Сравнение GWX с SLYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV).
GWX и SLYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GWX и SLYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWX и SLYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 5.41% | 35.89% | 0.21% | 10.94% | -19.98% | 9.66% | 13.41% | 18.18% | -18.97% | 28.88% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 4.57% | 6.54% | 7.28% | 14.82% | -11.08% | 30.57% | 2.68% | 24.26% | -12.77% | 11.74% |
Доходность по периодам
С начала года, GWX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у SLYV с доходностью 4.57%. За последние 10 лет акции GWX уступали акциям SLYV по среднегодовой доходности: 7.61% против 9.48% соответственно.
GWX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 7.61%
SLYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWX и SLYV
GWX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%.
Доходность на риск
GWX vs. SLYV — Ранг доходности на риск
GWX
SLYV
Сравнение GWX c SLYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWX | SLYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.00 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 1.52 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.20 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.49 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 5.64 | +7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWX | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.00 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.22 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.40 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.45 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между GWX и SLYV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWX и SLYV
Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SLYV в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.69% | 2.83% | 2.71% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.00% | 2.02% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.67% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок GWX и SLYV
Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, примерно равная максимальной просадке SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и SLYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWX | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -61.15% | -2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -15.73% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -28.68% | -5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.27% | -47.73% | +2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -6.07% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -9.00% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 4.15% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWX и SLYV
SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что GWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWX | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 5.40% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 13.48% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 23.64% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 22.11% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 23.97% | -6.72% |