PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

GWX — это пассивный ETF от State Street, отслеживающий инвестиционный результат S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. GWX запущен 20 апр. 2007 г. и имеет комиссию в 0.40%.

Информация о ETF

ISIN

US78463X8719

CUSIP

78463X871

Эмитент

State Street

Дата выпуска

20 апр. 2007 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Foreign Small & Mid Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GWX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GWX с PRIDX GWX с IWM GWX с AVDV GWX с ISVL GWX с SLYV GWX с VSS GWX с SWRD.L GWX с SCZ GWX с IJR GWX с VOO
Популярные сравнения:
GWX с PRIDX GWX с IWM GWX с AVDV GWX с ISVL GWX с SLYV GWX с VSS GWX с SWRD.L GWX с SCZ GWX с IJR GWX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) показал доход в 10.71% с начала года и 9.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GWX составила 4.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

GWX

С начала года

10.71%

1 месяц

12.53%

6 месяцев

7.44%

1 год

9.08%

5 лет

8.67%

10 лет

4.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.39%0.63%0.09%4.94%2.30%10.71%
2024-3.27%1.59%4.07%-3.39%4.37%-1.70%4.13%0.73%2.52%-5.45%0.37%-3.10%0.23%
20238.57%-3.91%0.95%0.46%-3.28%2.98%4.23%-3.52%-5.02%-4.63%7.99%7.09%10.98%
2022-6.83%-0.09%0.00%-7.57%0.58%-10.23%6.74%-4.27%-11.81%2.99%12.36%-1.23%-19.97%
2021-0.60%3.01%3.06%2.78%2.34%-0.69%0.44%1.91%-2.75%2.07%-6.24%4.41%9.66%
2020-5.42%-9.77%-16.26%10.76%7.69%1.91%3.69%6.52%0.50%-2.90%12.72%7.44%13.40%
20196.91%2.08%-0.49%1.91%-5.70%4.19%-2.00%-2.38%2.58%3.91%2.24%4.24%18.18%
20184.96%-4.86%-0.11%0.57%-0.28%-3.08%0.35%-0.20%-0.03%-11.03%1.34%-7.40%-18.97%
20174.31%2.31%1.84%2.03%2.24%1.46%3.12%0.20%1.60%1.57%2.25%2.76%28.88%
2016-6.52%-0.87%9.21%2.98%0.88%-1.90%5.28%-0.95%3.50%-3.09%-2.04%1.31%7.07%
2015-0.33%6.17%0.21%5.63%0.62%-0.63%-1.87%-4.87%-3.40%5.63%-0.00%-0.47%6.17%
2014-2.95%4.76%-0.70%-0.03%0.94%3.52%-2.18%1.51%-6.65%-1.50%-3.01%-1.18%-7.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GWX составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GWX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SPDR S&P International Small Cap ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.50
  • За 5 лет: 0.51
  • За 10 лет: 0.25
  • За всё время: 0.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR S&P International Small Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.84$0.84$0.84$0.80$1.04$0.62$1.09$0.82$1.84$1.22$0.75$3.69

Дивидендный доход

2.45%2.71%2.64%2.71%2.75%1.74%3.41%2.94%5.18%4.21%2.67%13.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P International Small Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.84
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.84
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.80
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$1.04
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.62
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$1.09
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.82
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.84$1.84
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$1.22
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.75
2014$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.56$3.69

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SPDR S&P International Small Cap ETF показал максимальную просадку в 63.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1165 торговых сессий.

Текущая просадка SPDR S&P International Small Cap ETF составляет 6.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.25%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.116522 окт. 2013 г.1504
-45.27%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.18817 дек. 2020 г.729
-34.58%7 сент. 2021 г.28014 окт. 2022 г.———
-19.31%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.12510 авг. 2016 г.530
-13.12%13 июл. 2007 г.2516 авг. 2007 г.5129 окт. 2007 г.76

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...