PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EES с VIOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EESVIOO
Дох-ть с нач. г.-5.44%-3.58%
Дох-ть за 1 год11.93%11.20%
Дох-ть за 3 года0.54%-0.63%
Дох-ть за 5 лет5.92%7.05%
Дох-ть за 10 лет7.39%8.46%
Коэф-т Шарпа0.550.56
Дневная вол-ть20.65%19.56%
Макс. просадка-63.66%-44.15%
Current Drawdown-9.15%-10.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EES и VIOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EES и VIOO

С начала года, EES показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью -3.58%. За последние 10 лет акции EES уступали акциям VIOO по среднегодовой доходности: 7.39% против 8.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
16.15%
17.27%
EES
VIOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. SmallCap Fund

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Сравнение комиссий EES и VIOO

EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.10%.


EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund
График комиссии EES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии VIOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EES c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EES, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EES, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EES, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EES, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EES, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.001.74
VIOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIOO, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIOO, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIOO, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIOO, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIOO, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.001.77

Сравнение коэффициента Шарпа EES и VIOO

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOO равному 0.56. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EES и VIOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.55
0.56
EES
VIOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и VIOO

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VIOO в 1.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund
1.31%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%0.99%0.78%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.53%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%0.86%

Просадки

Сравнение просадок EES и VIOO

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и VIOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-9.15%
-10.15%
EES
VIOO

Волатильность

Сравнение волатильности EES и VIOO

WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеют волатильность 5.77% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.77%
5.50%
EES
VIOO