PortfoliosLab logo

Сравнение IAU с IAUM

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust (IAU) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM).

IAU и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAU или IAUM.

Основные характеристики


IAUIAUM
Дох-ть с нач. г.6.74%6.78%
Дох-ть за 1 год4.89%5.02%
Дох-ть за 5 лет8.24%5.06%
Дох-ть за 10 лет3.29%5.06%
Коэф-т Шарпа0.310.32
Дневная вол-ть15.43%15.29%
Макс. просадка-45.14%-20.87%

Корреляция

1.00
-1.001.00

Корреляция между IAU и IAUM составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности IAU и IAUM

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAU показывает доходность 6.74%, а IAUM немного выше – 6.78%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям IAUM по среднегодовой доходности: 3.29% против 5.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
9.52%
9.85%
IAU
IAUM

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares Gold Trust

iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest

Сравнение дивидендов IAU и IAUM

Ни IAU, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Сравнение комиссий IAU и IAUM

IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.15%.

Сравнение IAU c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IAU
iShares Gold Trust
0.31
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest
0.32

Сравнение коэффициента Шарпа IAU и IAUM

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 0.32. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IAU и IAUM.


-0.500.000.50December2023FebruaryMarchAprilMay
0.31
0.32
IAU
IAUM

Сравнение просадок IAU и IAUM

Максимальная просадка IAU за указанный период составила -14.85%, что примерно соответствует максимальной просадке IAUM равной -14.85%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для IAU и IAUM


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-5.28%
-5.19%
IAU
IAUM

Сравнение волатильности IAU и IAUM

iShares Gold Trust (IAU) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) имеют волатильность 4.08% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
4.08%
4.02%
IAU
IAUM