PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EES с DWAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EES с DWAS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund) and DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Small Cap Index, while DWAS is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EES returned 11.08%/yr vs 12.65%/yr for DWAS. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. EES charges 0.38%/yr vs 0.60%/yr for DWAS.

Доходность

Сравнение доходности EES и DWAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EES показывает доходность 22.18%, а DWAS немного ниже – 21.94%. За последние 10 лет акции EES уступали акциям DWAS по среднегодовой доходности: 11.08% против 12.65% соответственно.

EES

1 день
-1.03%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
15.54%
С начала года
22.18%
1 год
35.47%
3 года*
14.93%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.08%
Всё время*
9.00%

DWAS

1 день
-0.73%
1 месяц
-2.64%
6 месяцев
18.05%
С начала года
21.94%
1 год
38.27%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.35%
10 лет*
12.65%
Всё время*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DWAS

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
$1.31M$3.20M$2.25M

EES

WisdomTree U.S. SmallCap Fund
$649.42K$705.63K$864.74K

Сравнение доходности по годам EES и DWAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		22.18%6.99%9.86%18.53%-16.18%34.39%3.06%21.68%-10.12%12.42%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		21.94%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%20.84%

Correlation

The correlation between EES and DWAS is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г.

0.82

The correlation between EES and DWAS shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EES и DWAS

Секторы
EES
DWAS

Финансовые услуги

22.4%
14.1%

Технологии

15.6%
20.9%

Потребительский циклический сектор

13.3%
5.7%

Промышленность

12.9%
16.6%

Здравоохранение

10.1%
28.5%

Энергетика

6.3%
5.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.9%

Недвижимость

4.7%
1.1%

Сырьевые материалы

4.7%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
0.9%

Коммунальные услуги

1.6%
0.3%

Финансовые услуги

EES
22.4%
DWAS
14.1%

Технологии

EES
15.6%
DWAS
20.9%

Потребительский циклический сектор

EES
13.3%
DWAS
5.7%

Промышленность

EES
12.9%
DWAS
16.6%

Здравоохранение

EES
10.1%
DWAS
28.5%

Энергетика

EES
6.3%
DWAS
5.9%

Потребительский защитный сектор

EES
4.8%
DWAS
2.9%

Недвижимость

EES
4.7%
DWAS
1.1%

Сырьевые материалы

EES
4.7%
DWAS
3.2%

Коммуникационные услуги

EES
3.5%
DWAS
0.9%

Коммунальные услуги

EES
1.6%
DWAS
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с EES:
EES с DESEES с VIOOEES с SCHDEES с IWMEES с RWJEES с SPYEES с FNDA
Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с JPSVDWAS с VBR

Доходность на риск

EES vs. DWAS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EES
Ранг доходности на риск EES: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EES: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EES: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EES: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EES: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EES: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EES c DWAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EESDWASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.49

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.10

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

2.55

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.88

9.37

+4.51

EES vs. DWAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа DWAS равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EES и DWAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EES и DWAS

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки DWAS в -46.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и DWAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EESDWASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-46.16%

-17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-15.10%

+7.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.15%

-33.83%

+6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-33.83%

+6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.52%

-46.16%

-4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-7.32%

+6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-10.24%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.09%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EES и DWAS

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) составляет 4.07%, в то время как у Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что EES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EESDWASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

10.02%

-5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

20.64%

-9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

25.79%

-9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.34%

25.93%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.72%

26.86%

-3.14%

Сравнение комиссий EES и DWAS

EES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DWAS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и DWAS

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как DWAS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.00%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		1.11%1.29%1.37%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%

Часто задаваемые вопросы

EES and DWAS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWAS has higher volatility (10.02%) compared to EES (4.07%). In terms of maximum drawdown, EES dropped -63.66% vs DWAS's -46.16%.

On 10-year performance, DWAS leads with 12.65% vs 11.08% for EES. On fees, EES is cheaper at 0.38% per year. On volatility, EES has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DWAS has performed better with a 12.65% return vs 11.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for DWAS.

EES has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for DWAS.

EES is categorized as Small Cap Blend Equities, while DWAS is Momentum. EES tracks WisdomTree U.S. Small Cap Index, while DWAS tracks Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for EES and 0.60% for DWAS.

EES currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EES и DWAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор