Сравнение EES с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
EES и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EES или RWJ.
Корреляция
Корреляция между EES и RWJ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EES и RWJ
Основные характеристики
EES:
0.54
RWJ:
0.63
EES:
0.94
RWJ:
1.05
EES:
1.11
RWJ:
1.12
EES:
1.05
RWJ:
1.33
EES:
2.40
RWJ:
3.28
EES:
4.84%
RWJ:
4.12%
EES:
21.45%
RWJ:
21.39%
EES:
-63.66%
RWJ:
-55.97%
EES:
-8.30%
RWJ:
-7.64%
Доходность по периодам
С начала года, EES показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции EES уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 8.39% против 10.38% соответственно.
EES
9.36%
-3.30%
16.60%
9.89%
8.55%
8.39%
RWJ
11.35%
-2.10%
14.31%
11.73%
16.37%
10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EES и RWJ
EES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EES c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и RWJ
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности RWJ в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.00% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% | 0.99% | 0.78% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 0.91% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.60% | 0.74% | 0.57% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок EES и RWJ
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EES и RWJ
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) составляет 5.89%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что EES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.