Сравнение GWX с SLYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV).
GWX и SLYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWX или SLYV.
Корреляция
Корреляция между GWX и SLYV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GWX и SLYV
Основные характеристики
GWX:
0.10
SLYV:
0.41
GWX:
0.23
SLYV:
0.73
GWX:
1.03
SLYV:
1.09
GWX:
0.07
SLYV:
0.74
GWX:
0.37
SLYV:
1.76
GWX:
3.80%
SLYV:
4.83%
GWX:
14.21%
SLYV:
20.68%
GWX:
-63.25%
SLYV:
-61.32%
GWX:
-15.52%
SLYV:
-6.73%
Доходность по периодам
С начала года, GWX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у SLYV с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции GWX уступали акциям SLYV по среднегодовой доходности: 4.43% против 8.12% соответственно.
GWX
0.19%
-1.31%
-0.87%
1.41%
2.22%
4.43%
SLYV
8.27%
-4.81%
15.36%
8.48%
8.18%
8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWX и SLYV
GWX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWX c SLYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWX и SLYV
Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности SLYV в 2.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.71% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% | 13.53% | 3.06% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.27% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.66% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% | 7.50% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок GWX и SLYV
Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, примерно равная максимальной просадке SLYV в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и SLYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWX и SLYV
Текущая волатильность для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) составляет 3.75%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что GWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.