Сравнение EES с VIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).
EES и VIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EES или VIOO.
Корреляция
Корреляция между EES и VIOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EES и VIOO
Основные характеристики
EES:
0.27
VIOO:
0.11
EES:
0.56
VIOO:
0.30
EES:
1.07
VIOO:
1.03
EES:
0.39
VIOO:
0.14
EES:
1.07
VIOO:
0.41
EES:
5.29%
VIOO:
5.03%
EES:
20.59%
VIOO:
19.29%
EES:
-63.66%
VIOO:
-44.15%
EES:
-14.19%
VIOO:
-15.08%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EES показывает доходность -6.86%, а VIOO немного ниже – -6.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EES имеют среднегодовую доходность 7.77%, а акции VIOO немного впереди с 8.02%.
EES
-6.86%
-8.15%
-0.32%
5.64%
12.77%
7.77%
VIOO
-6.88%
-9.35%
-3.21%
2.17%
10.29%
8.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EES и VIOO
EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EES и VIOO
EES
VIOO
Сравнение EES c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и VIOO
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности VIOO в 1.59%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.50% | 1.37% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% | 0.99% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.62% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок EES и VIOO
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и VIOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EES и VIOO
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) составляет 4.62%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что EES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.