PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAU с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAU и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAU и IAUM


2026 (YTD)20252024202320222021
IAU
iShares Gold Trust
8.61%63.95%26.85%12.84%-0.63%3.82%
IAUM
iShares Gold Trust Micro
8.63%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAU показывает доходность 8.61%, а IAUM немного выше – 8.63%.


IAU

1 день
3.80%
1 месяц
-11.01%
С начала года
8.61%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.53%
3 года*
33.12%
5 лет*
21.78%
10 лет*
14.08%

IAUM

1 день
3.78%
1 месяц
-11.00%
С начала года
8.63%
6 месяцев
21.30%
1 год
49.82%
3 года*
33.36%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Gold Trust

iShares Gold Trust Micro

Сравнение комиссий IAU и IAUM

IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IAU vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8787
Ранг коэф-та Мартина

IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAUIAUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.82

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.26

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

2.72

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

10.05

-0.08

IAU vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAUIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.29

-0.64

Корреляция

Корреляция между IAU и IAUM составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и IAUM

Ни IAU, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAU и IAUM

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и IAUM.


Загрузка...

Показатели просадок


IAUIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-20.87%

-24.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-19.15%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.20%

-13.18%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-4.98%

-11.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

5.18%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и IAUM

iShares Gold Trust (IAU) и iShares Gold Trust Micro (IAUM) имеют волатильность 11.02% и 10.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAUIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

10.97%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.11%

23.96%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.62%

27.51%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

17.78%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

17.78%

-1.96%