PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EES с RWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EESRWJ
Дох-ть с нач. г.5.34%9.57%
Дох-ть за 1 год22.44%26.57%
Дох-ть за 3 года3.02%5.29%
Дох-ть за 5 лет9.80%18.23%
Дох-ть за 10 лет9.34%11.73%
Коэф-т Шарпа1.121.26
Коэф-т Сортино1.701.93
Коэф-т Омега1.201.22
Коэф-т Кальмара1.041.37
Коэф-т Мартина4.986.89
Индекс Язвы4.79%4.11%
Дневная вол-ть21.37%22.44%
Макс. просадка-63.66%-55.97%
Текущая просадка-2.95%-2.01%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EES и RWJ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EES и RWJ

С начала года, EES показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 9.57%. За последние 10 лет акции EES уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 9.34% против 11.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
9.54%
11.51%
EES
RWJ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EES и RWJ

EES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.


RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
График комиссии RWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии EES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EES c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EES, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EES, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EES, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EES, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EES, с текущим значением в 4.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.98
RWJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RWJ, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RWJ, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RWJ, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RWJ, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RWJ, с текущим значением в 6.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.89

Сравнение коэффициента Шарпа EES и RWJ

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWJ равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EES и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.001.201.40MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.12
1.26
EES
RWJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и RWJ

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности RWJ в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund
1.33%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%0.99%0.78%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
1.29%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%0.91%0.61%0.74%0.57%1.27%

Просадки

Сравнение просадок EES и RWJ

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.95%
-2.01%
EES
RWJ

Волатильность

Сравнение волатильности EES и RWJ

WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеют волатильность 5.19% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.19%
5.44%
EES
RWJ