PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с GLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с GLIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) are both Asia Pacific Equities funds - EPI tracks the WisdomTree India Earnings Index while GLIN tracks the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPI returned 8.98%/yr vs 2.09%/yr for GLIN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EPI charges 0.84%/yr vs 0.82%/yr for GLIN.

Доходность

Сравнение доходности EPI и GLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у GLIN с доходностью -3.75%. За последние 10 лет акции EPI превзошли акции GLIN по среднегодовой доходности: 8.98% против 2.09% соответственно.

EPI

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-8.12%
1 год
-9.55%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.98%

GLIN

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
-1.14%
1 год
-4.43%
3 года*
10.32%
5 лет*
4.57%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и GLIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.02%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-3.75%-5.47%15.64%36.13%-21.46%29.57%-0.29%-21.49%-37.41%66.53%

Correlation

The correlation between EPI and GLIN is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2010 г.

0.87

The correlation between EPI and GLIN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPI и GLIN

Секторы
EPI
GLIN

Финансовые услуги

23.4%
35.5%

Энергетика

17.3%
2.3%

Сырьевые материалы

13.5%
8.7%

Промышленность

9.7%
20.5%

Коммунальные услуги

8.4%
3.5%

Технологии

8.3%
1.9%

Потребительский циклический сектор

7.5%
14.2%

Здравоохранение

5.5%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
0.5%

Коммуникационные услуги

2.0%
5.2%

Недвижимость

0.9%
0.0%

Финансовые услуги

EPI
23.4%
GLIN
35.5%

Энергетика

EPI
17.3%
GLIN
2.3%

Сырьевые материалы

EPI
13.5%
GLIN
8.7%

Промышленность

EPI
9.7%
GLIN
20.5%

Коммунальные услуги

EPI
8.4%
GLIN
3.5%

Технологии

EPI
8.3%
GLIN
1.9%

Потребительский циклический сектор

EPI
7.5%
GLIN
14.2%

Здравоохранение

EPI
5.5%
GLIN
8.4%

Потребительский защитный сектор

EPI
3.5%
GLIN
0.5%

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
GLIN
5.2%

Недвижимость

EPI
0.9%
GLIN
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с SPY
Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMINGLIN с XID.TO

Доходность на риск

EPI vs. GLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c GLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPIGLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
-0.26

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
-0.25

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.97

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.24

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

-0.71

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPI vs. GLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа GLIN равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и GLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPIGLINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.26

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.25

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.09

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.09

+0.23

Просадки

Сравнение просадок EPI и GLIN

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что меньше максимальной просадки GLIN в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и GLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIGLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-79.36%

+13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-18.56%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-26.77%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-30.97%

+9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-74.80%

+24.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.83%

-45.29%

+27.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-50.97%

+32.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

6.28%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и GLIN

Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 4.86%, в то время как у VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIGLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.70%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

15.21%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

17.48%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

18.18%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

23.68%

-3.33%

Сравнение комиссий EPI и GLIN

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GLIN в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и GLIN

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.88%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EPI and GLIN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GLIN has higher volatility (6.70%) compared to EPI (4.86%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs GLIN's -79.36%.

On 10-year performance, EPI leads with 8.98% vs 2.09% for GLIN. On fees, GLIN is cheaper at 0.82% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 8.98% return vs 2.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLIN is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

GLIN has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for EPI.

EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.82% for GLIN.

GLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и GLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор