PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EES с VIOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EES с VIOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund) and VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - EES tracks the WisdomTree U.S. Small Cap Index while VIOO tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EES returned 10.68%/yr vs 10.67%/yr for VIOO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EES charges 0.38%/yr vs 0.10%/yr for VIOO.

Доходность

Сравнение доходности EES и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EES показывает доходность 12.00%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью 15.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EES имеют среднегодовую доходность 10.68%, а акции VIOO немного отстают с 10.67%.

EES

1 день
-1.53%
1 месяц
0.47%
С начала года
12.00%
6 месяцев
11.97%
1 год
29.80%
3 года*
15.30%
5 лет*
6.23%
10 лет*
10.68%

VIOO

1 день
-0.88%
1 месяц
1.64%
С начала года
15.34%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.68%
3 года*
14.40%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EES и VIOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		12.00%6.99%9.86%18.53%-16.18%34.39%3.06%21.68%-10.12%12.42%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		15.34%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%

Correlation

The correlation between EES and VIOO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.94

The correlation between EES and VIOO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EES и VIOO

Секторы
EES
VIOO

Финансовые услуги

21.8%
16.9%

Технологии

14.2%
15.5%

Потребительский циклический сектор

13.4%
13.4%

Промышленность

12.5%
15.5%

Здравоохранение

10.3%
11.0%

Энергетика

7.9%
5.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.5%

Сырьевые материалы

4.9%
5.1%

Недвижимость

4.8%
7.7%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.6%

Коммунальные услуги

1.7%
2.0%

Финансовые услуги

EES
21.8%
VIOO
16.9%

Технологии

EES
14.2%
VIOO
15.5%

Потребительский циклический сектор

EES
13.4%
VIOO
13.4%

Промышленность

EES
12.5%
VIOO
15.5%

Здравоохранение

EES
10.3%
VIOO
11.0%

Энергетика

EES
7.9%
VIOO
5.9%

Потребительский защитный сектор

EES
5.3%
VIOO
3.5%

Сырьевые материалы

EES
4.9%
VIOO
5.1%

Недвижимость

EES
4.8%
VIOO
7.7%

Коммуникационные услуги

EES
3.1%
VIOO
3.6%

Коммунальные услуги

EES
1.7%
VIOO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Часто сравнивают с EES:
EES с DESEES с DWASEES с SCHDEES с IWMEES с SPYEES с RWJEES с FNDA
Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG

Доходность на риск

EES vs. VIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EES
Ранг доходности на риск EES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EES: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EES: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EES: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EES: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EES: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EES c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EESVIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.82

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.64

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.63

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

12.14

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EES vs. VIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOO равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EES и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EESVIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.82

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.27

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.57

-0.23

Просадки

Сравнение просадок EES и VIOO

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и VIOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EESVIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-44.15%

-19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-8.77%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.15%

-27.93%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-27.93%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.52%

-44.15%

-6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-0.89%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-7.33%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.62%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EES и VIOO

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) составляет 4.03%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что EES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EESVIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.40%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

11.71%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

17.59%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

21.40%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.80%

22.99%

+0.81%

Сравнение комиссий EES и VIOO

EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и VIOO

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VIOO в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		1.12%1.29%1.37%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.18%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EES and VIOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIOO has higher volatility (4.40%) compared to EES (4.03%). In terms of maximum drawdown, EES dropped -63.66% vs VIOO's -44.15%.

On 10-year performance, EES leads with 10.68% vs 10.67% for VIOO. On fees, VIOO is cheaper at 0.10% per year. On volatility, EES has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EES has performed better with a 10.68% return vs 10.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.38% for EES.

VIOO has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 1.12% for EES.

EES tracks WisdomTree U.S. Small Cap Index, while VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for EES and 0.10% for VIOO.

VIOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EES и VIOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор