Сравнение EPI с NFTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY).
EPI и NFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPI или NFTY.
Основные характеристики
| EPI | NFTY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.80% | 5.86% |
| Дох-ть за 1 год | 35.72% | 27.68% |
| Дох-ть за 3 года | 14.48% | 11.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.65% | 11.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.23% | 7.69% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 2.15 |
| Дневная вол-ть | 13.05% | 13.37% |
| Макс. просадка | -66.21% | -47.67% |
| Current Drawdown | -1.49% | -1.58% |
Корреляция
Корреляция между EPI и NFTY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPI и NFTY
С начала года, EPI показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции EPI превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 10.23% против 7.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPI и NFTY
EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPI c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и NFTY
Дивидендная доходность EPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности NFTY в 0.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.13% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% | 1.02% | 0.75% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 0.17% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% | 0.52% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок EPI и NFTY
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и NFTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и NFTY
Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 2.98%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.