PortfoliosLab logo
Сравнение EMGF с DEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMGF и DEM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EMGF и DEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.93%
111.41%
EMGF
DEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMGF:

0.47

DEM:

0.41

Коэф-т Сортино

EMGF:

0.79

DEM:

0.68

Коэф-т Омега

EMGF:

1.10

DEM:

1.09

Коэф-т Кальмара

EMGF:

0.50

DEM:

0.43

Коэф-т Мартина

EMGF:

1.40

DEM:

1.13

Индекс Язвы

EMGF:

6.25%

DEM:

5.96%

Дневная вол-ть

EMGF:

18.72%

DEM:

16.65%

Макс. просадка

EMGF:

-40.23%

DEM:

-51.85%

Текущая просадка

EMGF:

-7.66%

DEM:

-5.81%

Доходность по периодам

С начала года, EMGF показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у DEM с доходностью 4.45%.


EMGF

С начала года

2.57%

1 месяц

-2.69%

6 месяцев

-2.65%

1 год

6.91%

5 лет

8.41%

10 лет

N/A

DEM

С начала года

4.45%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-0.87%

1 год

5.34%

5 лет

10.77%

10 лет

3.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMGF и DEM

EMGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DEM в 0.63%.


График комиссии DEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DEM: 0.63%
График комиссии EMGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMGF: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMGF и DEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMGF
Ранг риск-скорректированной доходности EMGF, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMGF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

DEM
Ранг риск-скорректированной доходности DEM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMGF c DEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMGF, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMGF: 0.47
DEM: 0.41
Коэффициент Сортино EMGF, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMGF: 0.79
DEM: 0.68
Коэффициент Омега EMGF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EMGF: 1.10
DEM: 1.09
Коэффициент Кальмара EMGF, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMGF: 0.50
DEM: 0.43
Коэффициент Мартина EMGF, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMGF: 1.40
DEM: 1.13

Показатель коэффициента Шарпа EMGF на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEM равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGF и DEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.41
EMGF
DEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGF и DEM

Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности DEM в 5.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF
3.33%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.95%2.04%0.00%0.00%
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
5.53%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%5.51%

Просадки

Сравнение просадок EMGF и DEM

Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и DEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.66%
-5.81%
EMGF
DEM

Волатильность

Сравнение волатильности EMGF и DEM

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что EMGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.99%
9.39%
EMGF
DEM