Сравнение EES с VIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).
EES и VIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EES или VIOO.
Корреляция
Корреляция между EES и VIOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EES и VIOO
Основные характеристики
EES:
0.78
VIOO:
0.77
EES:
1.26
VIOO:
1.22
EES:
1.15
VIOO:
1.15
EES:
1.49
VIOO:
1.25
EES:
3.60
VIOO:
3.61
EES:
4.57%
VIOO:
4.13%
EES:
21.21%
VIOO:
19.47%
EES:
-63.66%
VIOO:
-44.15%
EES:
-6.57%
VIOO:
-6.33%
Доходность по периодам
С начала года, EES показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции EES уступали акциям VIOO по среднегодовой доходности: 8.68% против 9.19% соответственно.
EES
1.41%
0.98%
13.03%
19.19%
9.95%
8.68%
VIOO
2.72%
1.78%
10.08%
17.18%
8.99%
9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EES и VIOO
EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EES и VIOO
EES
VIOO
Сравнение EES c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и VIOO
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности VIOO в 1.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.35% | 1.37% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% | 0.99% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.45% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок EES и VIOO
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и VIOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EES и VIOO
WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что EES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.