PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EES с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EESIWM
Дох-ть с нач. г.-5.44%-2.45%
Дох-ть за 1 год11.93%11.50%
Дох-ть за 3 года0.54%-3.48%
Дох-ть за 5 лет5.92%5.72%
Дох-ть за 10 лет7.39%7.20%
Коэф-т Шарпа0.550.59
Дневная вол-ть20.65%19.88%
Макс. просадка-63.66%-59.05%
Current Drawdown-9.15%-16.64%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EES и IWM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EES и IWM

С начала года, EES показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью -2.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EES имеют среднегодовую доходность 7.39%, а акции IWM немного отстают с 7.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
16.75%
19.08%
EES
IWM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. SmallCap Fund

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий EES и IWM

EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund
График комиссии EES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EES c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EES, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EES, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EES, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EES, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EES, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.001.74
IWM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWM, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWM, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWM, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWM, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.001.72

Сравнение коэффициента Шарпа EES и IWM

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 0.59. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EES и IWM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.55
0.59
EES
IWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и IWM

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности IWM в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund
1.31%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%0.99%0.78%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.33%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%1.23%

Просадки

Сравнение просадок EES и IWM

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-9.15%
-16.64%
EES
IWM

Волатильность

Сравнение волатильности EES и IWM

WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что EES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.77%
5.30%
EES
IWM