Сравнение QEMM с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и iShares MSCI World ETF (URTH).
QEMM и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QEMM или URTH.
Корреляция
Корреляция между QEMM и URTH составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QEMM и URTH
Основные характеристики
QEMM:
0.66
URTH:
1.68
QEMM:
0.99
URTH:
2.29
QEMM:
1.12
URTH:
1.30
QEMM:
0.67
URTH:
2.45
QEMM:
1.84
URTH:
9.70
QEMM:
4.50%
URTH:
2.08%
QEMM:
12.60%
URTH:
12.06%
QEMM:
-36.89%
URTH:
-34.01%
QEMM:
-6.47%
URTH:
-0.04%
Доходность по периодам
С начала года, QEMM показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции QEMM уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 3.50% против 10.36% соответственно.
QEMM
2.65%
2.36%
-0.47%
7.18%
3.94%
3.50%
URTH
5.49%
3.55%
8.04%
20.99%
12.07%
10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEMM и URTH
QEMM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QEMM и URTH
QEMM
URTH
Сравнение QEMM c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEMM и URTH
Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности URTH в 1.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 5.03% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% | 1.56% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.40% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок QEMM и URTH
Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QEMM и URTH
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что QEMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.