PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMGF с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMGF с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMGF (iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - EMGF is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMGF returned 11.48%/yr vs 13.31%/yr for IAU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. EMGF charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности EMGF и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMGF показывает доходность 30.01%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции EMGF уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 11.48% против 13.31% соответственно.

EMGF

1 день
-1.20%
1 месяц
9.65%
С начала года
30.01%
6 месяцев
32.52%
1 год
55.31%
3 года*
26.88%
5 лет*
10.38%
10 лет*
11.48%

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMGF и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		30.01%31.41%9.06%10.86%-16.55%6.65%10.27%20.96%-19.71%42.37%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between EMGF and IAU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2015 г.

0.21

The correlation between EMGF and IAU shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMGF и IAU

Секторы
EMGF
IAU

Технологии

34.7%

-

Финансовые услуги

19.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.4%

-

Промышленность

7.8%

-

Коммуникационные услуги

7.4%

-

Сырьевые материалы

5.8%

-

Энергетика

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.1%
100.0%

Технологии

EMGF
34.7%
IAU

-

Финансовые услуги

EMGF
19.2%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

EMGF
10.4%
IAU

-

Промышленность

EMGF
7.8%
IAU

-

Коммуникационные услуги

EMGF
7.4%
IAU

-

Сырьевые материалы

EMGF
5.8%
IAU

-

Энергетика

EMGF
4.3%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

EMGF
3.8%
IAU

-

Здравоохранение

EMGF
2.9%
IAU

-

Коммунальные услуги

EMGF
2.5%
IAU

-

Недвижимость

EMGF
1.1%
IAU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с SPEMEMGF с AVESEMGF с EEMEMGF с FDEMEMGF с VWOEMGF с XCEMEMGF с SPY
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

EMGF vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMGF c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMGFIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
1.23

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
1.62

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.24

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

1.69

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.84

4.19

+11.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMGF vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGF на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGF и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMGFIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.23

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.03

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.84

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.62

-0.06

Просадки

Сравнение просадок EMGF и IAU

Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMGFIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-45.14%

+4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-19.18%

+5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-19.18%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-20.93%

-7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.23%

-21.82%

-18.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-17.70%

+16.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-15.96%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

7.71%

-4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGF и IAU

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что EMGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMGFIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

5.50%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

23.02%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

26.42%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

17.95%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

15.90%

+3.58%

Сравнение комиссий EMGF и IAU

EMGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGF и IAU

Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		1.94%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMGF and IAU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMGF has higher volatility (9.20%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, EMGF dropped -40.23% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 13.31% vs 11.48% for EMGF. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 13.31% return vs 11.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for EMGF.

EMGF has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for IAU.

EMGF is categorized as Emerging Markets Equities, while IAU is Gold. EMGF tracks MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.45% for EMGF and 0.25% for IAU.

EMGF currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMGF и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор