Сравнение EES с DES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).
EES и DES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EES или DES.
Корреляция
Корреляция между EES и DES составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EES и DES
Основные характеристики
EES:
0.66
DES:
0.63
EES:
1.10
DES:
1.06
EES:
1.13
DES:
1.13
EES:
1.26
DES:
1.31
EES:
3.34
DES:
3.25
EES:
4.19%
DES:
3.77%
EES:
21.22%
DES:
19.34%
EES:
-63.66%
DES:
-65.49%
EES:
-7.53%
DES:
-8.83%
Доходность по периодам
С начала года, EES показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у DES с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции EES превзошли акции DES по среднегодовой доходности: 9.06% против 7.31% соответственно.
EES
0.43%
-6.40%
17.38%
14.37%
8.85%
9.06%
DES
-0.12%
-7.33%
13.62%
12.62%
6.81%
7.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EES и DES
И EES, и DES имеют комиссию равную 0.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EES c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и DES
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности DES в 2.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.31% | 1.31% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% | 0.99% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.74% | 2.73% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.55% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок EES и DES
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, примерно равная максимальной просадке DES в -65.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и DES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EES и DES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что EES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.