Сравнение EES с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EES и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EES или SPY.
Корреляция
Корреляция между EES и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EES и SPY
Основные характеристики
EES:
-0.06
SPY:
0.51
EES:
0.09
SPY:
0.86
EES:
1.01
SPY:
1.13
EES:
-0.05
SPY:
0.55
EES:
-0.16
SPY:
2.26
EES:
8.67%
SPY:
4.55%
EES:
24.17%
SPY:
20.08%
EES:
-63.66%
SPY:
-55.19%
EES:
-20.47%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, EES показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции EES уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.43% против 11.99% соответственно.
EES
-13.68%
-7.23%
-9.97%
-0.22%
16.29%
6.43%
SPY
-5.76%
-3.16%
-4.30%
10.76%
15.96%
11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EES и SPY
EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EES и SPY
EES
SPY
Сравнение EES c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и SPY
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.56% | 1.37% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% | 0.99% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок EES и SPY
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EES и SPY
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) составляет 13.81%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что EES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.