PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с GLDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both Gold funds - IAU tracks the LBMA Gold Price while GLDM tracks the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, IAU returned 18.32%/yr vs 18.49%/yr for GLDM. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. IAU charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности IAU и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAU показывает доходность 2.98%, а GLDM немного выше – 3.00%.

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%1.82%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.00%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between IAU and GLDM is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

1.00

The correlation between IAU and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IAU и GLDM

Секторы
IAU
GLDM

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IAU
100.0%
GLDM

-

Сырьевые материалы

IAU

-

GLDM
100.0%

Коммуникационные услуги

IAU

-

GLDM

-

Потребительский циклический сектор

IAU

-

GLDM

-

Потребительский защитный сектор

IAU

-

GLDM

-

Энергетика

IAU

-

GLDM

-

Финансовые услуги

IAU

-

GLDM

-

Здравоохранение

IAU

-

GLDM

-

Промышленность

IAU

-

GLDM

-

Технологии

IAU

-

GLDM

-

Коммунальные услуги

IAU

-

GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYSIAU с SGLN.L
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPYGLDM с AAAU

Доходность на риск

IAU vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.24

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.63

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.70

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

4.23

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.24

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.04

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.02

-0.39

Просадки

Сравнение просадок IAU и GLDM

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-21.63%

-23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-19.14%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-19.14%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-20.92%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.70%

-17.65%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-6.22%

-9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

7.69%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и GLDM

iShares Gold Trust (IAU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеют волатильность 5.50% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

5.47%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.02%

22.99%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.42%

26.39%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.95%

17.91%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

16.85%

-0.95%

Сравнение комиссий IAU и GLDM

IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и GLDM

Ни IAU, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, IAU and GLDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to GLDM (5.47%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 18.49% vs 18.32% for IAU. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 18.49% return vs 18.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

IAU and GLDM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IAU tracks LBMA Gold Price, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.10% for GLDM.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор