PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEMM с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QEMM с SPDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QEMM (SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both exchange-traded funds - QEMM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Factor Mix A-Series (USD), while SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QEMM returned 8.96%/yr vs 10.09%/yr for SPDW. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QEMM charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности QEMM и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QEMM показывает доходность 24.39%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 15.00%. За последние 10 лет акции QEMM уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 8.96% против 10.09% соответственно.

QEMM

1 день
-1.21%
1 месяц
6.69%
С начала года
24.39%
6 месяцев
26.00%
1 год
42.27%
3 года*
19.52%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.96%

SPDW

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.00%
6 месяцев
18.06%
1 год
32.15%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QEMM и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		24.39%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-13.33%31.50%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.00%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Correlation

The correlation between QEMM and SPDW is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

0.74

The correlation between QEMM and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QEMM и SPDW

Секторы
QEMM
SPDW

Технологии

33.8%
13.7%

Финансовые услуги

19.6%
22.9%

Потребительский циклический сектор

8.3%
7.8%

Промышленность

7.2%
19.2%

Коммуникационные услуги

6.4%
3.8%

Потребительский защитный сектор

6.1%
5.7%

Энергетика

5.7%
5.5%

Сырьевые материалы

5.6%
7.3%

Здравоохранение

3.5%
8.3%

Коммунальные услуги

3.0%
3.3%

Недвижимость

0.8%
2.5%

Технологии

QEMM
33.8%
SPDW
13.7%

Финансовые услуги

QEMM
19.6%
SPDW
22.9%

Потребительский циклический сектор

QEMM
8.3%
SPDW
7.8%

Промышленность

QEMM
7.2%
SPDW
19.2%

Коммуникационные услуги

QEMM
6.4%
SPDW
3.8%

Потребительский защитный сектор

QEMM
6.1%
SPDW
5.7%

Энергетика

QEMM
5.7%
SPDW
5.5%

Сырьевые материалы

QEMM
5.6%
SPDW
7.3%

Здравоохранение

QEMM
3.5%
SPDW
8.3%

Коммунальные услуги

QEMM
3.0%
SPDW
3.3%

Недвижимость

QEMM
0.8%
SPDW
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с MXFP.LQEMM с JHMBQEMM с EMGFQEMM с AEME.LQEMM с DVYEQEMM с EMIM.LQEMM с URTH
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

QEMM vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEMM c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEMMSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.07

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.87

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

2.80

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.92

10.93

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEMM vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEMM на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEMM и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEMMSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.07

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.24

+0.10

Просадки

Сравнение просадок QEMM и SPDW

Максимальная просадка QEMM за все время составила -36.89%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEMM и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QEMMSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.89%

-60.02%

+23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-11.55%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-13.53%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

-30.21%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-34.98%

-1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.87%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-12.91%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.95%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QEMM и SPDW

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что QEMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QEMMSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

5.63%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

13.17%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

15.60%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

16.49%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

17.26%

-0.37%

Сравнение комиссий QEMM и SPDW

QEMM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEMM и SPDW

Дивидендная доходность QEMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности SPDW в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.34%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

QEMM and SPDW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QEMM has higher volatility (7.29%) compared to SPDW (5.63%). In terms of maximum drawdown, QEMM dropped -36.89% vs SPDW's -60.02%.

On 10-year performance, SPDW leads with 10.09% vs 8.96% for QEMM. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPDW has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPDW has performed better with a 10.09% return vs 8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for QEMM.

QEMM has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 2.87% for SPDW.

QEMM is categorized as Emerging Markets Equities, while SPDW is Foreign Large Cap Equities. QEMM tracks MSCI EM Factor Mix A-Series (USD), while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Their fees differ too: 0.30% for QEMM and 0.04% for SPDW.

QEMM currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QEMM и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор