PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EES с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EES с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Small Cap Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EES returned 11.27%/yr vs 15.53%/yr for SPY. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EES charges 0.38%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности EES и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EES показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции EES уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.27% против 15.53% соответственно.

EES

1 день
0.22%
1 месяц
3.53%
С начала года
15.85%
6 месяцев
14.28%
1 год
32.65%
3 года*
16.43%
5 лет*
7.13%
10 лет*
11.27%

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EES и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		15.85%6.99%9.86%18.53%-16.18%34.39%3.06%21.68%-10.12%12.42%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.15%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between EES and SPY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2007 г.

0.78

The correlation between EES and SPY shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EES и SPY

Секторы
EES
SPY

Финансовые услуги

21.8%
11.1%

Технологии

15.7%
39.0%

Потребительский циклический сектор

13.1%
9.9%

Промышленность

12.6%
7.8%

Здравоохранение

10.1%
8.3%

Энергетика

7.2%
3.1%

Сырьевые материалы

5.0%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.5%

Недвижимость

4.7%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.3%
10.6%

Коммунальные услуги

1.7%
2.1%

Финансовые услуги

EES
21.8%
SPY
11.1%

Технологии

EES
15.7%
SPY
39.0%

Потребительский циклический сектор

EES
13.1%
SPY
9.9%

Промышленность

EES
12.6%
SPY
7.8%

Здравоохранение

EES
10.1%
SPY
8.3%

Энергетика

EES
7.2%
SPY
3.1%

Сырьевые материалы

EES
5.0%
SPY
1.7%

Потребительский защитный сектор

EES
4.9%
SPY
4.5%

Недвижимость

EES
4.7%
SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

EES
3.3%
SPY
10.6%

Коммунальные услуги

EES
1.7%
SPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EES:
EES с DESEES с DWASEES с SCHDEES с IWMEES с VIOOEES с RWJEES с NVDY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

EES vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EES
Ранг доходности на риск EES: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EES: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EES: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EES: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EES: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EES c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EESSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.90

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.58

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

2.67

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

11.92

+0.26

EES vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EES и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EES и SPY

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EESSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-55.19%

-8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-8.88%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.15%

-18.76%

-8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-24.50%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.52%

-33.72%

-16.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-3.17%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-9.04%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.98%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EES и SPY

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) составляет 4.29%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что EES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EESSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.87%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

9.85%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

12.50%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

17.15%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

17.95%

+5.82%

Сравнение комиссий EES и SPY

EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и SPY

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		1.09%1.29%1.37%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

EES and SPY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.87%) compared to EES (4.29%). In terms of maximum drawdown, EES dropped -63.66% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.53% vs 11.27% for EES. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EES has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.53% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.38% for EES.

EES has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 1.03% for SPY.

EES is categorized as Small Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. EES tracks WisdomTree U.S. Small Cap Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.38% for EES and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EES и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор