PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с FLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с FLIN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both exchange-traded funds - EPI is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while FLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPI returned 6.51%/yr vs 4.86%/yr for FLIN. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. EPI charges 0.84%/yr vs 0.19%/yr for FLIN.

Доходность

Сравнение доходности EPI и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -6.85%, что значительно выше, чем у FLIN с доходностью -7.51%.

EPI

1 день
1.08%
1 месяц
1.77%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-6.18%
1 год
-7.47%
3 года*
8.38%
5 лет*
6.51%
10 лет*
9.80%

FLIN

1 день
0.93%
1 месяц
2.94%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-7.42%
1 год
-8.52%
3 года*
6.86%
5 лет*
4.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и FLIN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-6.85%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-7.28%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-7.51%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-7.13%

Correlation

The correlation between EPI and FLIN is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.95

The correlation between EPI and FLIN has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPI и FLIN

Секторы
EPI
FLIN

Финансовые услуги

23.2%
26.9%

Энергетика

16.4%
9.0%

Сырьевые материалы

14.2%
9.5%

Промышленность

9.9%
10.7%

Технологии

8.3%
8.3%

Коммунальные услуги

8.3%
5.4%

Потребительский циклический сектор

7.6%
12.0%

Здравоохранение

5.8%
6.7%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.6%

Коммуникационные услуги

2.0%
4.6%

Недвижимость

0.9%
1.3%

Финансовые услуги

EPI
23.2%
FLIN
26.9%

Энергетика

EPI
16.4%
FLIN
9.0%

Сырьевые материалы

EPI
14.2%
FLIN
9.5%

Промышленность

EPI
9.9%
FLIN
10.7%

Технологии

EPI
8.3%
FLIN
8.3%

Коммунальные услуги

EPI
8.3%
FLIN
5.4%

Потребительский циклический сектор

EPI
7.6%
FLIN
12.0%

Здравоохранение

EPI
5.8%
FLIN
6.7%

Потребительский защитный сектор

EPI
3.5%
FLIN
5.6%

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
FLIN
4.6%

Недвижимость

EPI
0.9%
FLIN
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

Franklin FTSE India ETF

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCOEPI с SPY
Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLINFLIN с VOO

Доходность на риск

EPI vs. FLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 44
Ранг коэф-та Мартина
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPIFLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
-0.56

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
-0.73

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.92

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.46

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

-1.05

+0.03

EPI vs. FLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLIN равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPI и FLIN

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и FLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIFLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-41.90%

-24.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-18.79%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-22.85%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-22.85%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.93%

-14.85%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.64%

-8.06%

-10.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

8.13%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и FLIN

WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Franklin FTSE India ETF (FLIN) имеют волатильность 4.57% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIFLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.64%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

13.12%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

15.20%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

15.79%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

20.42%

-0.12%

Сравнение комиссий EPI и FLIN

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и FLIN

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.43%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, EPI and FLIN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLIN has higher volatility (4.64%) compared to EPI (4.57%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs FLIN's -41.90%.

On 5-year performance, EPI leads with 6.51% vs 4.86% for FLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EPI has performed better with a 6.51% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

FLIN has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for EPI.

EPI is categorized as Emerging Markets Equities, while FLIN is Asia Pacific Equities. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.19% for FLIN.

EPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и FLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор