Сравнение IAU с IAUM
IAU (iShares Gold Trust) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both Gold funds from iShares - IAU tracks the LBMA Gold Price while IAUM tracks the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, IAU returned 18.96%/yr vs 19.18%/yr for IAUM. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. IAU charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.
Доходность
Сравнение доходности IAU и IAUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAU показывает доходность -1.63%, а IAUM немного выше – -1.56%.
IAU
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -14.07%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 29.50%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- 11.97%
- Всё время*
- 10.94%
IAUM
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -14.07%
- С начала года
- -1.56%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 29.71%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $403.63M | $379.99M | $476.75M | |
| $93.38M | $76.09M | $95.11M |
Сравнение доходности по годам IAU и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | -1.63% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | 2.74% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | -1.56% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
Correlation
The correlation between IAU and IAUM is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г. | 1.00 |
The correlation between IAU and IAUM has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAU vs. IAUM — Ранг доходности на риск
IAU
IAUM
Сравнение IAU c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAU | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 2.07 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAU и IAUM
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки IAUM в -26.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAU | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -26.31% | -18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -26.31% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.36% | -26.31% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.36% | -26.31% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.38% | -21.32% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.02% | -5.91% | -10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 12.41% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и IAUM
iShares Gold Trust (IAU) и iShares Gold Trust Micro (IAUM) имеют волатильность 7.11% и 7.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAU | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 7.06% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 19.91% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 28.03% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.52% | 18.42% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 18.26% | -2.14% |
Сравнение комиссий IAU и IAUM
IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и IAUM
Ни IAU, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, IAU and IAUM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IAU has higher volatility (7.11%) compared to IAUM (7.06%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs IAUM's -26.31%.
On 5-year performance, IAUM leads with 19.18% vs 18.96% for IAU. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IAUM has performed better with a 19.18% return vs 18.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.
IAU and IAUM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IAU tracks LBMA Gold Price, while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.09% for IAUM.
IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAU и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор