Сравнение EES с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
EES и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EES или RWJ.
Основные характеристики
| EES | RWJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.34% | 9.57% |
| Дох-ть за 1 год | 22.44% | 26.57% |
| Дох-ть за 3 года | 3.02% | 5.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.80% | 18.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.34% | 11.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.26 |
| Коэф-т Сортино | 1.70 | 1.93 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 1.37 |
| Коэф-т Мартина | 4.98 | 6.89 |
| Индекс Язвы | 4.79% | 4.11% |
| Дневная вол-ть | 21.37% | 22.44% |
| Макс. просадка | -63.66% | -55.97% |
| Текущая просадка | -2.95% | -2.01% |
Корреляция
Корреляция между EES и RWJ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EES и RWJ
С начала года, EES показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 9.57%. За последние 10 лет акции EES уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 9.34% против 11.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EES и RWJ
EES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EES c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и RWJ
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности RWJ в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.33% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% | 0.99% | 0.78% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.29% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.61% | 0.74% | 0.57% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок EES и RWJ
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EES и RWJ
WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеют волатильность 5.19% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.