PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с INDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с INDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and INDY (iShares India 50 ETF) are both Asia Pacific Equities funds - EPI tracks the WisdomTree India Earnings Index while INDY tracks the S&P CNX Nifty Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPI returned 8.98%/yr vs 6.14%/yr for INDY. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. EPI charges 0.84%/yr vs 0.94%/yr for INDY.

Доходность

Сравнение доходности EPI и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -10.02%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -15.38%. За последние 10 лет акции EPI превзошли акции INDY по среднегодовой доходности: 8.98% против 6.14% соответственно.

EPI

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-8.12%
1 год
-9.55%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.98%

INDY

1 день
-1.35%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-15.38%
6 месяцев
-14.03%
1 год
-14.69%
3 года*
1.39%
5 лет*
1.15%
10 лет*
6.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и INDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.02%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
INDY
iShares India 50 ETF		-15.38%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%

Correlation

The correlation between EPI and INDY is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

0.95

The correlation between EPI and INDY has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPI и INDY

Секторы
EPI
INDY

Финансовые услуги

23.4%
35.3%

Энергетика

17.3%
11.4%

Сырьевые материалы

13.5%
7.3%

Промышленность

9.7%
7.7%

Коммунальные услуги

8.4%
3.0%

Технологии

8.3%
8.6%

Потребительский циклический сектор

7.5%
10.7%

Здравоохранение

5.5%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
6.2%

Коммуникационные услуги

2.0%
5.3%

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

EPI
23.4%
INDY
35.3%

Энергетика

EPI
17.3%
INDY
11.4%

Сырьевые материалы

EPI
13.5%
INDY
7.3%

Промышленность

EPI
9.7%
INDY
7.7%

Коммунальные услуги

EPI
8.4%
INDY
3.0%

Технологии

EPI
8.3%
INDY
8.6%

Потребительский циклический сектор

EPI
7.5%
INDY
10.7%

Здравоохранение

EPI
5.5%
INDY
4.5%

Потребительский защитный сектор

EPI
3.5%
INDY
6.2%

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
INDY
5.3%

Недвижимость

EPI
0.9%
INDY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

iShares India 50 ETF

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCOEPI с SPY
Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с FLININDY с VOOINDY с XNIF.LINDY с GLININDY с INCO

Доходность на риск

EPI vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPIINDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
-1.04

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
-1.49

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.83

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.78

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

-1.78

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPI vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.64, что выше коэффициента Шарпа INDY равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPIINDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-1.04

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.08

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.31

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.21

-0.08

Просадки

Сравнение просадок EPI и INDY

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и INDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIINDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-44.74%

-21.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-18.95%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-22.40%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-22.40%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-43.50%

-6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.83%

-21.00%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-12.22%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

8.25%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и INDY

WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares India 50 ETF (INDY) имеют волатильность 4.86% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIINDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.79%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

12.25%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

14.18%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

14.94%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

19.58%

+0.77%

Сравнение комиссий EPI и INDY

EPI берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и INDY

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
INDY
iShares India 50 ETF		9.58%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EPI and INDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EPI has higher volatility (4.86%) compared to INDY (4.79%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs INDY's -44.74%.

On 10-year performance, EPI leads with 8.98% vs 6.14% for INDY. On fees, EPI is cheaper at 0.84% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 8.98% return vs 6.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPI is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.94% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.58%, compared with 0.00% for EPI.

EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while INDY tracks S&P CNX Nifty Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.94% for INDY.

EPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и INDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор