PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPI с GLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с GLIN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) are both India Equities funds - EPI tracks the WisdomTree India Earnings Index while GLIN tracks the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPI returned 8.66%/yr vs 1.24%/yr for GLIN. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. EPI charges 0.84%/yr vs 0.82%/yr for GLIN.

Доходность

Сравнение доходности EPI и GLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у GLIN с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции EPI превзошли акции GLIN по среднегодовой доходности: 8.66% против 1.24% соответственно.

EPI

1 день
-0.34%
1 месяц
1.05%
6 месяцев
-5.66%
С начала года
-6.01%
1 год
-2.14%
3 года*
6.81%
5 лет*
5.93%
10 лет*
8.66%
Всё время*
3.97%

GLIN

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
-1.11%
С начала года
-0.66%
1 год
3.88%
3 года*
9.34%
5 лет*
3.83%
10 лет*
1.24%
Всё время*
-2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EPI

WisdomTree India Earnings Fund
$17.02M$16.66M$20.82M

GLIN

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF
$296.32K$366.89K$445.83K

Сравнение доходности по годам EPI и GLIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-6.01%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-0.66%-5.47%15.64%36.13%-21.46%29.57%-0.29%-21.49%-37.41%66.53%

Correlation

The correlation between EPI and GLIN is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.87

The correlation between EPI and GLIN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPI и GLIN

Секторы
EPI
GLIN

Финансовые услуги

24.3%
34.9%

Энергетика

15.6%
2.1%

Сырьевые материалы

14.3%
8.2%

Промышленность

10.1%
23.3%

Коммунальные услуги

8.0%
3.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
15.1%

Технологии

7.5%
4.1%

Здравоохранение

6.1%
8.7%

Потребительский защитный сектор

3.4%
0.7%

Коммуникационные услуги

2.0%
5.1%

Недвижимость

0.9%
0.0%

Финансовые услуги

EPI
24.3%
GLIN
34.9%

Энергетика

EPI
15.6%
GLIN
2.1%

Сырьевые материалы

EPI
14.3%
GLIN
8.2%

Промышленность

EPI
10.1%
GLIN
23.3%

Коммунальные услуги

EPI
8.0%
GLIN
3.6%

Потребительский циклический сектор

EPI
7.7%
GLIN
15.1%

Технологии

EPI
7.5%
GLIN
4.1%

Здравоохранение

EPI
6.1%
GLIN
8.7%

Потребительский защитный сектор

EPI
3.4%
GLIN
0.7%

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
GLIN
5.1%

Недвижимость

EPI
0.9%
GLIN
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с SPY
Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMINGLIN с XID.TO

Доходность на риск

EPI vs. GLIN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 88
Ранг коэф-та Мартина
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EPI c GLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPIGLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.21

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
0.44

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.05

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.23

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

0.81

-1.13

EPI vs. GLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа GLIN равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и GLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPI и GLIN

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что меньше максимальной просадки GLIN в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и GLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIGLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-79.36%

+13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-17.07%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-26.77%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-30.97%

+9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-74.80%

+24.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.16%

-43.54%

+29.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.62%

-50.88%

+32.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

4.78%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и GLIN

Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 3.47%, в то время как у VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIGLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.86%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

15.67%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

18.38%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

18.38%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

23.65%

-3.38%

Сравнение комиссий EPI и GLIN

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GLIN в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и GLIN

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.85%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%

Часто задаваемые вопросы

EPI and GLIN have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLIN has higher volatility (4.86%) compared to EPI (3.47%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs GLIN's -79.36%.

On 10-year performance, EPI leads with 8.66% vs 1.24% for GLIN. On fees, GLIN is cheaper at 0.82% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 8.66% return vs 1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLIN is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

GLIN has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for EPI.

EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.82% for GLIN.

GLIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и GLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор