Сравнение EPI с SMIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN).
EPI и SMIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPI или SMIN.
Доходность
Сравнение доходности EPI и SMIN
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность 11.00%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью 13.28%. За последние 10 лет акции EPI уступали акциям SMIN по среднегодовой доходности: 8.60% против 9.76% соответственно.
EPI
11.00%
-6.57%
-0.31%
21.20%
15.56%
8.60%
SMIN
13.28%
-8.36%
4.14%
20.46%
18.40%
9.76%
Основные характеристики
| EPI | SMIN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.19 |
| Коэф-т Сортино | 1.64 | 1.52 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 2.04 | 2.02 |
| Коэф-т Мартина | 7.32 | 6.82 |
| Индекс Язвы | 2.92% | 3.13% |
| Дневная вол-ть | 16.50% | 17.96% |
| Макс. просадка | -66.21% | -60.50% |
| Текущая просадка | -10.45% | -9.10% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPI и SMIN
EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SMIN в 0.76%.
Корреляция
Корреляция между EPI и SMIN составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPI c SMIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и SMIN
EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.04% | 1.20% | 1.02% | 0.75% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.31% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.07% | 1.74% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% | 0.34% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок EPI и SMIN
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и SMIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и SMIN
Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 3.87%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.