Сравнение QEMM с AEME.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L).
QEMM и AEME.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. AEME.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QEMM или AEME.L.
Корреляция
Корреляция между QEMM и AEME.L составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности QEMM и AEME.L
Основные характеристики
QEMM:
0.43
AEME.L:
0.43
QEMM:
0.74
AEME.L:
0.71
QEMM:
1.09
AEME.L:
1.09
QEMM:
0.41
AEME.L:
0.30
QEMM:
1.19
AEME.L:
1.26
QEMM:
5.85%
AEME.L:
6.29%
QEMM:
16.15%
AEME.L:
18.44%
QEMM:
-36.89%
AEME.L:
-40.09%
QEMM:
-7.69%
AEME.L:
-17.61%
Доходность по периодам
С начала года, QEMM показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у AEME.L с доходностью 3.44%.
QEMM
1.32%
-0.82%
-2.96%
6.66%
7.62%
2.38%
AEME.L
3.44%
-2.44%
-3.07%
9.45%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEMM и AEME.L
QEMM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AEME.L в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QEMM и AEME.L
QEMM
AEME.L
Сравнение QEMM c AEME.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEMM и AEME.L
Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, тогда как AEME.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 5.10% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% | 1.56% |
AEME.L Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QEMM и AEME.L
Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что меньше максимальной просадки AEME.L в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и AEME.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QEMM и AEME.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) составляет 10.09%, в то время как у Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что QEMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEME.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.