PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 5 мар. 2024 г.

EES — это пассивный ETF от WisdomTree, отслеживающий инвестиционный результат WisdomTree U.S. Small Cap Index. EES запущен 23 февр. 2007 г. и имеет комиссию в 0.38%.

Общая информация

Информация о ETF

ISINUS97717W5629
CUSIP97717W562
ЭмитентWisdomTree
Дата выпуска23 февр. 2007 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Blend Equities
Отслеживаемый индексWisdomTree U.S. Small Cap Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия WisdomTree U.S. SmallCap Fund составляет 0.38%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree U.S. SmallCap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
260.56%
253.57%
EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с EES

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

Популярные сравнения: EES с RWJ, EES с VIOO, EES с SCHD, EES с IWM, EES с SPY, EES с FNDA

Доходность

WisdomTree U.S. SmallCap Fund показал доход в -3.13% с начала года и 3.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WisdomTree U.S. SmallCap Fund составила 7.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.60%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-3.13%7.57%
1 месяц1.81%3.48%
6 месяцев5.03%13.62%
1 год3.34%26.83%
5 лет (среднегодовая)7.30%13.14%
10 лет (среднегодовая)7.24%10.60%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-5.16%2.94%
2023-5.11%-4.90%-6.05%9.20%12.60%

Риск-скорректированная доходность

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund
0.22
^GSPC
S&P 500
2.35

Коэффициент Шарпа

WisdomTree U.S. SmallCap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.22. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.22
2.35
EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree U.S. SmallCap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.59$0.59$0.48$0.87$0.50$0.50$0.58$0.34$0.33$0.35$0.27$0.21

Дивидендный доход

1.22%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%0.99%0.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree U.S. SmallCap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.51
2020$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.18
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.17
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11
2014$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08
2013$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-6.92%
-0.12%
EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WisdomTree U.S. SmallCap Fund показал максимальную просадку в 63.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка WisdomTree U.S. SmallCap Fund составляет 6.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.66%5 июн. 2007 г.4359 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.855
-50.52%28 авг. 2018 г.39423 мар. 2020 г.1995 янв. 2021 г.593
-26.14%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.144
-25.8%15 нояб. 2021 г.22130 сент. 2022 г.
-24.93%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19010 нояб. 2016 г.351

График волатильности

Текущая волатильность WisdomTree U.S. SmallCap Fund составляет 7.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.21%
3.33%
EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund)
Benchmark (^GSPC)