Сравнение QEMM с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и iShares MSCI World ETF (URTH).
QEMM и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QEMM и URTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QEMM и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 5.28% | 21.92% | 4.98% | 12.50% | -17.82% | 6.34% | 9.95% | 15.40% | -13.33% | 31.50% |
URTH iShares MSCI World ETF | -2.13% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 22.95% |
Доходность по периодам
С начала года, QEMM показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции QEMM уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 7.14% против 12.17% соответственно.
QEMM
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 26.68%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 7.14%
URTH
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEMM и URTH
QEMM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Доходность на риск
QEMM vs. URTH — Ранг доходности на риск
QEMM
URTH
Сравнение QEMM c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QEMM | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.17 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.75 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.74 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 8.34 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEMM | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.17 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.65 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.71 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.68 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между QEMM и URTH составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEMM и URTH
Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности URTH в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.65% | 4.90% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок QEMM и URTH
Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и URTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| QEMM | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.89% | -34.01% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -11.85% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -26.05% | -1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -34.01% | -2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -5.49% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -4.42% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.47% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности QEMM и URTH
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что QEMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QEMM | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 5.68% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 9.53% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 17.36% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 16.16% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 17.27% | -0.54% |