- ISIN
- US78463X4262
- CUSIP
- 78463X426
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 4 июн. 2014 г.
- Регион
- Broad Asia (Pacific ex-Japan)
- Категория
- Emerging Markets Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI EM Factor Mix A-Series (USD)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $53M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $215.89K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) прибавил 21.9% с начала года. Текущая цена акции QEMM — $80. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QEMM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,458.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) показал доход в 21.89% с начала года и 31.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QEMM составила 7.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 13.56%
- С начала года
- 21.89%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 7.83%
- Всё время*
- 5.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность QEMM по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении QEMM закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.65% | 5.61% | -6.92% | 11.51% | 5.94% | -1.19% | -2.64% | 2.31% | 21.89% | ||||
| 2025 | 1.00% | -1.47% | 1.56% | 1.28% | 3.38% | 5.72% | -0.45% | 2.09% | 3.48% | 2.89% | -0.50% | 1.21% | 21.92% |
| 2024 | -3.58% | 4.08% | 0.66% | -0.89% | 2.16% | 2.09% | 1.92% | 1.07% | 4.41% | -3.94% | -1.56% | -1.14% | 4.98% |
| 2023 | 6.77% | -5.19% | 2.78% | 0.52% | -1.82% | 3.35% | 4.06% | -4.16% | -2.28% | -2.46% | 6.80% | 4.42% | 12.50% |
| 2022 | -1.12% | -1.24% | -2.93% | -5.67% | -0.05% | -5.73% | 0.47% | -1.77% | -8.74% | -0.84% | 12.39% | -2.84% | -17.82% |
| 2021 | 2.66% | -0.61% | 2.51% | 0.33% | 3.36% | -0.08% | -3.78% | 2.75% | -2.51% | 0.33% | -1.98% | 3.50% | 6.34% |
Метрики бенчмарка
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF has an annualized alpha of -1.93%, beta of 0.69, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 06, 2014.
- This ETF participated in 78.60% of S&P 500 Index downside but only 58.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.48 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.93%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 58.23%
- Участие в снижении
- 78.60%
Комиссия
Комиссия QEMM составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QEMM имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 65% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QEMM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.50 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 10.58 | -1.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.52 | $3.24 | $2.95 | $2.79 | $2.18 | $1.59 | $1.62 | $1.85 | $1.55 | $1.36 | $1.02 | $1.02 |
Дивидендный доход | 4.43% | 4.90% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.48 | $0.00 | $3.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $2.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $2.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $2.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF показал максимальную просадку в 36.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.
Текущая просадка SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF составляет 3.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.89%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 10d | 2y 11moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-33.15%янв. 2016 г. | 1y 4mo | 1y 6mo | 2y 10moсент. 2014 г. - июль 2017 г. | — |
-27.55%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moиюнь 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.03%апр. 2025 г. | 6mo 2d | 2mo 4d | 8mo 6dокт. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.40%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| QEMM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.89% | -56.78% | +19.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -9.10% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.03% | -18.90% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.12% | -25.43% | -1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -33.92% | -2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -0.17% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.55% | -10.69% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.14% | +1.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QEMM
Добавьте SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QEMM