Сравнение IAU с SGOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust (IAU) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL).
IAU и SGOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. SGOL - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 9 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAU или SGOL.
Основные характеристики
| IAU | SGOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.37% | 7.44% |
| Дох-ть за 1 год | 5.42% | 5.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.42% | 8.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.32% | 3.25% |
| Коэф-т Шарпа | 0.36 | 0.37 |
| Дневная вол-ть | 15.47% | 15.42% |
| Макс. просадка | -45.14% | -45.51% |
Корреляция
Корреляция между IAU и SGOL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности IAU и SGOL
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAU показывает доходность 7.37%, а SGOL немного выше – 7.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAU имеют среднегодовую доходность 3.32%, а акции SGOL немного отстают с 3.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов IAU и SGOL
Ни IAU, ни SGOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Сравнение комиссий IAU и SGOL
Сравнение IAU c SGOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.36 | ||||
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 0.37 |
Сравнение просадок IAU и SGOL
Максимальная просадка IAU за указанный период составила -14.79%, что примерно соответствует максимальной просадке SGOL равной -14.76%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для IAU и SGOL
Сравнение волатильности IAU и SGOL
iShares Gold Trust (IAU) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) имеют волатильность 4.12% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.