PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPI с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с NFTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both India Equities funds - EPI tracks the WisdomTree India Earnings Index while NFTY tracks the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPI returned 8.67%/yr vs 7.23%/yr for NFTY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPI charges 0.84%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности EPI и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -8.86%, что значительно ниже, чем у NFTY с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции EPI превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 8.67% против 7.23% соответственно.

EPI

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
-7.70%
С начала года
-8.86%
1 год
-10.42%
3 года*
5.67%
5 лет*
5.95%
10 лет*
8.67%

NFTY

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
-7.54%
С начала года
-8.35%
1 год
-9.06%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.57%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-8.86%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.35%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Correlation

The correlation between EPI and NFTY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г.

0.55

Over the past year, EPI and NFTY have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов EPI и NFTY

Секторы
EPI
NFTY

Финансовые услуги

23.2%
20.9%

Энергетика

16.4%
8.5%

Сырьевые материалы

14.2%
13.1%

Промышленность

9.9%
8.5%

Технологии

8.3%
9.0%

Коммунальные услуги

8.3%
3.7%

Потребительский циклический сектор

7.6%
16.6%

Здравоохранение

5.8%
9.9%

Потребительский защитный сектор

3.5%
8.1%

Коммуникационные услуги

2.0%
1.9%

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

EPI
23.2%
NFTY
20.9%

Энергетика

EPI
16.4%
NFTY
8.5%

Сырьевые материалы

EPI
14.2%
NFTY
13.1%

Промышленность

EPI
9.9%
NFTY
8.5%

Технологии

EPI
8.3%
NFTY
9.0%

Коммунальные услуги

EPI
8.3%
NFTY
3.7%

Потребительский циклический сектор

EPI
7.6%
NFTY
16.6%

Здравоохранение

EPI
5.8%
NFTY
9.9%

Потребительский защитный сектор

EPI
3.5%
NFTY
8.1%

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
NFTY
1.9%

Недвижимость

EPI
0.9%
NFTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с GLINEPI с INCOEPI с SPY
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с QQQNFTY с SMINNFTY с ^N225

Доходность на риск

EPI vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 11
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPINFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-0.62

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
-0.85

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.91

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.56

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

-1.34

-0.23

EPI vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFTY равному -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPI и NFTY

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPINFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-47.67%

-18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-16.14%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-21.55%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-21.55%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-47.67%

-2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-16.22%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.63%

-9.63%

-9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

6.82%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и NFTY

WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что EPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPINFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.01%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

12.58%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

14.72%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

17.40%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

20.64%

-0.38%

Сравнение комиссий EPI и NFTY

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и NFTY

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.93%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EPI and NFTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EPI has higher volatility (3.70%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs NFTY's -47.67%.

On 10-year performance, EPI leads with 8.67% vs 7.23% for NFTY. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 8.67% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

NFTY has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.00% for EPI.

EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.80% for NFTY.

NFTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор