Сравнение EES с DWAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS).
EES и DWAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EES или DWAS.
Основные характеристики
| EES | DWAS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.21% | 10.34% |
| Дох-ть за 1 год | 16.68% | 16.47% |
| Дох-ть за 3 года | 3.70% | 2.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.99% | 12.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.27% | 9.55% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 0.73 |
| Дневная вол-ть | 21.22% | 22.95% |
| Макс. просадка | -63.66% | -46.17% |
| Текущая просадка | -1.87% | -5.16% |
Корреляция
Корреляция между EES и DWAS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EES и DWAS
С начала года, EES показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у DWAS с доходностью 10.34%. За последние 10 лет акции EES уступали акциям DWAS по среднегодовой доходности: 8.27% против 9.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EES и DWAS
EES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DWAS в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EES c DWAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и DWAS
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности DWAS в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.26% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% | 0.99% | 0.78% |
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 1.18% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% | 0.05% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок EES и DWAS
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки DWAS в -46.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и DWAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EES и DWAS
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) составляет 7.93%, в то время как у Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что EES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.