMIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и SMIN

Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 6.77%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...