PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EES с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EESSCHD
Дох-ть с нач. г.5.87%13.79%
Дох-ть за 1 год22.26%24.58%
Дох-ть за 3 года1.46%6.17%
Дох-ть за 5 лет8.44%12.27%
Дох-ть за 10 лет8.26%11.39%
Коэф-т Шарпа1.372.52
Коэф-т Сортино2.043.64
Коэф-т Омега1.251.44
Коэф-т Кальмара1.452.63
Коэф-т Мартина6.2113.95
Индекс Язвы4.69%2.04%
Дневная вол-ть21.25%11.30%
Макс. просадка-63.66%-33.37%
Текущая просадка-3.80%-2.46%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EES и SCHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EES и SCHD

С начала года, EES показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 13.79%. За последние 10 лет акции EES уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.26% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.37%
10.02%
EES
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EES и SCHD

EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund
График комиссии EES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EES c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EES, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EES, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EES, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EES, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EES, с текущим значением в 6.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.21
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 13.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.95

Сравнение коэффициента Шарпа EES и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EES и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37
2.52
EES
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и SCHD

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SCHD в 3.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund
1.33%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%0.99%0.78%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.48%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок EES и SCHD

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.80%
-2.46%
EES
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности EES и SCHD

WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что EES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.89%
2.78%
EES
SCHD