PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EES с DES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EES с DES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both Small Cap Blend Equities funds from WisdomTree - EES tracks the WisdomTree U.S. Small Cap Index while DES tracks the WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, EES returned 10.67%/yr vs 8.06%/yr for DES. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.38% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EES и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EES показывает доходность 13.73%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 16.57%. За последние 10 лет акции EES превзошли акции DES по среднегодовой доходности: 10.67% против 8.06% соответственно.

EES

1 день
1.55%
1 месяц
0.74%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.49%
1 год
32.42%
3 года*
16.59%
5 лет*
6.55%
10 лет*
10.67%

DES

1 день
1.20%
1 месяц
0.35%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.04%
1 год
27.81%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EES и DES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		13.73%6.99%9.86%18.53%-16.18%34.39%3.06%21.68%-10.12%12.42%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		16.57%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%20.26%-12.85%8.64%

Correlation

The correlation between EES and DES is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2007 г.

0.93

The correlation between EES and DES has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EES и DES

Секторы
EES
DES

Финансовые услуги

21.8%
23.7%

Технологии

14.2%
5.5%

Потребительский циклический сектор

13.4%
14.8%

Промышленность

12.5%
13.3%

Здравоохранение

10.3%
1.7%

Энергетика

7.9%
10.7%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.3%

Сырьевые материалы

4.9%
6.0%

Недвижимость

4.8%
9.6%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.8%

Коммунальные услуги

1.7%
4.6%

Финансовые услуги

EES
21.8%
DES
23.7%

Технологии

EES
14.2%
DES
5.5%

Потребительский циклический сектор

EES
13.4%
DES
14.8%

Промышленность

EES
12.5%
DES
13.3%

Здравоохранение

EES
10.3%
DES
1.7%

Энергетика

EES
7.9%
DES
10.7%

Потребительский защитный сектор

EES
5.3%
DES
4.3%

Сырьевые материалы

EES
4.9%
DES
6.0%

Недвижимость

EES
4.8%
DES
9.6%

Коммуникационные услуги

EES
3.1%
DES
2.8%

Коммунальные услуги

EES
1.7%
DES
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с EES:
EES с DWASEES с SCHDEES с VIOOEES с IWMEES с SPYEES с RWJEES с FNDA
Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUSDES с QQQ

Доходность на риск

EES vs. DES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EES
Ранг доходности на риск EES: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EES: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EES: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EES: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DES
Ранг доходности на риск DES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EES c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EESDESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.70

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.54

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.66

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

10.41

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EES vs. DES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DES равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EES и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EESDESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.70

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.32

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.37

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.32

+0.03

Просадки

Сравнение просадок EES и DES

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, примерно равная максимальной просадке DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и DES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EESDESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-65.48%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-7.64%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.15%

-25.16%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-25.16%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.52%

-45.65%

-4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.33%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-9.68%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.68%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EES и DES

WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеют волатильность 4.12% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EESDESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.09%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

11.07%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

16.45%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

19.58%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.80%

21.97%

+1.83%

Сравнение комиссий EES и DES

И EES, и DES имеют комиссию равную 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и DES

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности DES в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.37%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		1.11%1.29%1.37%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EES and DES move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EES has higher volatility (4.12%) compared to DES (4.09%). In terms of maximum drawdown, EES dropped -63.66% vs DES's -65.48%.

On 10-year performance, EES leads with 10.67% vs 8.06% for DES. Both ETFs have the same 0.38% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EES has performed better with a 10.67% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EES and DES have the same expense ratio: 0.38% per year.

DES has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.11% for EES.

EES tracks WisdomTree U.S. Small Cap Index, while DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR).

EES currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EES и DES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор