PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMGF с GWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMGF с GWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX).

EMGF и GWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMGF и GWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMGF и GWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		5.67%31.41%9.06%10.86%-16.55%6.65%10.27%20.96%-19.71%42.37%
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		5.41%35.89%0.21%10.94%-19.98%9.66%13.41%18.18%-18.97%28.88%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMGF показывает доходность 5.67%, а GWX немного ниже – 5.41%. За последние 10 лет акции EMGF превзошли акции GWX по среднегодовой доходности: 8.93% против 7.61% соответственно.

EMGF

1 день
1.16%
1 месяц
-6.64%
С начала года
5.67%
6 месяцев
8.78%
1 год
33.60%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.94%
10 лет*
8.93%

GWX

1 день
1.99%
1 месяц
-5.90%
С начала года
5.41%
6 месяцев
8.61%
1 год
38.66%
3 года*
14.78%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

SPDR S&P International Small Cap ETF

Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с AVESEMGF с SPEMEMGF с EEMEMGF с FDEMEMGF с VWOEMGF с XCEMEMGF с VXUS
Часто сравнивают с GWX:
GWX с AVDVGWX с PRIDXGWX с VSSGWX с SCZGWX с VOOGWX с SLYVGWX с ISVL

Сравнение комиссий EMGF и GWX

EMGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GWX в 0.40%.

EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF

Доходность на риск

EMGF vs. GWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GWX
Ранг доходности на риск GWX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMGF c GWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMGFGWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.30

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

3.02

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

3.26

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

13.14

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMGF vs. GWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGF на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGF и GWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMGFGWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.30

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.33

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.44

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.22

+0.25

Корреляция

Корреляция между EMGF и GWX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGF и GWX

Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности GWX в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		2.38%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%0.00%
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		2.69%2.83%2.71%2.64%2.71%2.75%1.74%3.41%2.94%5.18%4.21%2.67%

Просадки

Сравнение просадок EMGF и GWX

Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки GWX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и GWX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMGFGWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-63.25%

+23.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-11.91%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-34.58%

+5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.23%

-45.27%

+5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-7.24%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-14.85%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.96%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGF и GWX

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что EMGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMGFGWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

7.43%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

11.83%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.92%

16.86%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

16.56%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

17.25%

+1.98%