PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMGF с QEMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMGF с QEMM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).

EMGF и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMGF и QEMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMGF и QEMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		4.46%31.41%9.06%10.86%-16.55%6.65%10.27%20.96%-19.71%42.37%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.84%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-13.33%31.50%

Доходность по периодам

С начала года, EMGF показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у QEMM с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции EMGF превзошли акции QEMM по среднегодовой доходности: 8.81% против 7.09% соответственно.

EMGF

1 день
3.78%
1 месяц
-9.16%
С начала года
4.46%
6 месяцев
8.38%
1 год
32.72%
3 года*
17.94%
5 лет*
6.70%
10 лет*
8.81%

QEMM

1 день
2.95%
1 месяц
-6.92%
С начала года
4.84%
6 месяцев
8.64%
1 год
26.47%
3 года*
13.21%
5 лет*
4.75%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с AVESEMGF с SPEMEMGF с EEMEMGF с FDEMEMGF с VWOEMGF с XCEMEMGF с VXUS
Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с MXFP.LQEMM с SPDWQEMM с JHMBQEMM с EMIM.LQEMM с URTHQEMM с AEME.LQEMM с DVYE

Сравнение комиссий EMGF и QEMM

EMGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QEMM в 0.30%.

EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Доходность на риск

EMGF vs. QEMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMGF c QEMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMGFQEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.54

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.16

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.56

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.27

9.33

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMGF vs. QEMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGF на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEMM равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGF и QEMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMGFQEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.54

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.32

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.43

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.26

+0.21

Корреляция

Корреляция между EMGF и QEMM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGF и QEMM

Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности QEMM в 4.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		2.41%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%0.00%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.67%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%

Просадки

Сравнение просадок EMGF и QEMM

Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и QEMM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMGFQEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-36.89%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-10.40%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-27.55%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.23%

-36.89%

-3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.27%

-7.76%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-10.77%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.85%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGF и QEMM

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что EMGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMGFQEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

9.11%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

12.57%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

17.21%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

14.81%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

16.73%

+2.50%