Сравнение GWX с PRIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX).
GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. PRIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности GWX и PRIDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWX и PRIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 5.41% | 35.89% | 0.21% | 10.94% | -19.98% | 9.66% | 13.41% | 18.18% | -18.97% | 28.88% |
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | -1.36% | 25.53% | 3.65% | 13.19% | -30.34% | 7.31% | 38.78% | 25.01% | -17.54% | 38.56% |
Доходность по периодам
С начала года, GWX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у PRIDX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции GWX уступали акциям PRIDX по среднегодовой доходности: 7.61% против 8.27% соответственно.
GWX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 7.61%
PRIDX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -9.42%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWX и PRIDX
GWX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PRIDX в 1.23%.
Доходность на риск
GWX vs. PRIDX — Ранг доходности на риск
GWX
PRIDX
Сравнение GWX c PRIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWX | PRIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.42 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 1.88 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.28 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.51 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 5.92 | +7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWX | PRIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.42 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.04 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.63 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между GWX и PRIDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWX и PRIDX
Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности PRIDX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.69% | 2.83% | 2.71% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% |
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | 4.95% | 4.88% | 4.03% | 2.05% | 3.18% | 15.35% | 4.30% | 1.48% | 6.20% | 3.11% | 1.81% | 5.00% |
Просадки
Сравнение просадок GWX и PRIDX
Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, примерно равная максимальной просадке PRIDX в -65.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и PRIDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWX | PRIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -65.01% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -13.50% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -43.86% | +9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.27% | -43.86% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -10.59% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -16.42% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.45% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWX и PRIDX
SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) имеют волатильность 7.43% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWX | PRIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 7.23% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 10.74% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 15.60% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 16.62% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 16.53% | +0.72% |