PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPI с SMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с SMIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) are both India Equities funds - EPI tracks the WisdomTree India Earnings Index while SMIN tracks the MSCI India Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPI returned 8.67%/yr vs 9.43%/yr for SMIN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EPI charges 0.84%/yr vs 0.74%/yr for SMIN.

Доходность

Сравнение доходности EPI и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -8.86%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции EPI уступали акциям SMIN по среднегодовой доходности: 8.67% против 9.43% соответственно.

EPI

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
-7.70%
С начала года
-8.86%
1 год
-10.42%
3 года*
5.67%
5 лет*
5.95%
10 лет*
8.67%

SMIN

1 день
-0.37%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
2.75%
С начала года
-0.09%
1 год
-8.95%
3 года*
8.59%
5 лет*
6.63%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и SMIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-8.86%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-0.09%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%

Correlation

The correlation between EPI and SMIN is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2012 г.

0.82

The correlation between EPI and SMIN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPI и SMIN

Секторы
EPI
SMIN

Финансовые услуги

23.2%
16.3%

Энергетика

16.4%
0.8%

Сырьевые материалы

14.2%
10.7%

Промышленность

9.9%
22.4%

Технологии

8.3%
7.9%

Коммунальные услуги

8.3%
2.8%

Потребительский циклический сектор

7.6%
14.0%

Здравоохранение

5.8%
14.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.9%

Коммуникационные услуги

2.0%
1.4%

Недвижимость

0.9%
3.2%

Финансовые услуги

EPI
23.2%
SMIN
16.3%

Энергетика

EPI
16.4%
SMIN
0.8%

Сырьевые материалы

EPI
14.2%
SMIN
10.7%

Промышленность

EPI
9.9%
SMIN
22.4%

Технологии

EPI
8.3%
SMIN
7.9%

Коммунальные услуги

EPI
8.3%
SMIN
2.8%

Потребительский циклический сектор

EPI
7.6%
SMIN
14.0%

Здравоохранение

EPI
5.8%
SMIN
14.3%

Потребительский защитный сектор

EPI
3.5%
SMIN
3.9%

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
SMIN
1.4%

Недвижимость

EPI
0.9%
SMIN
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCOEPI с SPY
Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с FLINSMIN с INCOSMIN с NFTYSMIN с EWSSMIN с INDFSMIN с VOO

Доходность на риск

EPI vs. SMIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 11
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPISMINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-0.47

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
-0.59

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.94

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.37

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

-0.82

-0.75

EPI vs. SMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа SMIN равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPI и SMIN

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и SMIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPISMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-60.50%

-5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-24.13%

+8.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-27.58%

+5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-27.58%

+5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-60.50%

+10.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-12.62%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.63%

-14.61%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

11.32%

-4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и SMIN

Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 3.70%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPISMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.99%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

15.91%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

19.02%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

18.96%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

22.82%

-2.56%

Сравнение комиссий EPI и SMIN

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SMIN в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и SMIN

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.01%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

EPI and SMIN have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIN has higher volatility (4.99%) compared to EPI (3.70%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs SMIN's -60.50%.

On 10-year performance, SMIN leads with 9.43% vs 8.67% for EPI. On fees, SMIN is cheaper at 0.74% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMIN has performed better with a 9.43% return vs 8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIN is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

SMIN has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.00% for EPI.

EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while SMIN tracks MSCI India Small Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.74% for SMIN.

SMIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и SMIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор