Сравнение IAU с GLDM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение IAU с GLDM

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust (IAU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

IAU и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAU или GLDM.

Корреляция

Корреляция между IAU и GLDM составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности IAU и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IAU

GLDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAU:

2.34

GLDM:

2.52

Коэф-т Сортино

IAU:

3.04

GLDM:

3.23

Коэф-т Омега

IAU:

1.40

GLDM:

1.43

Коэф-т Кальмара

IAU:

4.43

GLDM:

4.82

Коэф-т Мартина

IAU:

12.04

GLDM:

13.14

Индекс Язвы

IAU:

2.99%

GLDM:

2.97%

Дневная вол-ть

IAU:

15.36%

GLDM:

15.48%

Макс. просадка

IAU:

-45.14%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

IAU:

-0.61%

GLDM:

-0.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAU показывает доходность 18.36%, а GLDM немного выше – 19.00%.

IAU

С начала года

18.36%

1 месяц

6.47%

6 месяцев

16.73%

1 год

34.84%

5 лет

13.58%

10 лет

9.58%

GLDM

С начала года

19.00%

1 месяц

8.03%

6 месяцев

17.44%

1 год

37.00%

5 лет

13.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий IAU и GLDM

IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IAU

iShares Gold Trust

IAU: 0.25%

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

GLDM: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAU и GLDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IAU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLDM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAU c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IAU: 2.34

GLDM: 2.40

Коэффициент Сортино

IAU: 3.04

GLDM: 3.10

Коэффициент Омега

IAU: 1.40

GLDM: 1.41

Коэффициент Кальмара

IAU: 4.43

GLDM: 4.57

Коэффициент Мартина

IAU: 12.04

GLDM: 12.48

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IAU

GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и GLDM

Ни IAU, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAU и GLDM

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IAU

GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и GLDM

iShares Gold Trust (IAU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеют волатильность 3.50% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IAU

GLDM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IAU с GLDM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IAU и GLDM

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IAU и GLDM

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAU и GLDM

IAU

GLDM

Сравнение IAU c GLDM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и GLDM

Просадки

Сравнение просадок IAU и GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и GLDM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество