Сравнение EMGF с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares Gold Trust (IAU).
EMGF и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMGF и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMGF и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 5.67% | 31.41% | 9.06% | 10.86% | -16.55% | 6.65% | 10.27% | 20.96% | -19.71% | 42.37% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EMGF показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EMGF уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.93% против 14.27% соответственно.
EMGF
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 33.60%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 8.93%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMGF и IAU
EMGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
EMGF vs. IAU — Ранг доходности на риск
EMGF
IAU
Сравнение EMGF c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMGF | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.90 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.33 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.72 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 9.95 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMGF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.90 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.26 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.90 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.65 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между EMGF и IAU составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGF и IAU
Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 2.38% | 2.52% | 3.42% | 5.94% | 4.04% | 2.48% | 1.95% | 2.63% | 2.73% | 1.94% | 2.04% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMGF и IAU
Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMGF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.23% | -45.14% | +4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -19.18% | +5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -20.93% | -7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.23% | -21.82% | -18.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -11.71% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -15.98% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 5.23% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMGF и IAU
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) составляет 9.54%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EMGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMGF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 10.44% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 24.15% | -9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.92% | 27.64% | -7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 17.70% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 15.83% | +3.40% |