Сравнение QEMM с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
QEMM и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QEMM или SPDW.
Корреляция
Корреляция между QEMM и SPDW составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QEMM и SPDW
Основные характеристики
QEMM:
0.69
SPDW:
0.88
QEMM:
1.03
SPDW:
1.28
QEMM:
1.13
SPDW:
1.16
QEMM:
0.70
SPDW:
1.18
QEMM:
1.92
SPDW:
2.78
QEMM:
4.52%
SPDW:
4.07%
QEMM:
12.61%
SPDW:
12.86%
QEMM:
-36.89%
SPDW:
-60.02%
QEMM:
-5.73%
SPDW:
-1.50%
Доходность по периодам
С начала года, QEMM показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 8.06%. За последние 10 лет акции QEMM уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 3.48% против 5.59% соответственно.
QEMM
3.47%
2.16%
1.59%
8.16%
4.10%
3.48%
SPDW
8.06%
4.33%
2.61%
10.91%
6.67%
5.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEMM и SPDW
QEMM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QEMM и SPDW
QEMM
SPDW
Сравнение QEMM c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEMM и SPDW
Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности SPDW в 2.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.99% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% | 1.56% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.96% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок QEMM и SPDW
Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и SPDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QEMM и SPDW
Текущая волатильность для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) составляет 3.14%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что QEMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.