PortfoliosLab logo
Сравнение IAU с IAUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IAU и IAUM составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IAU и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.28%
85.64%
IAU
IAUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAU:

2.24

IAUM:

2.26

Коэф-т Сортино

IAU:

2.99

IAUM:

3.01

Коэф-т Омега

IAU:

1.39

IAUM:

1.39

Коэф-т Кальмара

IAU:

4.63

IAUM:

4.68

Коэф-т Мартина

IAU:

12.72

IAUM:

12.86

Индекс Язвы

IAU:

2.96%

IAUM:

2.95%

Дневная вол-ть

IAU:

16.64%

IAUM:

16.59%

Макс. просадка

IAU:

-45.14%

IAUM:

-20.87%

Текущая просадка

IAU:

-3.82%

IAUM:

-3.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAU показывает доходность 25.47%, а IAUM немного выше – 25.56%.


IAU

С начала года

25.47%

1 месяц

9.56%

6 месяцев

21.12%

1 год

41.47%

5 лет

13.54%

10 лет

10.57%

IAUM

С начала года

25.56%

1 месяц

9.61%

6 месяцев

21.25%

1 год

41.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IAU и IAUM

IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAU: 0.25%
График комиссии IAUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAUM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAU и IAUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IAU
Ранг риск-скорректированной доходности IAU, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

IAUM
Ранг риск-скорректированной доходности IAUM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAU c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IAU, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IAU: 2.24
IAUM: 2.26
Коэффициент Сортино IAU, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IAU: 2.99
IAUM: 3.01
Коэффициент Омега IAU, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IAU: 1.39
IAUM: 1.39
Коэффициент Кальмара IAU, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IAU: 4.63
IAUM: 4.68
Коэффициент Мартина IAU, с текущим значением в 12.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IAU: 12.72
IAUM: 12.86

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.24
2.26
IAU
IAUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и IAUM

Ни IAU, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAU и IAUM

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и IAUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.82%
-3.78%
IAU
IAUM

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и IAUM

iShares Gold Trust (IAU) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) имеют волатильность 8.08% и 8.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.08%
8.08%
IAU
IAUM