Сравнение GWX с PRIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX).
GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. PRIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1988 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWX или PRIDX.
Доходность
Сравнение доходности GWX и PRIDX
Доходность по периодам
С начала года, GWX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у PRIDX с доходностью 3.92%. За последние 10 лет акции GWX превзошли акции PRIDX по среднегодовой доходности: 4.41% против 2.17% соответственно.
GWX
1.20%
-4.63%
-2.10%
9.17%
3.31%
4.41%
PRIDX
3.92%
-5.62%
-4.06%
11.55%
0.47%
2.17%
Основные характеристики
| GWX | PRIDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 0.99 |
| Коэф-т Сортино | 1.02 | 1.44 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.44 | 0.29 |
| Коэф-т Мартина | 3.18 | 4.81 |
| Индекс Язвы | 3.07% | 2.66% |
| Дневная вол-ть | 14.39% | 12.88% |
| Макс. просадка | -63.25% | -71.20% |
| Текущая просадка | -14.67% | -37.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWX и PRIDX
GWX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PRIDX в 1.23%.
Корреляция
Корреляция между GWX и PRIDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWX c PRIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWX и PRIDX
Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности PRIDX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.56% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% | 13.53% | 3.06% |
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | 1.21% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.83% | 0.58% | 0.35% | 0.58% | 0.69% | 0.87% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок GWX и PRIDX
Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что меньше максимальной просадки PRIDX в -71.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и PRIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWX и PRIDX
SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что GWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.