PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EES с DWAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EES и DWAS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение EES с DWAS

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS).

EES и DWAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EES или DWAS.

Доходность

Сравнение доходности EES и DWAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EES:

0.14

DWAS:

-0.24

Коэф-т Сортино

EES:

0.38

DWAS:

-0.14

Коэф-т Омега

EES:

1.05

DWAS:

0.98

Коэф-т Кальмара

EES:

0.12

DWAS:

-0.20

Коэф-т Мартина

EES:

0.32

DWAS:

-0.48

Индекс Язвы

EES:

10.00%

DWAS:

14.04%

Дневная вол-ть

EES:

24.73%

DWAS:

28.94%

Макс. просадка

EES:

-63.66%

DWAS:

-46.17%

Текущая просадка

EES:

-15.63%

DWAS:

-21.75%

Доходность по периодам

С начала года, EES показывает доходность -8.42%, что значительно выше, чем у DWAS с доходностью -10.97%. За последние 10 лет акции EES уступали акциям DWAS по среднегодовой доходности: 7.19% против 7.56% соответственно.

EES

С начала года

-8.42%

1 месяц

5.71%

6 месяцев

-14.78%

1 год

3.49%

3 года

4.30%

5 лет

13.96%

10 лет

7.19%

DWAS

С начала года

-10.97%

1 месяц

6.06%

6 месяцев

-20.85%

1 год

-6.96%

3 года

1.40%

5 лет

10.43%

10 лет

7.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Сравнение комиссий EES и DWAS

EES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DWAS в 0.60%.

DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EES и DWAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EES
Ранг риск-скорректированной доходности EES, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EES, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EES, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EES, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EES, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EES, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
DWAS
Ранг риск-скорректированной доходности DWAS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWAS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EES c DWAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа DWAS равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EES и DWAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и DWAS

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности DWAS в 0.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		1.47%1.37%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%0.99%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.89%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%0.05%

Просадки

Сравнение просадок EES и DWAS

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки DWAS в -46.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и DWAS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EES и DWAS

WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что EES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...