Сравнение GLDM с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и iShares Gold Trust (IAU).
GLDM и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLDM или IAU.
Основные характеристики
| GLDM | IAU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.52% | 7.37% |
| Дох-ть за 1 год | 5.65% | 5.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.27% | 8.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.27% | 3.32% |
| Коэф-т Шарпа | 0.38 | 0.36 |
| Дневная вол-ть | 15.32% | 15.47% |
| Макс. просадка | -21.63% | -45.14% |
Корреляция
Корреляция между GLDM и IAU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности GLDM и IAU
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLDM показывает доходность 7.52%, а IAU немного ниже – 7.37%. За последние 10 лет акции GLDM превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 9.27% против 3.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов GLDM и IAU
Ни GLDM, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Сравнение комиссий GLDM и IAU
Сравнение GLDM c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.38 | ||||
IAU iShares Gold Trust | 0.36 |
Сравнение просадок GLDM и IAU
Максимальная просадка GLDM за указанный период составила -14.73%, что примерно соответствует максимальной просадке IAU равной -14.79%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для GLDM и IAU
Сравнение волатильности GLDM и IAU
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 4.07% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.