PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPI с GLIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPI с GLIN

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN).

EPI и GLIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. GLIN - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. Фонд был запущен 24 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPI или GLIN.

Корреляция

Корреляция между EPI и GLIN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPI и GLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPI:

0.04

GLIN:

-0.26

Коэф-т Сортино

EPI:

0.11

GLIN:

-0.25

Коэф-т Омега

EPI:

1.02

GLIN:

0.97

Коэф-т Кальмара

EPI:

-0.00

GLIN:

-0.11

Коэф-т Мартина

EPI:

-0.01

GLIN:

-0.47

Индекс Язвы

EPI:

9.61%

GLIN:

12.11%

Дневная вол-ть

EPI:

18.03%

GLIN:

20.40%

Макс. просадка

EPI:

-66.21%

GLIN:

-79.39%

Текущая просадка

EPI:

-12.68%

GLIN:

-47.39%

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у GLIN с доходностью -12.40%. За последние 10 лет акции EPI превзошли акции GLIN по среднегодовой доходности: 8.86% против 0.93% соответственно.

EPI

С начала года

-2.23%

1 месяц

3.58%

6 месяцев

-5.50%

1 год

1.09%

5 лет

21.33%

10 лет

8.86%

GLIN

С начала года

-12.40%

1 месяц

3.73%

6 месяцев

-13.73%

1 год

-4.43%

5 лет

15.42%

10 лет

0.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EPI и GLIN

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GLIN в 0.82%.

EPI
WisdomTree India Earnings Fund
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPI и GLIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг риск-скорректированной доходности EPI, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
GLIN
Ранг риск-скорректированной доходности GLIN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLIN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPI c GLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа GLIN равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и GLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и GLIN

Дивидендная доходность EPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности GLIN в 4.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.27%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%1.02%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		4.09%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.29%0.12%0.10%1.39%3.11%0.97%

Просадки

Сравнение просадок EPI и GLIN

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что меньше максимальной просадки GLIN в -79.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и GLIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и GLIN

Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 5.92%, в то время как у VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...