PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IAU с PHYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAU с PHYS

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust (IAU) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS).

IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAU или PHYS.

Корреляция

Корреляция между IAU и PHYS составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности IAU и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
183.76%
161.21%
IAU
PHYS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAU:

2.24

PHYS:

2.11

Коэф-т Сортино

IAU:

2.99

PHYS:

2.70

Коэф-т Омега

IAU:

1.39

PHYS:

1.36

Коэф-т Кальмара

IAU:

4.63

PHYS:

3.83

Коэф-т Мартина

IAU:

12.72

PHYS:

10.83

Индекс Язвы

IAU:

2.96%

PHYS:

3.27%

Дневная вол-ть

IAU:

16.64%

PHYS:

16.58%

Макс. просадка

IAU:

-45.14%

PHYS:

-48.16%

Текущая просадка

IAU:

-3.82%

PHYS:

-4.39%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAU показывает доходность 25.47%, а PHYS немного ниже – 24.38%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции PHYS по среднегодовой доходности: 10.57% против 9.93% соответственно.

IAU

С начала года

25.47%

1 месяц

9.56%

6 месяцев

21.12%

1 год

41.47%

5 лет

13.54%

10 лет

10.57%

PHYS

С начала года

24.38%

1 месяц

7.74%

6 месяцев

18.66%

1 год

39.09%

5 лет

12.49%

10 лет

9.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAU и PHYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг риск-скорректированной доходности IAU, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг риск-скорректированной доходности PHYS, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAU c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IAU, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IAU: 2.24
PHYS: 2.11
Коэффициент Сортино IAU, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IAU: 2.99
PHYS: 2.70
Коэффициент Омега IAU, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IAU: 1.39
PHYS: 1.36
Коэффициент Кальмара IAU, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IAU: 4.63
PHYS: 3.83
Коэффициент Мартина IAU, с текущим значением в 12.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IAU: 12.72
PHYS: 10.83

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.24
2.11
IAU
PHYS

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и PHYS

Ни IAU, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAU и PHYS

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и PHYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.82%
-4.39%
IAU
PHYS

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и PHYS

iShares Gold Trust (IAU) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS) имеют волатильность 8.08% и 8.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.08%
8.10%
IAU
PHYS