Сравнение GWX с VSS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).
GWX и VSS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GWX и VSS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWX и VSS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 5.41% | 35.89% | 0.21% | 10.94% | -19.98% | 9.66% | 13.41% | 18.18% | -18.97% | 28.88% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.27% | 29.61% | 2.94% | 15.52% | -21.48% | 13.05% | 11.81% | 21.36% | -18.48% | 30.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GWX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 3.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GWX имеют среднегодовую доходность 7.61%, а акции VSS немного впереди с 7.80%.
GWX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 7.61%
VSS
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWX и VSS
GWX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.
Доходность на риск
GWX vs. VSS — Ранг доходности на риск
GWX
VSS
Сравнение GWX c VSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWX | VSS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.97 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 2.61 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.80 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 10.97 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWX | VSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.97 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.35 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.53 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между GWX и VSS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWX и VSS
Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности VSS в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.69% | 2.83% | 2.71% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.28% | 3.39% | 3.44% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок GWX и VSS
Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и VSS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWX | VSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -43.51% | -19.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -11.62% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -33.93% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.27% | -43.51% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -7.52% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -9.72% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.97% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWX и VSS
SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что GWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWX | VSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 7.00% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 11.10% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 16.40% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 16.26% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 17.17% | +0.08% |