PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EES с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EESSPY
Дох-ть с нач. г.5.87%21.39%
Дох-ть за 1 год22.26%33.27%
Дох-ть за 3 года1.46%8.59%
Дох-ть за 5 лет8.44%15.03%
Дох-ть за 10 лет8.26%12.90%
Коэф-т Шарпа1.372.87
Коэф-т Сортино2.043.80
Коэф-т Омега1.251.54
Коэф-т Кальмара1.454.10
Коэф-т Мартина6.2118.62
Индекс Язвы4.69%1.85%
Дневная вол-ть21.25%12.01%
Макс. просадка-63.66%-55.19%
Текущая просадка-3.80%-2.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EES и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EES и SPY

С начала года, EES показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.39%. За последние 10 лет акции EES уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.26% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.37%
11.34%
EES
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EES и SPY

EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund
График комиссии EES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EES c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EES, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EES, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EES, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EES, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EES, с текущим значением в 5.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.50
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.62

Сравнение коэффициента Шарпа EES и SPY

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EES и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22
2.87
EES
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и SPY

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности SPY в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund
1.33%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%0.99%0.78%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.23%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок EES и SPY

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.80%
-2.23%
EES
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности EES и SPY

WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что EES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.73%
3.14%
EES
SPY