Сравнение EES с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
EES и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EES или RWJ.
Корреляция
Корреляция между EES и RWJ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EES и RWJ
Основные характеристики
EES:
0.78
RWJ:
0.83
EES:
1.26
RWJ:
1.32
EES:
1.15
RWJ:
1.16
EES:
1.49
RWJ:
1.71
EES:
3.60
RWJ:
4.11
EES:
4.57%
RWJ:
4.25%
EES:
21.21%
RWJ:
21.05%
EES:
-63.66%
RWJ:
-55.97%
EES:
-6.57%
RWJ:
-5.01%
Доходность по периодам
С начала года, EES показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции EES уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 8.68% против 10.76% соответственно.
EES
1.41%
0.98%
13.03%
19.19%
9.95%
8.68%
RWJ
2.43%
2.09%
12.21%
20.00%
18.15%
10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EES и RWJ
EES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EES и RWJ
EES
RWJ
Сравнение EES c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и RWJ
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности RWJ в 1.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.35% | 1.37% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% | 0.99% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.12% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.60% | 0.74% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок EES и RWJ
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EES и RWJ
WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что EES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.