Сравнение EPI с INDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares India 50 ETF (INDY).
EPI и INDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPI и INDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPI и INDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
INDY iShares India 50 ETF | -14.40% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -11.92%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -14.40%. За последние 10 лет акции EPI превзошли акции INDY по среднегодовой доходности: 9.10% против 6.83% соответственно.
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
INDY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPI и INDY
EPI берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.
Доходность на риск
EPI vs. INDY — Ранг доходности на риск
EPI
INDY
Сравнение EPI c INDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPI | INDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.63 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | -0.84 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.90 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.53 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.75 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPI | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.63 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.16 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.35 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.22 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между EPI и INDY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и INDY
EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
INDY iShares India 50 ETF | 9.47% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок EPI и INDY
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и INDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPI | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -44.74% | -21.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -18.95% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | -22.40% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -43.50% | -6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.56% | -20.09% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.68% | -12.16% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 5.71% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и INDY
Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 6.84%, в то время как у iShares India 50 ETF (INDY) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPI | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 7.22% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 10.91% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 14.85% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 15.04% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 19.62% | +0.75% |