PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EES с DWAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EES с DWAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund) and DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Small Cap Index, while DWAS is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EES returned 10.68%/yr vs 13.07%/yr for DWAS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EES charges 0.38%/yr vs 0.60%/yr for DWAS.

Доходность

Сравнение доходности EES и DWAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EES показывает доходность 12.00%, что значительно ниже, чем у DWAS с доходностью 18.88%. За последние 10 лет акции EES уступали акциям DWAS по среднегодовой доходности: 10.68% против 13.07% соответственно.

EES

1 день
-1.53%
1 месяц
0.47%
С начала года
12.00%
6 месяцев
11.97%
1 год
29.80%
3 года*
15.30%
5 лет*
6.23%
10 лет*
10.68%

DWAS

1 день
-0.58%
1 месяц
1.87%
С начала года
18.88%
6 месяцев
19.17%
1 год
39.85%
3 года*
15.57%
5 лет*
6.21%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EES и DWAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		12.00%6.99%9.86%18.53%-16.18%34.39%3.06%21.68%-10.12%12.42%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		18.88%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%20.84%

Correlation

The correlation between EES and DWAS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г.

0.83

The correlation between EES and DWAS shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EES и DWAS

Секторы
EES
DWAS

Финансовые услуги

21.8%
13.0%

Технологии

14.2%
18.6%

Потребительский циклический сектор

13.4%
6.0%

Промышленность

12.5%
16.9%

Здравоохранение

10.3%
28.2%

Энергетика

7.9%
7.7%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.1%

Сырьевые материалы

4.9%
4.0%

Недвижимость

4.8%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
1.1%

Коммунальные услуги

1.7%
0.3%

Финансовые услуги

EES
21.8%
DWAS
13.0%

Технологии

EES
14.2%
DWAS
18.6%

Потребительский циклический сектор

EES
13.4%
DWAS
6.0%

Промышленность

EES
12.5%
DWAS
16.9%

Здравоохранение

EES
10.3%
DWAS
28.2%

Энергетика

EES
7.9%
DWAS
7.7%

Потребительский защитный сектор

EES
5.3%
DWAS
3.1%

Сырьевые материалы

EES
4.9%
DWAS
4.0%

Недвижимость

EES
4.8%
DWAS
1.1%

Коммуникационные услуги

EES
3.1%
DWAS
1.1%

Коммунальные услуги

EES
1.7%
DWAS
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с EES:
EES с DESEES с SCHDEES с VIOOEES с IWMEES с SPYEES с RWJEES с FNDA
Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с VBRDWAS с IJR

Доходность на риск

EES vs. DWAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EES
Ранг доходности на риск EES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EES: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EES: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EES: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EES: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EES: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EES c DWAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EESDWASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.76

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.43

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

4.00

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

13.05

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EES vs. DWAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWAS равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EES и DWAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EESDWASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.76

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.24

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.49

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.49

-0.15

Просадки

Сравнение просадок EES и DWAS

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки DWAS в -46.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и DWAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EESDWASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-46.16%

-17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-10.02%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.15%

-33.83%

+6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-33.83%

+6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.52%

-46.16%

-4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-1.72%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-10.30%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.06%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EES и DWAS

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) составляет 4.03%, в то время как у Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что EES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EESDWASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

6.81%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

16.88%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

22.81%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

25.70%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.80%

26.60%

-2.80%

Сравнение комиссий EES и DWAS

EES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DWAS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и DWAS

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности DWAS в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.01%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		1.12%1.29%1.37%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%

Часто задаваемые вопросы

EES and DWAS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWAS has higher volatility (6.81%) compared to EES (4.03%). In terms of maximum drawdown, EES dropped -63.66% vs DWAS's -46.16%.

On 10-year performance, DWAS leads with 13.07% vs 10.68% for EES. On fees, EES is cheaper at 0.38% per year. On volatility, EES has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DWAS has performed better with a 13.07% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for DWAS.

EES has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.01% for DWAS.

EES is categorized as Small Cap Blend Equities, while DWAS is Momentum. EES tracks WisdomTree U.S. Small Cap Index, while DWAS tracks Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for EES and 0.60% for DWAS.

DWAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EES и DWAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор