PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPI с INDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с INDY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and INDY (iShares India 50 ETF) are both India Equities funds - EPI tracks the WisdomTree India Earnings Index while INDY tracks the Nifty 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPI returned 8.67%/yr vs 6.11%/yr for INDY. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. EPI charges 0.84%/yr vs 0.65%/yr for INDY.

Доходность

Сравнение доходности EPI и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -8.86%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -12.66%. За последние 10 лет акции EPI превзошли акции INDY по среднегодовой доходности: 8.67% против 6.11% соответственно.

EPI

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
-7.70%
С начала года
-8.86%
1 год
-10.42%
3 года*
5.67%
5 лет*
5.95%
10 лет*
8.67%

INDY

1 день
0.12%
1 месяц
-1.15%
6 месяцев
-10.94%
С начала года
-12.66%
1 год
-13.26%
3 года*
0.60%
5 лет*
2.27%
10 лет*
6.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и INDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-8.86%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
INDY
iShares India 50 ETF		-12.66%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%

Correlation

The correlation between EPI and INDY is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2009 г.

0.95

The correlation between EPI and INDY has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPI и INDY

Секторы
EPI
INDY

Финансовые услуги

23.2%
35.2%

Энергетика

16.4%
11.0%

Сырьевые материалы

14.2%
7.7%

Промышленность

9.9%
8.0%

Технологии

8.3%
8.5%

Коммунальные услуги

8.3%
2.9%

Потребительский циклический сектор

7.6%
11.0%

Здравоохранение

5.8%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.5%
6.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
5.2%

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

EPI
23.2%
INDY
35.2%

Энергетика

EPI
16.4%
INDY
11.0%

Сырьевые материалы

EPI
14.2%
INDY
7.7%

Промышленность

EPI
9.9%
INDY
8.0%

Технологии

EPI
8.3%
INDY
8.5%

Коммунальные услуги

EPI
8.3%
INDY
2.9%

Потребительский циклический сектор

EPI
7.6%
INDY
11.0%

Здравоохранение

EPI
5.8%
INDY
4.7%

Потребительский защитный сектор

EPI
3.5%
INDY
6.0%

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
INDY
5.2%

Недвижимость

EPI
0.9%
INDY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

iShares India 50 ETF

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCOEPI с SPY
Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с FLININDY с GLININDY с VOOINDY с INCOINDY с XNIF.L

Доходность на риск

EPI vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 11
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPIINDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-0.92

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
-1.30

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.86

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.74

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

-1.52

-0.05

EPI vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDY равному -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPI и INDY

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и INDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIINDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-44.74%

-21.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-18.09%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-22.40%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-22.40%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-43.50%

-6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-18.46%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.63%

-12.26%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

8.79%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и INDY

WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares India 50 ETF (INDY) имеют волатильность 3.70% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIINDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.62%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

12.62%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

14.46%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

15.00%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

19.50%

+0.76%

Сравнение комиссий EPI и INDY

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии INDY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и INDY

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
INDY
iShares India 50 ETF		9.53%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EPI and INDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EPI has higher volatility (3.70%) compared to INDY (3.62%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs INDY's -44.74%.

On 10-year performance, EPI leads with 8.67% vs 6.11% for INDY. On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 8.67% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

INDY has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 0.00% for EPI.

EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while INDY tracks Nifty 50 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.65% for INDY.

EPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и INDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор