PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EES с RWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EES и RWJ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности EES и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
414.84%
551.40%
EES
RWJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EES:

0.54

RWJ:

0.63

Коэф-т Сортино

EES:

0.94

RWJ:

1.05

Коэф-т Омега

EES:

1.11

RWJ:

1.12

Коэф-т Кальмара

EES:

1.05

RWJ:

1.33

Коэф-т Мартина

EES:

2.40

RWJ:

3.28

Индекс Язвы

EES:

4.84%

RWJ:

4.12%

Дневная вол-ть

EES:

21.45%

RWJ:

21.39%

Макс. просадка

EES:

-63.66%

RWJ:

-55.97%

Текущая просадка

EES:

-8.30%

RWJ:

-7.64%

Доходность по периодам

С начала года, EES показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции EES уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 8.39% против 10.38% соответственно.


EES

С начала года

9.36%

1 месяц

-3.30%

6 месяцев

16.60%

1 год

9.89%

5 лет

8.55%

10 лет

8.39%

RWJ

С начала года

11.35%

1 месяц

-2.10%

6 месяцев

14.31%

1 год

11.73%

5 лет

16.37%

10 лет

10.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EES и RWJ

EES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.


RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
График комиссии RWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии EES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EES c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EES, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.540.63
Коэффициент Сортино EES, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.941.05
Коэффициент Омега EES, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.12
Коэффициент Кальмара EES, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.051.33
Коэффициент Мартина EES, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.403.28
EES
RWJ

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWJ равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EES и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.54
0.63
EES
RWJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и RWJ

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности RWJ в 0.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund
1.00%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%0.99%0.78%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
0.91%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%0.91%0.60%0.74%0.57%1.27%

Просадки

Сравнение просадок EES и RWJ

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.30%
-7.64%
EES
RWJ

Волатильность

Сравнение волатильности EES и RWJ

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) составляет 5.89%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что EES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.89%
6.21%
EES
RWJ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab