Сравнение IAU с IAUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust (IAU) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM).
IAU и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAU или IAUM.
Основные характеристики
| IAU | IAUM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.74% | 6.78% |
| Дох-ть за 1 год | 4.89% | 5.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.24% | 5.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.29% | 5.06% |
| Коэф-т Шарпа | 0.31 | 0.32 |
| Дневная вол-ть | 15.43% | 15.29% |
| Макс. просадка | -45.14% | -20.87% |
Корреляция
Корреляция между IAU и IAUM составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности IAU и IAUM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAU показывает доходность 6.74%, а IAUM немного выше – 6.78%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям IAUM по среднегодовой доходности: 3.29% против 5.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов IAU и IAUM
Ни IAU, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Сравнение комиссий IAU и IAUM
Сравнение IAU c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.31 | ||||
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 0.32 |
Сравнение просадок IAU и IAUM
Максимальная просадка IAU за указанный период составила -14.85%, что примерно соответствует максимальной просадке IAUM равной -14.85%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для IAU и IAUM
Сравнение волатильности IAU и IAUM
iShares Gold Trust (IAU) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) имеют волатильность 4.08% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.