PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMGF с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMGF с TLT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

EMGF и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMGF и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMGF и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		4.46%31.41%9.06%10.86%-16.55%6.65%10.27%20.96%-19.71%42.37%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.17%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, EMGF показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции EMGF превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 8.81% против -1.38% соответственно.

EMGF

1 день
3.78%
1 месяц
-9.16%
С начала года
4.46%
6 месяцев
8.38%
1 год
32.72%
3 года*
17.94%
5 лет*
6.70%
10 лет*
8.81%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.23%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-0.87%
1 год
-0.49%
3 года*
-2.78%
5 лет*
-5.85%
10 лет*
-1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с AVESEMGF с SPEMEMGF с EEMEMGF с FDEMEMGF с VWOEMGF с XCEMEMGF с VXUS
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий EMGF и TLT

EMGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

EMGF vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMGF c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMGFTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

-0.04

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

0.02

+2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.00

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

0.05

+2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.27

0.11

+9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMGF vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGF на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGF и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMGFTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

-0.04

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.37

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

-0.09

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.26

+0.20

Корреляция

Корреляция между EMGF и TLT составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGF и TLT

Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности TLT в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		2.41%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.49%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок EMGF и TLT

Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

EMGFTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-48.35%

+8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-9.23%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-43.70%

+15.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.23%

-48.35%

+8.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.27%

-40.17%

+29.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-13.62%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.38%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGF и TLT

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EMGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMGFTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

3.71%

+6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

6.61%

+8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

11.44%

+8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

15.90%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

14.93%

+4.30%