Сравнение GWX с SCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).
GWX и SCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWX или SCZ.
Доходность
Сравнение доходности GWX и SCZ
Доходность по периодам
С начала года, GWX показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у SCZ с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции GWX уступали акциям SCZ по среднегодовой доходности: 4.43% против 5.42% соответственно.
GWX
1.39%
-4.45%
-2.09%
9.97%
3.28%
4.43%
SCZ
2.18%
-5.20%
-2.01%
10.57%
3.27%
5.42%
Основные характеристики
| GWX | SCZ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 0.88 |
| Коэф-т Сортино | 1.16 | 1.29 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 3.76 | 4.12 |
| Индекс Язвы | 3.03% | 2.96% |
| Дневная вол-ть | 14.42% | 13.83% |
| Макс. просадка | -63.25% | -61.86% |
| Текущая просадка | -14.51% | -14.30% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWX и SCZ
И GWX, и SCZ имеют комиссию равную 0.40%.
Корреляция
Корреляция между GWX и SCZ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWX c SCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWX и SCZ
Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности SCZ в 2.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.55% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% | 13.53% | 3.06% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 2.77% | 2.95% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.51% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок GWX и SCZ
Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, примерно равная максимальной просадке SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и SCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWX и SCZ
SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеют волатильность 3.81% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.