PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWX с VSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWX с VSS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GWX (SPDR S&P International Small Cap ETF) and VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - GWX tracks the S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index while VSS tracks the FTSE Global Small Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GWX returned 7.61%/yr vs 8.11%/yr for VSS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GWX charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for VSS.

Доходность

Сравнение доходности GWX и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWX показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 11.63%. За последние 10 лет акции GWX уступали акциям VSS по среднегодовой доходности: 7.61% против 8.11% соответственно.

GWX

1 день
0.92%
1 месяц
0.17%
С начала года
12.82%
6 месяцев
15.59%
1 год
31.16%
3 года*
17.59%
5 лет*
5.81%
10 лет*
7.61%

VSS

1 день
0.96%
1 месяц
1.00%
С начала года
11.63%
6 месяцев
14.10%
1 год
27.72%
3 года*
17.32%
5 лет*
5.96%
10 лет*
8.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWX и VSS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		12.82%35.89%0.21%10.94%-19.98%9.66%13.41%18.18%-18.97%28.88%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		11.63%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%

Correlation

The correlation between GWX and VSS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2009 г.

0.94

The correlation between GWX and VSS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GWX и VSS

Секторы
GWX
VSS

Промышленность

22.0%
18.7%

Технологии

15.1%
13.3%

Сырьевые материалы

14.5%
12.1%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.3%

Здравоохранение

8.5%
6.2%

Финансовые услуги

7.8%
10.8%

Недвижимость

7.2%
7.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.4%

Энергетика

4.7%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.3%

Коммунальные услуги

1.3%
2.5%

Промышленность

GWX
22.0%
VSS
18.7%

Технологии

GWX
15.1%
VSS
13.3%

Сырьевые материалы

GWX
14.5%
VSS
12.1%

Потребительский циклический сектор

GWX
11.2%
VSS
9.3%

Здравоохранение

GWX
8.5%
VSS
6.2%

Финансовые услуги

GWX
7.8%
VSS
10.8%

Недвижимость

GWX
7.2%
VSS
7.3%

Потребительский защитный сектор

GWX
4.7%
VSS
3.4%

Энергетика

GWX
4.7%
VSS
4.9%

Коммуникационные услуги

GWX
2.9%
VSS
2.3%

Коммунальные услуги

GWX
1.3%
VSS
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Small Cap ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с GWX:
GWX с PRIDXGWX с AVDVGWX с SCZGWX с SLYVGWX с VOOGWX с ISVLGWX с IWM
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO

Доходность на риск

GWX vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWX
Ранг доходности на риск GWX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWX c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWXVSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.88

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.57

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.40

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

9.26

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWX vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSS равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWX и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWXVSSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.88

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.36

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.55

-0.32

Просадки

Сравнение просадок GWX и VSS

Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и VSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWXVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-43.51%

-19.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-11.62%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-15.73%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.58%

-33.93%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.27%

-43.51%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-1.65%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-9.64%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.00%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GWX и VSS

SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) имеют волатильность 5.12% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWXVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.27%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

12.66%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

14.83%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

16.46%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

17.27%

+0.09%

Сравнение комиссий GWX и VSS

GWX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWX и VSS

Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности VSS в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF		2.51%2.83%2.71%2.64%2.71%2.75%1.74%3.41%2.94%5.18%4.21%2.67%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.04%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GWX and VSS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSS has higher volatility (5.27%) compared to GWX (5.12%). In terms of maximum drawdown, GWX dropped -63.25% vs VSS's -43.51%.

On 10-year performance, VSS leads with 8.11% vs 7.61% for GWX. On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, GWX has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VSS has performed better with a 8.11% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for GWX.

VSS has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 2.51% for GWX.

GWX tracks S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index, while VSS tracks FTSE Global Small Cap ex US Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for GWX and 0.07% for VSS.

GWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWX и VSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор