PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с GLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с GLIN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - EPI is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while GLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPI returned 9.68%/yr vs 2.82%/yr for GLIN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EPI charges 0.84%/yr vs 0.82%/yr for GLIN.

Доходность

Сравнение доходности EPI и GLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у GLIN с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции EPI превзошли акции GLIN по среднегодовой доходности: 9.68% против 2.82% соответственно.

EPI

1 день
-1.80%
1 месяц
0.68%
С начала года
-7.84%
6 месяцев
-8.06%
1 год
-7.64%
3 года*
7.99%
5 лет*
6.29%
10 лет*
9.68%

GLIN

1 день
-2.40%
1 месяц
4.54%
С начала года
1.48%
6 месяцев
0.11%
1 год
0.38%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.66%
10 лет*
2.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и GLIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-7.84%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		1.48%-5.47%15.64%36.13%-21.46%29.57%-0.29%-21.49%-37.41%66.53%

Correlation

The correlation between EPI and GLIN is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.87

The correlation between EPI and GLIN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPI и GLIN

Секторы
EPI
GLIN

Финансовые услуги

23.2%
35.5%

Энергетика

16.4%
2.2%

Сырьевые материалы

14.2%
8.1%

Промышленность

9.9%
20.5%

Технологии

8.3%
2.0%

Коммунальные услуги

8.3%
3.6%

Потребительский циклический сектор

7.6%
14.5%

Здравоохранение

5.8%
8.2%

Потребительский защитный сектор

3.5%
0.6%

Коммуникационные услуги

2.0%
5.2%

Недвижимость

0.9%
0.0%

Финансовые услуги

EPI
23.2%
GLIN
35.5%

Энергетика

EPI
16.4%
GLIN
2.2%

Сырьевые материалы

EPI
14.2%
GLIN
8.1%

Промышленность

EPI
9.9%
GLIN
20.5%

Технологии

EPI
8.3%
GLIN
2.0%

Коммунальные услуги

EPI
8.3%
GLIN
3.6%

Потребительский циклический сектор

EPI
7.6%
GLIN
14.5%

Здравоохранение

EPI
5.8%
GLIN
8.2%

Потребительский защитный сектор

EPI
3.5%
GLIN
0.6%

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
GLIN
5.2%

Недвижимость

EPI
0.9%
GLIN
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с SPY
Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMINGLIN с XID.TO

Доходность на риск

EPI vs. GLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 44
Ранг коэф-та Мартина
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c GLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPIGLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
0.02

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
0.16

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.02

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

0.02

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

0.06

-1.10

EPI vs. GLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа GLIN равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и GLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPI и GLIN

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что меньше максимальной просадки GLIN в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и GLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIGLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-79.36%

+13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-18.56%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-26.77%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-30.97%

+9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-74.80%

+24.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.84%

-42.32%

+26.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.64%

-50.93%

+32.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

6.38%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и GLIN

Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 4.49%, в то время как у VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIGLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

6.25%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

15.84%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

18.07%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

18.32%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

23.67%

-3.37%

Сравнение комиссий EPI и GLIN

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GLIN в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и GLIN

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.83%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EPI and GLIN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GLIN has higher volatility (6.25%) compared to EPI (4.49%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs GLIN's -79.36%.

On 10-year performance, EPI leads with 9.68% vs 2.82% for GLIN. On fees, GLIN is cheaper at 0.82% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 9.68% return vs 2.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLIN is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

GLIN has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for EPI.

EPI is categorized as Emerging Markets Equities, while GLIN is Asia Pacific Equities. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.82% for GLIN.

GLIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и GLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор