PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

EES — это пассивный ETF от WisdomTree, отслеживающий инвестиционный результат WisdomTree U.S. Small Cap Index. EES запущен 23 февр. 2007 г. и имеет комиссию в 0.38%.

Информация о ETF

ISIN

US97717W5629

CUSIP

97717W562

Эмитент

WisdomTree

Дата выпуска

23 февр. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

WisdomTree U.S. Small Cap Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EES составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

Популярные сравнения:
EES с SPY EES с IWM EES с SCHD EES с RWJ EES с VIOO EES с DES EES с FNDA EES с DWAS EES с NVDY EES с SLYV
Популярные сравнения:
EES с SPY EES с IWM EES с SCHD EES с RWJ EES с VIOO EES с DES EES с FNDA EES с DWAS EES с NVDY EES с SLYV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) показал доход в -7.97% с начала года и 5.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EES составила 7.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

EES

С начала года

-7.97%

1 месяц

5.32%

6 месяцев

-14.28%

1 год

5.27%

3 года

4.18%

5 лет

14.07%

10 лет

7.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EES, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.24%-5.75%-5.80%-4.57%6.22%-7.97%
2024-5.16%2.94%3.34%-6.42%4.33%-3.26%13.58%-1.87%0.76%-1.27%11.74%-6.95%9.86%
202311.48%-2.51%-6.37%-2.71%-2.19%9.35%7.39%-5.11%-4.90%-6.06%9.20%12.60%18.53%
2022-6.46%0.77%-1.01%-7.53%2.12%-8.95%10.00%-3.56%-9.84%12.87%3.75%-6.71%-16.18%
20214.55%9.02%6.98%1.63%3.74%-0.86%-2.13%1.99%-1.64%3.87%-0.88%4.32%34.39%
2020-8.27%-11.06%-28.33%17.82%4.56%3.53%2.96%7.36%-4.49%2.81%18.04%7.86%3.06%
201912.33%4.70%-3.92%4.46%-11.27%7.61%0.17%-6.37%6.18%2.33%2.83%3.04%21.68%
20182.18%-4.70%1.55%0.95%5.60%2.11%2.09%3.06%-1.86%-9.09%0.14%-11.18%-10.12%
2017-1.56%0.88%-0.07%1.86%-3.20%3.62%0.00%-1.80%8.69%1.29%3.64%-1.06%12.42%
2016-7.94%1.20%9.14%2.60%0.37%0.10%5.25%1.47%1.02%-3.77%14.22%4.86%30.32%
2015-5.79%6.40%2.21%-0.60%0.43%0.64%-4.13%-4.41%-4.99%6.69%3.15%-5.88%-7.17%
2014-4.88%3.73%1.45%-2.86%0.66%3.88%-5.48%4.12%-6.21%7.03%-0.37%2.28%2.38%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EES составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EES, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EES, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EES, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EES, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EES, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EES, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

WisdomTree U.S. SmallCap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.21
  • За 5 лет: 0.59
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree U.S. SmallCap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.73$0.74$0.59$0.48$0.87$0.50$0.50$0.58$0.34$0.33$0.35$0.27

Дивидендный доход

1.47%1.37%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%0.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree U.S. SmallCap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13
2024$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.21$0.74
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.59
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20$0.48
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.51$0.87
2020$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.18$0.50
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.50
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.17$0.58
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.34
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.33
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.35
2014$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

WisdomTree U.S. SmallCap Fund показал максимальную просадку в 63.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка WisdomTree U.S. SmallCap Fund составляет 15.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.66%5 июн. 2007 г.4359 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.855
-50.52%28 авг. 2018 г.39423 мар. 2020 г.1995 янв. 2021 г.593
-27.15%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-26.14%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.144
-25.8%15 нояб. 2021 г.22130 сент. 2022 г.44816 июл. 2024 г.669
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...