Сравнение QEMM с DVYE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE).
QEMM и DVYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QEMM или DVYE.
Корреляция
Корреляция между QEMM и DVYE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QEMM и DVYE
Основные характеристики
QEMM:
0.43
DVYE:
0.73
QEMM:
0.74
DVYE:
1.14
QEMM:
1.09
DVYE:
1.15
QEMM:
0.41
DVYE:
0.65
QEMM:
1.19
DVYE:
2.33
QEMM:
5.85%
DVYE:
5.90%
QEMM:
16.15%
DVYE:
18.99%
QEMM:
-36.89%
DVYE:
-47.42%
QEMM:
-7.69%
DVYE:
-9.86%
Доходность по периодам
С начала года, QEMM показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у DVYE с доходностью 5.16%. За последние 10 лет акции QEMM превзошли акции DVYE по среднегодовой доходности: 2.38% против 1.64% соответственно.
QEMM
1.32%
-0.82%
-2.96%
6.66%
7.62%
2.38%
DVYE
5.16%
-2.14%
2.10%
13.58%
6.94%
1.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEMM и DVYE
QEMM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DVYE в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QEMM и DVYE
QEMM
DVYE
Сравнение QEMM c DVYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEMM и DVYE
Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности DVYE в 11.56%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 5.10% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% | 1.56% |
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 11.56% | 11.81% | 9.05% | 9.90% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.52% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок QEMM и DVYE
Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что меньше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и DVYE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QEMM и DVYE
Текущая волатильность для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) составляет 10.09%, в то время как у iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что QEMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.