PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EES с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EESSCHD
Дох-ть с нач. г.-5.44%2.25%
Дох-ть за 1 год11.93%9.46%
Дох-ть за 3 года0.54%4.52%
Дох-ть за 5 лет5.92%10.99%
Дох-ть за 10 лет7.39%11.11%
Коэф-т Шарпа0.550.79
Дневная вол-ть20.65%11.77%
Макс. просадка-63.66%-33.37%
Current Drawdown-9.15%-4.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EES и SCHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EES и SCHD

С начала года, EES показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции EES уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.39% против 11.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
256.07%
353.61%
EES
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. SmallCap Fund

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий EES и SCHD

EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund
График комиссии EES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EES c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EES, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EES, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EES, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EES, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EES, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.001.74
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.002.60

Сравнение коэффициента Шарпа EES и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.79. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EES и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.55
0.79
EES
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и SCHD

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности SCHD в 3.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund
1.31%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%0.99%0.78%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.46%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок EES и SCHD

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-9.15%
-4.20%
EES
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности EES и SCHD

WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что EES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.77%
3.77%
EES
SCHD