- ISIN
- US97717W5629
- CUSIP
- 97717W562
- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 23 февр. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- WisdomTree U.S. Small Cap Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $700M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) прибавил 15.9% с начала года. Текущая цена акции EES — $66. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EES 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,411.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) показал доход в 15.85% с начала года и 32.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EES составила 11.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
WisdomTree U.S. SmallCap Fund
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 14.28%
- 1 год
- 32.65%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 11.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность EES по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +26.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EES закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.58% | 0.30% | -2.62% | 9.36% | 1.15% | 2.52% | 15.85% | ||||||
| 2025 | 2.24% | -5.75% | -5.80% | -4.57% | 5.71% | 3.84% | 1.16% | 8.69% | 0.08% | -1.77% | 2.55% | 1.50% | 6.99% |
| 2024 | -5.16% | 2.94% | 3.34% | -6.42% | 4.33% | -3.26% | 13.58% | -1.87% | 0.76% | -1.27% | 11.73% | -6.94% | 9.86% |
| 2023 | 11.48% | -2.51% | -6.37% | -2.71% | -2.19% | 9.35% | 7.39% | -5.11% | -4.90% | -6.06% | 9.20% | 12.60% | 18.53% |
| 2022 | -6.46% | 0.77% | -1.01% | -7.53% | 2.12% | -8.95% | 10.00% | -3.56% | -9.84% | 12.87% | 3.75% | -6.71% | -16.18% |
| 2021 | 4.55% | 9.02% | 6.98% | 1.63% | 3.74% | -0.86% | -2.13% | 1.99% | -1.64% | 3.87% | -0.88% | 4.32% | 34.39% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree U.S. SmallCap Fund has an annualized alpha of 0.86%, beta of 1.04, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 23, 2007.
- This ETF captured 117.42% of S&P 500 Index gains and 115.38% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.66, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.86%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 117.42%
- Участие в снижении
- 115.38%
Комиссия
Комиссия EES составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EES имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EES | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 2.46 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 10.92 | +1.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree U.S. SmallCap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.73 | $0.74 | $0.59 | $0.48 | $0.87 | $0.50 | $0.50 | $0.58 | $0.34 | $0.33 | $0.35 |
Дивидендный доход | 1.09% | 1.29% | 1.37% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree U.S. SmallCap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree U.S. SmallCap Fund показал максимальную просадку в 63.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка WisdomTree U.S. SmallCap Fund составляет 0.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.66%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 8mo | 3y 5moиюнь 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -50.52%март 2020 г. | 1y 6mo | 9mo 18d | 2y 4moавг. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.15%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 6d | 1y 14dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -26.14%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 1d | 6mo 28dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.80%сент. 2022 г. | 10mo 19d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| EES | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -56.78% | -6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -9.10% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.15% | -18.90% | -8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.15% | -25.43% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.52% | -33.92% | -16.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -3.21% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -10.71% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.04% | +0.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EES
Добавьте WisdomTree U.S. SmallCap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EES