PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QEMM с MXFP.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QEMM с MXFP.L

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF (MXFP.L).

QEMM и MXFP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. MXFP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 26 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QEMM или MXFP.L.

Корреляция

Корреляция между QEMM и MXFP.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности QEMM и MXFP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF (MXFP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.41%
63.87%
QEMM
MXFP.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QEMM:

0.43

MXFP.L:

0.05

Коэф-т Сортино

QEMM:

0.74

MXFP.L:

0.17

Коэф-т Омега

QEMM:

1.09

MXFP.L:

1.02

Коэф-т Кальмара

QEMM:

0.41

MXFP.L:

0.04

Коэф-т Мартина

QEMM:

1.19

MXFP.L:

0.17

Индекс Язвы

QEMM:

5.85%

MXFP.L:

4.49%

Дневная вол-ть

QEMM:

16.15%

MXFP.L:

15.64%

Макс. просадка

QEMM:

-36.89%

MXFP.L:

-27.23%

Текущая просадка

QEMM:

-7.69%

MXFP.L:

-13.65%

Доходность по периодам

С начала года, QEMM показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у MXFP.L с доходностью -3.14%.

QEMM

С начала года

1.32%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

-2.96%

1 год

6.66%

5 лет

7.62%

10 лет

2.38%

MXFP.L

С начала года

-3.14%

1 месяц

-5.75%

6 месяцев

-5.43%

1 год

2.37%

5 лет

5.18%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QEMM и MXFP.L

QEMM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MXFP.L в 0.19%.

QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
График комиссии QEMM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QEMM: 0.30%
MXFP.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
График комиссии MXFP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MXFP.L: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QEMM и MXFP.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QEMM
Ранг риск-скорректированной доходности QEMM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QEMM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
MXFP.L
Ранг риск-скорректированной доходности MXFP.L, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXFP.L, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXFP.L, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXFP.L, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXFP.L, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXFP.L, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QEMM c MXFP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF (MXFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QEMM, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QEMM: 0.26
MXFP.L: 0.30
Коэффициент Сортино QEMM, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QEMM: 0.49
MXFP.L: 0.53
Коэффициент Омега QEMM, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QEMM: 1.06
MXFP.L: 1.07
Коэффициент Кальмара QEMM, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QEMM: 0.24
MXFP.L: 0.21
Коэффициент Мартина QEMM, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QEMM: 0.69
MXFP.L: 0.90

Показатель коэффициента Шарпа QEMM на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа MXFP.L равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEMM и MXFP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.30
QEMM
MXFP.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEMM и MXFP.L

Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, тогда как MXFP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		5.10%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%1.56%
MXFP.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QEMM и MXFP.L

Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что больше максимальной просадки MXFP.L в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и MXFP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.69%
-17.32%
QEMM
MXFP.L

Волатильность

Сравнение волатильности QEMM и MXFP.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) составляет 10.09%, в то время как у Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF (MXFP.L) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что QEMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.09%
10.68%
QEMM
MXFP.L