Сравнение GWX с VSS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).
GWX и VSS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWX или VSS.
Основные характеристики
| GWX | VSS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.53% | 4.74% |
| Дох-ть за 1 год | 9.22% | 13.44% |
| Дох-ть за 3 года | -2.43% | -0.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.94% | 6.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.04% | 4.01% |
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | 0.93 |
| Дневная вол-ть | 13.82% | 13.20% |
| Макс. просадка | -63.25% | -43.51% |
| Current Drawdown | -12.71% | -8.20% |
Корреляция
Корреляция между GWX и VSS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GWX и VSS
С начала года, GWX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у VSS с доходностью 4.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GWX имеют среднегодовую доходность 4.04%, а акции VSS немного отстают с 4.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWX и VSS
GWX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWX c VSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWX и VSS
Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности VSS в 3.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.55% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.64% | 13.53% | 3.06% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.00% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок GWX и VSS
Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и VSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWX и VSS
SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что GWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.