Сравнение EES с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EES и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EES или IWM.
Основные характеристики
| EES | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.86% | 9.12% |
| Дох-ть за 1 год | 10.23% | 13.30% |
| Дох-ть за 3 года | 4.11% | 1.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.08% | 8.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.31% | 8.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | 0.67 |
| Дневная вол-ть | 19.66% | 19.79% |
| Макс. просадка | -63.66% | -59.05% |
| Текущая просадка | -1.73% | -6.76% |
Корреляция
Корреляция между EES и IWM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EES и IWM
С начала года, EES показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 9.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EES имеют среднегодовую доходность 8.31%, а акции IWM немного отстают с 8.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EES и IWM
EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EES c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и IWM
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности IWM в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.29% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% | 0.99% | 0.78% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.22% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок EES и IWM
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EES и IWM
WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 6.76% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.