PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EES с RWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EES и RWJ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение EES с RWJ

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).

EES и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EES или RWJ.

Доходность

Сравнение доходности EES и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EES:

0.14

RWJ:

0.05

Коэф-т Сортино

EES:

0.38

RWJ:

0.25

Коэф-т Омега

EES:

1.05

RWJ:

1.03

Коэф-т Кальмара

EES:

0.12

RWJ:

0.03

Коэф-т Мартина

EES:

0.32

RWJ:

0.09

Индекс Язвы

EES:

10.00%

RWJ:

10.26%

Дневная вол-ть

EES:

24.73%

RWJ:

26.59%

Макс. просадка

EES:

-63.66%

RWJ:

-55.97%

Текущая просадка

EES:

-15.63%

RWJ:

-16.09%

Доходность по периодам

С начала года, EES показывает доходность -8.42%, что значительно выше, чем у RWJ с доходностью -9.53%. За последние 10 лет акции EES уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 7.19% против 8.89% соответственно.

EES

С начала года

-8.42%

1 месяц

5.71%

6 месяцев

-14.78%

1 год

3.49%

3 года

4.30%

5 лет

13.96%

10 лет

7.19%

RWJ

С начала года

-9.53%

1 месяц

6.92%

6 месяцев

-15.43%

1 год

1.30%

3 года

3.77%

5 лет

19.53%

10 лет

8.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Сравнение комиссий EES и RWJ

EES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.

RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EES и RWJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EES
Ранг риск-скорректированной доходности EES, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EES, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EES, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EES, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EES, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EES, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг риск-скорректированной доходности RWJ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWJ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EES c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа RWJ равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EES и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и RWJ

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности RWJ в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		1.47%1.37%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%0.99%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.27%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%0.91%0.60%0.74%0.57%

Просадки

Сравнение просадок EES и RWJ

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и RWJ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EES и RWJ

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) составляет 6.65%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что EES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...