PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EES с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EES и IWM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение EES с IWM

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

EES и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EES или IWM.

Доходность

Сравнение доходности EES и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EES:

0.14

IWM:

0.07

Коэф-т Сортино

EES:

0.38

IWM:

0.24

Коэф-т Омега

EES:

1.05

IWM:

1.03

Коэф-т Кальмара

EES:

0.12

IWM:

0.04

Коэф-т Мартина

EES:

0.32

IWM:

0.11

Индекс Язвы

EES:

10.00%

IWM:

9.92%

Дневная вол-ть

EES:

24.73%

IWM:

24.44%

Макс. просадка

EES:

-63.66%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

EES:

-15.63%

IWM:

-14.96%

Доходность по периодам

С начала года, EES показывает доходность -8.42%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью -6.98%. За последние 10 лет акции EES превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 7.19% против 6.51% соответственно.

EES

С начала года

-8.42%

1 месяц

5.71%

6 месяцев

-14.78%

1 год

3.49%

3 года

4.30%

5 лет

13.96%

10 лет

7.19%

IWM

С начала года

-6.98%

1 месяц

5.24%

6 месяцев

-14.77%

1 год

1.65%

3 года

4.86%

5 лет

9.47%

10 лет

6.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий EES и IWM

EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund
IWM
iShares Russell 2000 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EES и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EES
Ранг риск-скорректированной доходности EES, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EES, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EES, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EES, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EES, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EES, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EES c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EES и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и IWM

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности IWM в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		1.47%1.37%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%0.99%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.20%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок EES и IWM

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и IWM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EES и IWM

WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 6.65% и 6.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...