PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPI с FLIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPI с FLIN

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Franklin FTSE India ETF (FLIN).

EPI и FLIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. FLIN - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE India RIC Capped Index. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPI или FLIN.

Корреляция

Корреляция между EPI и FLIN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPI и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPI:

0.21

FLIN:

0.39

Коэф-т Сортино

EPI:

0.53

FLIN:

0.70

Коэф-т Омега

EPI:

1.08

FLIN:

1.10

Коэф-т Кальмара

EPI:

0.28

FLIN:

0.39

Коэф-т Мартина

EPI:

0.59

FLIN:

0.82

Индекс Язвы

EPI:

9.68%

FLIN:

9.06%

Дневная вол-ть

EPI:

18.37%

FLIN:

16.93%

Макс. просадка

EPI:

-66.21%

FLIN:

-41.90%

Текущая просадка

EPI:

-8.06%

FLIN:

-6.96%

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у FLIN с доходностью 3.48%.

EPI

С начала года

2.94%

1 месяц

8.15%

6 месяцев

2.01%

1 год

3.76%

5 лет

23.69%

10 лет

9.37%

FLIN

С начала года

3.48%

1 месяц

7.28%

6 месяцев

2.97%

1 год

6.56%

5 лет

19.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EPI и FLIN

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.

EPI
WisdomTree India Earnings Fund
FLIN
Franklin FTSE India ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPI и FLIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг риск-скорректированной доходности EPI, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
FLIN
Ранг риск-скорректированной доходности FLIN, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLIN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPI c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа FLIN равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и FLIN

Дивидендная доходность EPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности FLIN в 1.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.26%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%1.02%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		1.52%1.58%0.73%0.73%2.26%0.69%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPI и FLIN

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и FLIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и FLIN

WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Franklin FTSE India ETF (FLIN) имеют волатильность 6.77% и 6.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...