Сравнение EES с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EES и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EES или SPY.
Основные характеристики
| EES | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.29% | 9.14% |
| Дох-ть за 1 год | 19.69% | 27.11% |
| Дох-ть за 3 года | 0.45% | 8.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.25% | 14.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.88% | 12.68% |
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 20.15% | 11.51% |
| Макс. просадка | -63.66% | -55.19% |
| Current Drawdown | -6.11% | -1.15% |
Корреляция
Корреляция между EES и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EES и SPY
С начала года, EES показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции EES уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.88% против 12.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EES и SPY
EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EES c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и SPY
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.27% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% | 0.99% | 0.78% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EES и SPY
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EES и SPY
WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что EES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.