Сравнение EMGF с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EMGF и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMGF и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMGF и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 4.46% | 31.41% | 9.06% | 10.86% | -16.55% | 6.65% | 10.27% | 20.96% | -19.71% | 42.37% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EMGF показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции EMGF уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 8.81% против 9.76% соответственно.
EMGF
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 8.81%
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMGF и IWM
EMGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
EMGF vs. IWM — Ранг доходности на риск
EMGF
IWM
Сравнение EMGF c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMGF | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.11 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.66 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.82 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 6.76 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMGF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.11 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.15 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.34 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между EMGF и IWM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGF и IWM
Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 2.41% | 2.52% | 3.42% | 5.94% | 4.04% | 2.48% | 1.95% | 2.63% | 2.73% | 1.94% | 2.04% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EMGF и IWM
Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMGF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.23% | -59.05% | +18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -13.74% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -31.91% | +3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.23% | -41.13% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.27% | -7.91% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -10.83% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.70% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMGF и IWM
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что EMGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMGF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 7.47% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 14.47% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 23.18% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 22.55% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 22.99% | -3.76% |