PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с PHYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAU с PHYS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust (IAU) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS).

IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности IAU и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAU и PHYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		8.61%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		7.33%63.95%26.43%12.98%-1.81%-4.84%23.89%18.14%-2.64%12.78%

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью 7.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAU имеют среднегодовую доходность 14.08%, а акции PHYS немного отстают с 13.41%.

IAU

1 день
3.80%
1 месяц
-11.01%
С начала года
8.61%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.53%
3 года*
33.12%
5 лет*
21.78%
10 лет*
14.08%

PHYS

1 день
3.81%
1 месяц
-11.73%
С начала года
7.33%
6 месяцев
19.65%
1 год
47.30%
3 года*
31.85%
5 лет*
21.17%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с SGLN.L
Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с SGOLPHYS с GLDMPHYS с KILO.TOPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TOPHYS с IAUM

Доходность на риск

IAU vs. PHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUPHYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.67

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.05

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

2.52

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

9.16

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. PHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUPHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.67

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

1.18

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.83

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.47

+0.17

Корреляция

Корреляция между IAU и PHYS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и PHYS

Ни IAU, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAU и PHYS

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и PHYS.

Загрузка...

Показатели просадок

IAUPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-48.16%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-19.35%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-21.80%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

-23.75%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.20%

-13.41%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-21.07%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

5.33%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и PHYS

iShares Gold Trust (IAU) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS) имеют волатильность 11.02% и 11.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAUPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

11.34%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.11%

25.16%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.62%

28.55%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

18.02%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

16.25%

-0.43%