Сравнение EES с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EES и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EES или IWM.
Корреляция
Корреляция между EES и IWM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EES и IWM
Основные характеристики
EES:
0.47
IWM:
0.59
EES:
0.84
IWM:
0.96
EES:
1.10
IWM:
1.12
EES:
0.90
IWM:
0.63
EES:
2.40
IWM:
3.14
EES:
4.16%
IWM:
3.87%
EES:
21.36%
IWM:
20.75%
EES:
-63.66%
IWM:
-59.05%
EES:
-8.40%
IWM:
-8.50%
Доходность по периодам
С начала года, EES показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции EES превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 8.72% против 7.98% соответственно.
EES
-0.52%
-6.97%
15.22%
12.90%
8.65%
8.72%
IWM
0.08%
-7.60%
10.27%
15.21%
7.41%
7.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EES и IWM
EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EES c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и IWM
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности IWM в 1.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.32% | 1.31% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% | 0.99% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.14% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок EES и IWM
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EES и IWM
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) составляет 4.88%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что EES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.