Сравнение EES с DES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).
EES и DES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EES и DES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EES и DES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 2.78% | 6.99% | 9.86% | 18.53% | -16.18% | 34.39% | 3.06% | 21.68% | -10.12% | 12.42% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.16% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 26.51% | -4.26% | 20.26% | -12.85% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, EES показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 8.16%. За последние 10 лет акции EES превзошли акции DES по среднегодовой доходности: 10.12% против 7.73% соответственно.
EES
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 10.12%
DES
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EES и DES
И EES, и DES имеют комиссию равную 0.38%.
Доходность на риск
EES vs. DES — Ранг доходности на риск
EES
DES
Сравнение EES c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EES | DES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.77 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.22 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.19 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 4.22 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EES | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.77 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.29 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.35 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.30 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между EES и DES составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и DES
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности DES в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.22% | 1.29% | 1.37% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.53% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок EES и DES
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, примерно равная максимальной просадке DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и DES.
Загрузка...
Показатели просадок
| EES | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -65.48% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -13.44% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.15% | -25.16% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.52% | -45.65% | -4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -4.03% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -9.76% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.80% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EES и DES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеют волатильность 5.06% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EES | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 4.89% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 11.88% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 20.51% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 19.66% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 21.97% | +1.86% |