PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GWX с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GWX и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWX и SCZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF
5.41%35.89%0.21%10.94%-19.98%9.66%13.41%18.18%-18.97%28.88%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
2.77%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%

Доходность по периодам

С начала года, GWX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 2.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GWX имеют среднегодовую доходность 7.61%, а акции SCZ немного впереди с 7.86%.


GWX

1 день
1.99%
1 месяц
-5.90%
С начала года
5.41%
6 месяцев
8.61%
1 год
38.66%
3 года*
14.78%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.61%

SCZ

1 день
1.62%
1 месяц
-5.41%
С начала года
2.77%
6 месяцев
5.64%
1 год
29.74%
3 года*
13.90%
5 лет*
4.79%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P International Small Cap ETF

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Сравнение комиссий GWX и SCZ

И GWX, и SCZ имеют комиссию равную 0.40%.


Доходность на риск

GWX vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GWX
Ранг доходности на риск GWX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWX c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GWXSCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.82

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.45

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

2.61

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.14

10.13

+3.01

GWX vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCZ равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWX и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GWXSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.82

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.29

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.45

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.25

-0.03

Корреляция

Корреляция между GWX и SCZ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GWX и SCZ

Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности SCZ в 3.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF
2.69%2.83%2.71%2.64%2.71%2.75%1.74%3.41%2.94%5.18%4.21%2.67%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
3.21%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GWX и SCZ

Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, примерно равная максимальной просадке SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и SCZ.


Загрузка...

Показатели просадок


GWXSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-61.86%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-11.43%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.58%

-36.87%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.27%

-41.07%

-4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-7.05%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-13.16%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.94%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GWX и SCZ

SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что GWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GWXSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

7.02%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

10.82%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

16.40%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

16.62%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

17.35%

-0.10%