Сравнение EPI с SMIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN).
EPI и SMIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPI или SMIN.
Основные характеристики
| EPI | SMIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.80% | 8.18% |
| Дох-ть за 1 год | 35.72% | 42.82% |
| Дох-ть за 3 года | 14.48% | 16.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.65% | 15.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.23% | 13.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 3.00 |
| Дневная вол-ть | 13.05% | 14.54% |
| Макс. просадка | -66.21% | -60.50% |
| Current Drawdown | -1.49% | -0.42% |
Корреляция
Корреляция между EPI и SMIN составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EPI и SMIN
С начала года, EPI показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у SMIN с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции EPI уступали акциям SMIN по среднегодовой доходности: 10.23% против 13.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPI и SMIN
EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SMIN в 0.76%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPI c SMIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и SMIN
Дивидендная доходность EPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SMIN в 0.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.13% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% | 1.02% | 0.75% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.38% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% | 0.34% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок EPI и SMIN
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и SMIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и SMIN
WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеют волатильность 2.98% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.