PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GWX с ISVL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWX с ISVL

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL).

GWX и ISVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWX или ISVL.

Корреляция

Корреляция между GWX и ISVL составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GWX и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

GWX:

10.67%

ISVL:

8.19%

Макс. просадка

GWX:

-0.73%

ISVL:

-0.34%

Текущая просадка

GWX:

0.00%

ISVL:

0.00%

Доходность по периодам

GWX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ISVL

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GWX и ISVL

GWX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.

GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GWX и ISVL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GWX
Ранг риск-скорректированной доходности GWX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
ISVL
Ранг риск-скорректированной доходности ISVL, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISVL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GWX c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWX и ISVL

Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности ISVL в 3.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		3.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWX и ISVL

Максимальная просадка GWX за все время составила -0.73%, что больше максимальной просадки ISVL в -0.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и ISVL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GWX и ISVL

Загрузка...