PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с SMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с SMIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) are both Asia Pacific Equities funds - EPI tracks the WisdomTree India Earnings Index while SMIN tracks the MSCI India Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPI returned 8.98%/yr vs 9.55%/yr for SMIN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EPI charges 0.84%/yr vs 0.76%/yr for SMIN.

Доходность

Сравнение доходности EPI и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции EPI уступали акциям SMIN по среднегодовой доходности: 8.98% против 9.55% соответственно.

EPI

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-8.12%
1 год
-9.55%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.98%

SMIN

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-4.92%
1 год
-9.92%
3 года*
9.23%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и SMIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.02%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-5.91%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%

Correlation

The correlation between EPI and SMIN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2012 г.

0.82

The correlation between EPI and SMIN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPI и SMIN

Секторы
EPI
SMIN

Финансовые услуги

23.4%
18.9%

Энергетика

17.3%
0.9%

Сырьевые материалы

13.5%
12.2%

Промышленность

9.7%
21.1%

Коммунальные услуги

8.4%
2.7%

Технологии

8.3%
7.8%

Потребительский циклический сектор

7.5%
13.5%

Здравоохранение

5.5%
13.7%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
1.6%

Недвижимость

0.9%
3.6%

Финансовые услуги

EPI
23.4%
SMIN
18.9%

Энергетика

EPI
17.3%
SMIN
0.9%

Сырьевые материалы

EPI
13.5%
SMIN
12.2%

Промышленность

EPI
9.7%
SMIN
21.1%

Коммунальные услуги

EPI
8.4%
SMIN
2.7%

Технологии

EPI
8.3%
SMIN
7.8%

Потребительский циклический сектор

EPI
7.5%
SMIN
13.5%

Здравоохранение

EPI
5.5%
SMIN
13.7%

Потребительский защитный сектор

EPI
3.5%
SMIN
4.0%

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
SMIN
1.6%

Недвижимость

EPI
0.9%
SMIN
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCOEPI с SPY
Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с FLINSMIN с NFTYSMIN с INCOSMIN с EWSSMIN с VOOSMIN с INDF

Доходность на риск

EPI vs. SMIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPISMINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
-0.54

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
-0.68

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.93

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.41

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

-0.92

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPI vs. SMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMIN равному -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPISMINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.54

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.35

-0.22

Просадки

Сравнение просадок EPI и SMIN

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и SMIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPISMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-60.50%

-5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-24.54%

+7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-27.58%

+5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-27.58%

+5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-60.50%

+10.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.83%

-17.71%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-14.62%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

10.79%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и SMIN

Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 4.86%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPISMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

5.90%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

15.54%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

18.44%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

18.84%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

22.82%

-2.47%

Сравнение комиссий EPI и SMIN

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SMIN в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и SMIN

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.14%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

EPI and SMIN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIN has higher volatility (5.90%) compared to EPI (4.86%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs SMIN's -60.50%.

On 10-year performance, SMIN leads with 9.55% vs 8.98% for EPI. On fees, SMIN is cheaper at 0.76% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMIN has performed better with a 9.55% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIN is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

SMIN has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.00% for EPI.

EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while SMIN tracks MSCI India Small Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.76% for SMIN.

SMIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и SMIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор