Сравнение GWX с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
GWX и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GWX и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWX и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 4.23% | 35.89% | 0.21% | 10.94% | -19.98% | 9.66% | 13.41% | 10.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 7.34% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GWX показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 7.34%.
GWX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 7.52%
AVDV
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 14.94%
- 1 год
- 49.48%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWX и AVDV
GWX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
GWX vs. AVDV — Ранг доходности на риск
GWX
AVDV
Сравнение GWX c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWX | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 2.69 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 3.38 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.55 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 3.76 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | 15.42 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.69 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.79 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.75 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между GWX и AVDV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWX и AVDV
Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности AVDV в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.72% | 2.83% | 2.71% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.97% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GWX и AVDV
Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -43.01% | -20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -13.19% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -28.08% | -6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -8.38% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -6.88% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.22% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWX и AVDV
SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 7.48% и 7.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 7.51% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 12.25% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 18.47% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 17.15% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 19.76% | -2.51% |