PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMGF с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMGF с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

EMGF и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMGF и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMGF и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		5.67%31.41%9.06%10.86%-16.55%6.65%10.27%20.96%-19.71%42.37%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.48%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, EMGF показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции EMGF уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 8.93% против 28.39% соответственно.

EMGF

1 день
1.16%
1 месяц
-6.64%
С начала года
5.67%
6 месяцев
8.78%
1 год
33.60%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.94%
10 лет*
8.93%

SOXX

1 день
3.01%
1 месяц
-3.78%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.76%
1 год
80.97%
3 года*
32.61%
5 лет*
19.19%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с AVESEMGF с SPEMEMGF с EEMEMGF с FDEMEMGF с VWOEMGF с XCEMEMGF с VXUS
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий EMGF и SOXX

EMGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF
SOXX
iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

EMGF vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMGF c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMGFSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.03

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.63

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

4.44

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

16.46

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMGF vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGF на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGF и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMGFSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.03

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.54

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.86

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.37

+0.10

Корреляция

Корреляция между EMGF и SOXX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGF и SOXX

Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		2.38%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок EMGF и SOXX

Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMGFSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-70.21%

+29.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-18.27%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-45.75%

+17.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.23%

-45.75%

+5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-7.95%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-20.10%

+9.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

4.92%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGF и SOXX

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) составляет 9.54%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что EMGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMGFSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

12.83%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

26.41%

-11.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.92%

40.12%

-20.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

35.48%

-18.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

32.98%

-13.75%