Сравнение EPI с NFTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY).
EPI и NFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPI и NFTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPI и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -11.54% | 5.47% | 5.18% | 24.00% | -3.46% | 26.83% | 10.04% | 0.58% | -1.51% | 21.78% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPI показывает доходность -11.92%, а NFTY немного выше – -11.54%. За последние 10 лет акции EPI превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 9.10% против 7.60% соответственно.
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
NFTY
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- -11.54%
- 6 месяцев
- -8.94%
- 1 год
- -5.66%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPI и NFTY
EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.
Доходность на риск
EPI vs. NFTY — Ранг доходности на риск
EPI
NFTY
Сравнение EPI c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPI | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.36 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | -0.43 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.39 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.37 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPI | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.36 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.33 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.27 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между EPI и NFTY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и NFTY
EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 2.00% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок EPI и NFTY
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и NFTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPI | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -47.67% | -18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -16.14% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | -21.55% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -47.67% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.56% | -19.14% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.68% | -9.51% | -9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 4.59% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и NFTY
Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 6.84%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPI | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 7.42% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 11.42% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 15.79% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 17.53% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 20.72% | -0.35% |