PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EES с RWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EESRWJ
Дох-ть с нач. г.-5.44%-3.34%
Дох-ть за 1 год11.93%10.16%
Дох-ть за 3 года0.54%2.44%
Дох-ть за 5 лет5.92%13.63%
Дох-ть за 10 лет7.39%9.69%
Коэф-т Шарпа0.550.46
Дневная вол-ть20.65%21.61%
Макс. просадка-63.66%-55.97%
Current Drawdown-9.15%-6.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EES и RWJ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EES и RWJ

С начала года, EES показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции EES уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 7.39% против 9.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
16.15%
17.30%
EES
RWJ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. SmallCap Fund

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Сравнение комиссий EES и RWJ

EES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.


RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
График комиссии RWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии EES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EES c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EES, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EES, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EES, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EES, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EES, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.001.74
RWJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RWJ, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RWJ, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RWJ, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RWJ, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RWJ, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.001.57

Сравнение коэффициента Шарпа EES и RWJ

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWJ равному 0.46. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EES и RWJ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.55
0.46
EES
RWJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и RWJ

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что сопоставимо с доходностью RWJ в 1.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund
1.31%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%0.99%0.78%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
1.32%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%0.91%0.61%0.74%0.57%1.27%

Просадки

Сравнение просадок EES и RWJ

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-9.15%
-6.75%
EES
RWJ

Волатильность

Сравнение волатильности EES и RWJ

WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеют волатильность 5.77% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.77%
5.76%
EES
RWJ