Сравнение EES с VIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).
EES и VIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EES или VIOO.
Основные характеристики
| EES | VIOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.29% | 0.51% |
| Дох-ть за 1 год | 19.69% | 18.60% |
| Дох-ть за 3 года | 0.45% | 0.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.25% | 8.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.88% | 9.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 0.93 |
| Дневная вол-ть | 20.15% | 19.23% |
| Макс. просадка | -63.66% | -44.15% |
| Current Drawdown | -6.11% | -6.33% |
Корреляция
Корреляция между EES и VIOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EES и VIOO
С начала года, EES показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции EES уступали акциям VIOO по среднегодовой доходности: 7.88% против 9.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EES и VIOO
EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EES c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и VIOO
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности VIOO в 1.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.27% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% | 0.99% | 0.78% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.46% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок EES и VIOO
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и VIOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EES и VIOO
WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеют волатильность 5.59% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.