Сравнение EMGF с DEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM).
EMGF и DEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMGF или DEM.
Основные характеристики
| EMGF | DEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.10% | 8.50% |
| Дох-ть за 1 год | 23.43% | 17.66% |
| Дох-ть за 3 года | 2.11% | 6.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.59% | 5.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 1.18 |
| Коэф-т Сортино | 2.25 | 1.70 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 1.70 |
| Коэф-т Мартина | 8.17 | 6.03 |
| Индекс Язвы | 2.85% | 2.81% |
| Дневная вол-ть | 14.83% | 14.39% |
| Макс. просадка | -40.23% | -51.85% |
| Текущая просадка | -5.82% | -6.34% |
Корреляция
Корреляция между EMGF и DEM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EMGF и DEM
С начала года, EMGF показывает доходность 14.10%, что значительно выше, чем у DEM с доходностью 8.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMGF и DEM
EMGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DEM в 0.63%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMGF c DEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGF и DEM
Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности DEM в 5.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 5.15% | 5.94% | 4.04% | 2.48% | 1.95% | 2.63% | 2.73% | 1.94% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 5.29% | 5.49% | 8.62% | 5.87% | 4.21% | 4.78% | 4.47% | 3.67% | 3.63% | 5.21% | 5.51% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок EMGF и DEM
Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и DEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMGF и DEM
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) имеют волатильность 3.45% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.