Сравнение QEMM с EMIM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L).
QEMM и EMIM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. EMIM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 30 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QEMM или EMIM.L.
Корреляция
Корреляция между QEMM и EMIM.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QEMM и EMIM.L
Основные характеристики
QEMM:
0.43
EMIM.L:
-0.01
QEMM:
0.74
EMIM.L:
0.09
QEMM:
1.09
EMIM.L:
1.01
QEMM:
0.41
EMIM.L:
-0.01
QEMM:
1.19
EMIM.L:
-0.03
QEMM:
5.85%
EMIM.L:
4.44%
QEMM:
16.15%
EMIM.L:
15.05%
QEMM:
-36.89%
EMIM.L:
-31.70%
QEMM:
-7.69%
EMIM.L:
-9.64%
Доходность по периодам
С начала года, QEMM показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у EMIM.L с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции QEMM уступали акциям EMIM.L по среднегодовой доходности: 2.38% против 4.30% соответственно.
QEMM
1.32%
-0.82%
-2.96%
6.66%
7.62%
2.38%
EMIM.L
-4.04%
-5.39%
-5.50%
1.36%
6.35%
4.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEMM и EMIM.L
QEMM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EMIM.L в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QEMM и EMIM.L
QEMM
EMIM.L
Сравнение QEMM c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEMM и EMIM.L
Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, тогда как EMIM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 5.10% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% | 1.56% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QEMM и EMIM.L
Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что больше максимальной просадки EMIM.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и EMIM.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QEMM и EMIM.L
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) имеют волатильность 10.09% и 10.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.