Сравнение GWX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GWX и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности GWX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, GWX показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции GWX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.43% против 13.11% соответственно.
GWX
1.39%
-4.45%
-2.09%
9.97%
3.28%
4.43%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| GWX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.16 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 3.76 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 3.03% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 14.42% | 12.23% |
| Макс. просадка | -63.25% | -33.99% |
| Текущая просадка | -14.51% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWX и VOO
GWX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между GWX и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWX и VOO
Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.55% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% | 13.53% | 3.06% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GWX и VOO
Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWX и VOO
Текущая волатильность для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) составляет 3.81%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что GWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.