PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEMM с JHMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QEMM с JHMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QEMM (SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF) and JHMB (John Hancock Mortgage Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - QEMM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Factor Mix A-Series (USD), while JHMB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by John Hancock. QEMM is passively managed, while JHMB is actively managed. Over the past 3 years, QEMM returned 19.52%/yr vs 5.24%/yr for JHMB. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. QEMM charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for JHMB.

Доходность

Сравнение доходности QEMM и JHMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QEMM показывает доходность 24.39%, что значительно выше, чем у JHMB с доходностью 0.36%.

QEMM

1 день
-1.21%
1 месяц
6.69%
С начала года
24.39%
6 месяцев
26.00%
1 год
42.27%
3 года*
19.52%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.96%

JHMB

1 день
-0.23%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.46%
1 год
6.77%
3 года*
5.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QEMM и JHMB

2026 (YTD)20252024202320222021
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		24.39%21.92%4.98%12.50%-17.82%3.01%
JHMB
John Hancock Mortgage Backed Securities ETF		0.36%7.89%3.52%7.21%-10.24%-0.79%

Correlation

The correlation between QEMM and JHMB is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2021 г.

0.12

The correlation between QEMM and JHMB shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

John Hancock Mortgage Backed Securities ETF

Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с MXFP.LQEMM с SPDWQEMM с EMGFQEMM с AEME.LQEMM с DVYEQEMM с EMIM.LQEMM с URTH
Часто сравнивают с JHMB:
JHMB с BILJHMB с MBBJHMB с JHCPJHMB с VBTLXJHMB с DCREJHMB с VTVJHMB с JDVI

Доходность на риск

QEMM vs. JHMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JHMB
Ранг доходности на риск JHMB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEMM c JHMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEMMJHMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.75

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.69

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.31

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

2.26

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.92

6.58

+8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEMM vs. JHMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEMM на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа JHMB равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEMM и JHMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEMMJHMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.75

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.25

+0.09

Просадки

Сравнение просадок QEMM и JHMB

Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что больше максимальной просадки JHMB в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и JHMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QEMMJHMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.89%

-14.53%

-22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-3.01%

-7.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-5.80%

-11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.84%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-4.82%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.03%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности QEMM и JHMB

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что QEMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QEMMJHMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

1.16%

+6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

2.76%

+12.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

3.91%

+12.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

5.81%

+9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

5.81%

+11.08%

Сравнение комиссий QEMM и JHMB

QEMM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JHMB в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEMM и JHMB

Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности JHMB в 4.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMB
John Hancock Mortgage Backed Securities ETF		4.73%4.48%4.88%4.04%4.17%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.34%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%

Часто задаваемые вопросы

QEMM and JHMB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QEMM has higher volatility (7.29%) compared to JHMB (1.16%). In terms of maximum drawdown, QEMM dropped -36.89% vs JHMB's -14.53%.

On 3-year performance, QEMM leads with 19.52% vs 5.24% for JHMB. On fees, QEMM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JHMB has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QEMM has performed better with a 19.52% return vs 5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QEMM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for JHMB.

JHMB has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 4.34% for QEMM.

QEMM is categorized as Emerging Markets Equities, while JHMB is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: State Street and John Hancock. Their fees differ too: 0.30% for QEMM and 0.39% for JHMB.

QEMM currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QEMM и JHMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор