Сравнение EPI с SMIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN).
EPI и SMIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPI и SMIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPI и SMIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | -13.16% | -6.68% | 16.78% | 35.41% | -14.23% | 44.43% | 19.59% | -5.21% | -25.55% | 62.36% |
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -11.92%, что значительно выше, чем у SMIN с доходностью -13.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPI имеют среднегодовую доходность 9.10%, а акции SMIN немного отстают с 9.02%.
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
SMIN
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -13.16%
- 6 месяцев
- -14.76%
- 1 год
- -9.28%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPI и SMIN
EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SMIN в 0.76%.
Доходность на риск
EPI vs. SMIN — Ранг доходности на риск
EPI
SMIN
Сравнение EPI c SMIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPI | SMIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.47 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | -0.55 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.37 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.98 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPI | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.47 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.33 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.33 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между EPI и SMIN составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и SMIN
EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 2.32% | 2.01% | 6.84% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок EPI и SMIN
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и SMIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPI | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -60.50% | -5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -24.54% | +7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | -27.58% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -60.50% | +10.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.56% | -24.05% | +4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.68% | -14.59% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 9.16% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и SMIN
Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 6.84%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPI | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 7.91% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 13.79% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 19.65% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 18.87% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 22.77% | -2.40% |