Сравнение EES с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EES и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EES и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EES и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 2.78% | 6.99% | 9.86% | 18.53% | -16.18% | 34.39% | 3.06% | 21.68% | -10.12% | 12.42% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EES показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EES имеют среднегодовую доходность 10.12%, а акции IWM немного отстают с 9.83%.
EES
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 10.12%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EES и IWM
EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
EES vs. IWM — Ранг доходности на риск
EES
IWM
Сравнение EES c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EES | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.15 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.70 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.93 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 7.08 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EES | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.15 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.15 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.34 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EES и IWM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и IWM
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.22% | 1.29% | 1.37% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EES и IWM
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EES | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -59.05% | -4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -13.74% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.15% | -31.91% | +4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.52% | -41.13% | -9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -7.33% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -10.83% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.73% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EES и IWM
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) составляет 5.06%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что EES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EES | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 7.36% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 14.48% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 23.18% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 22.54% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 22.99% | +0.84% |