Сравнение GWX с SLYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV).
GWX и SLYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWX или SLYV.
Основные характеристики
| GWX | SLYV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.53% | -0.50% |
| Дох-ть за 1 год | 9.22% | 18.57% |
| Дох-ть за 3 года | -2.43% | 0.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.94% | 8.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.04% | 8.25% |
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | 0.79 |
| Дневная вол-ть | 13.82% | 21.01% |
| Макс. просадка | -63.25% | -61.32% |
| Current Drawdown | -12.71% | -3.79% |
Корреляция
Корреляция между GWX и SLYV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GWX и SLYV
С начала года, GWX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у SLYV с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции GWX уступали акциям SLYV по среднегодовой доходности: 4.04% против 8.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWX и SLYV
GWX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWX c SLYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWX и SLYV
Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности SLYV в 2.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.55% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.64% | 13.53% | 3.06% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.19% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.66% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% | 7.50% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок GWX и SLYV
Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, примерно равная максимальной просадке SLYV в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и SLYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWX и SLYV
Текущая волатильность для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) составляет 3.41%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что GWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.