Сравнение IAU с PHYS

С начала года, IAU показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у PHYS с доходностью 9.38%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции PHYS по среднегодовой доходности: 8.45% против 7.94% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни IAU, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и PHYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

iShares Gold Trust (IAU) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS) имеют волатильность 3.38% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.