PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EES с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EES с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Small Cap Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EES returned 10.68%/yr vs 15.56%/yr for VOO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EES charges 0.38%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности EES и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EES показывает доходность 12.00%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции EES уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.68% против 15.56% соответственно.

EES

1 день
-1.53%
1 месяц
0.47%
С начала года
12.00%
6 месяцев
11.97%
1 год
29.80%
3 года*
15.30%
5 лет*
6.23%
10 лет*
10.68%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EES и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		12.00%6.99%9.86%18.53%-16.18%34.39%3.06%21.68%-10.12%12.42%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between EES and VOO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.77

The correlation between EES and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EES и VOO

Секторы
EES
VOO

Финансовые услуги

21.8%
11.6%

Технологии

14.2%
35.7%

Потребительский циклический сектор

13.4%
10.2%

Промышленность

12.5%
8.3%

Здравоохранение

10.3%
8.5%

Энергетика

7.9%
3.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.9%

Сырьевые материалы

4.9%
1.8%

Недвижимость

4.8%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.1%
11.3%

Коммунальные услуги

1.7%
2.4%

Финансовые услуги

EES
21.8%
VOO
11.6%

Технологии

EES
14.2%
VOO
35.7%

Потребительский циклический сектор

EES
13.4%
VOO
10.2%

Промышленность

EES
12.5%
VOO
8.3%

Здравоохранение

EES
10.3%
VOO
8.5%

Энергетика

EES
7.9%
VOO
3.5%

Потребительский защитный сектор

EES
5.3%
VOO
4.9%

Сырьевые материалы

EES
4.9%
VOO
1.8%

Недвижимость

EES
4.8%
VOO
1.9%

Коммуникационные услуги

EES
3.1%
VOO
11.3%

Коммунальные услуги

EES
1.7%
VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EES:
EES с DESEES с DWASEES с SCHDEES с VIOOEES с IWMEES с SPYEES с RWJ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

EES vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EES
Ранг доходности на риск EES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EES: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EES: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EES: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EES: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EES: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EES c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EESVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.39

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.25

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.16

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

14.73

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EES vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EES и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EESVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.39

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.83

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.87

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.89

-0.55

Просадки

Сравнение просадок EES и VOO

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EESVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-33.99%

-29.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-8.90%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.15%

-18.69%

-8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-24.52%

-2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.52%

-33.99%

-16.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-0.70%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-3.69%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.91%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EES и VOO

WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что EES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EESVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

2.84%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

8.90%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

11.80%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

16.81%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.80%

18.01%

+5.79%

Сравнение комиссий EES и VOO

EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и VOO

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		1.12%1.29%1.37%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

EES and VOO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EES has higher volatility (4.03%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, EES dropped -63.66% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs 10.68% for EES. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.38% for EES.

EES has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 1.03% for VOO.

EES is categorized as Small Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. EES tracks WisdomTree U.S. Small Cap Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for EES and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EES и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор