PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с NFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both Asia Pacific Equities funds - EPI tracks the WisdomTree India Earnings Index while NFTY tracks the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPI returned 9.13%/yr vs 8.17%/yr for NFTY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPI charges 0.84%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности EPI и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPI показывает доходность -8.81%, а NFTY немного ниже – -8.94%. За последние 10 лет акции EPI превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 9.13% против 8.17% соответственно.

EPI

1 день
1.34%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-7.60%
1 год
-8.26%
3 года*
8.13%
5 лет*
5.65%
10 лет*
9.13%

NFTY

1 день
0.84%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-7.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-8.81%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.94%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Correlation

The correlation between EPI and NFTY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2012 г.

0.54

Over the past year, EPI and NFTY have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов EPI и NFTY

Секторы
EPI
NFTY

Финансовые услуги

23.4%
21.2%

Энергетика

17.3%
8.5%

Сырьевые материалы

13.5%
12.5%

Промышленность

9.7%
8.3%

Коммунальные услуги

8.4%
4.0%

Технологии

8.3%
9.2%

Потребительский циклический сектор

7.5%
16.3%

Здравоохранение

5.5%
9.7%

Потребительский защитный сектор

3.5%
8.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.0%

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

EPI
23.4%
NFTY
21.2%

Энергетика

EPI
17.3%
NFTY
8.5%

Сырьевые материалы

EPI
13.5%
NFTY
12.5%

Промышленность

EPI
9.7%
NFTY
8.3%

Коммунальные услуги

EPI
8.4%
NFTY
4.0%

Технологии

EPI
8.3%
NFTY
9.2%

Потребительский циклический сектор

EPI
7.5%
NFTY
16.3%

Здравоохранение

EPI
5.5%
NFTY
9.7%

Потребительский защитный сектор

EPI
3.5%
NFTY
8.3%

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
NFTY
2.0%

Недвижимость

EPI
0.9%
NFTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с GLINEPI с INCOEPI с SPY
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с QQQNFTY с ^BSE500NFTY с SMIN

Доходность на риск

EPI vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 33
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPINFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
-0.50

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
-0.66

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.93

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.46

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

-1.20

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPI vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFTY равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPINFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

-0.50

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.28

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.40

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.28

-0.14

Просадки

Сравнение просадок EPI и NFTY

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPINFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-47.67%

-18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-16.14%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-21.55%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-21.55%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-47.67%

-2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.72%

-16.76%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-9.58%

-9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

6.16%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и NFTY

WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что EPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPINFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.59%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

12.58%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

14.73%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

17.38%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

20.71%

-0.36%

Сравнение комиссий EPI и NFTY

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и NFTY

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EPI and NFTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EPI has higher volatility (4.95%) compared to NFTY (4.59%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs NFTY's -47.67%.

On 10-year performance, EPI leads with 9.13% vs 8.17% for NFTY. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 9.13% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

NFTY has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for EPI.

EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.80% for NFTY.

NFTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор