PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EES с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EESSPY
Дох-ть с нач. г.-5.44%5.46%
Дох-ть за 1 год11.93%22.99%
Дох-ть за 3 года0.54%7.85%
Дох-ть за 5 лет5.92%13.16%
Дох-ть за 10 лет7.39%12.40%
Коэф-т Шарпа0.551.97
Дневная вол-ть20.65%11.75%
Макс. просадка-63.66%-55.19%
Current Drawdown-9.15%-4.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EES и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EES и SPY

С начала года, EES показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции EES уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.39% против 12.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
251.95%
378.86%
EES
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. SmallCap Fund

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий EES и SPY

EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund
График комиссии EES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EES c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EES, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EES, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EES, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EES, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EES, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.001.74
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 8.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.13

Сравнение коэффициента Шарпа EES и SPY

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.97. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EES и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.55
1.97
EES
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и SPY

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности SPY в 1.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund
1.31%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%0.99%0.78%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.35%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок EES и SPY

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-9.15%
-4.48%
EES
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности EES и SPY

WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что EES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.77%
3.26%
EES
SPY